我目前正在使用另一个自由软件(VarScreen)来生成隐马尔可夫模型。该工具将一些向量作为输入数据,以及我认为可能存在于状态HMM中的状态数。在本例中,我给了它5个输入矢量,一个目标矢量,并告诉它使用2个矢量创建一个模型3状态。它选择了它认为最好的两个向量,生成了一个模型,并返回了以下内容:
Specifications of the best HMM model correlating with RETURN_1D...这些结果至少是我提供的财务数据的一个潜在的合理观点(27%看跌,26%看涨,47%