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我正在使用面板数据 R中的包，现在我正在考虑一个固定的效应模型，分别是群体(城市)，时间，以及群体和时间的两种方式。因为我通过Breusch-Pagan检验检测到了异方差，所以我计算了稳健的标准误差。 我读了一篇帮助 ，但我不能完全理解如何利用 ..。我当前的代码是： library(plm)library(sandwich)
fem_city <- plm (z ~ x+y
浏览 120提问于2018-11-09得票数 1
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我看了cov_type关于statsmodels.regression.linear_model.RegressionResults.get_robustcov_results在状态模型中的稳健协方差估计，在我看来，hac-groupsum和hac-panel都可以应用于面板数据进行稳健协方差估计，这两者之间有什么区别呢？
浏览 10提问于2022-07-25得票数 0
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我想要估计一个固定效应模型，同时使用面板校正的标准误差以及普拉斯-温斯顿(AR1)变换，以解决面板异方差，同时空间相关性和自相关性。pcs
浏览 9提问于2019-05-08得票数 1
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国家-年对上的聚类鲁棒标准误差
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我想在R中复制Stata do.file (面板模型)，但不幸的是，我最终得到了错误的标准误差估计。这些数据是专有的，所以我不能在这里发布。使用的Stata代码如下所示：使用fe表示固定效果，使用nonest表示面板不嵌套在集群中","year"))
现在到了困难的部分，到目前为止我还没有找到
浏览 2提问于2015-11-30得票数 0
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有人能用简单的术语向我解释一个例子，R-平方和标准错误之间的区别吗？
假设我是根据房子的大小来预测房价。如果我的r平方是0.60。这意味着住房规模决定了房价变动的60%。如果我的标准错误= 5.9，这在这个上下文中意味着什么？
浏览 8提问于2016-02-12得票数 0
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我使用的是Stata 13，我有一个平衡的面板数据集(t=Year和i=Individual分别由Year和IndvID表示)和以下计量经济学模型我估计以下固定效应回归与年假人和线性时间趋势 dY/dvar1 = b1 + b3
浏览 0提问于2014-09-06得票数 1
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我有几个使用plm和pooling的回归模型。我的数据是一个集合的横截面/时间序列数据，与债券发行的数据。这些数据包括对大约2000个债券发行情况的观察，约有25个债券描述变量.我想要计算一个或所有回归模型的稳健标准误差，以便将它添加到我的天文望远镜可视化中。data,
index = c("ID&quo
浏览 5提问于2019-11-20得票数 1
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最近，我开始关注在深度学习中实现固定效应和随机效应(来自计量经济学)。据我所知，在LSTM的情况下，每个单元中的权重对于所有面板对象都是相同的。没有考虑到群体平均水平。从面板数据分析</e
浏览 0提问于2019-05-28得票数 4
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plm模型的回归置信带
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我目前正在运行一个固定效果模型，使用来自同名包的plm函数。我在数据中有聚类，所以我使用来自vcovCR包的clubSandwich函数来获得估计回归系数的标准误差。我想要做的是:创建一个图表，显示给定X1的Y的预测值(当其他变量保持平均值不变时)，并向图中添加95%的置信带。使用来自ggeffects包的ggpredict()函数。这不起作用，因为使用固定
浏览 24提问于2020-03-20得票数 2
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R:面板数据和最固定的包
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我正试图将面板数据分析与最固定的软件包结合到一个负二项式中。我不确定我是否正确地实现了'panel.id‘参数。根据固定器的CRAN，有相同的方式来整合面板数据分析。dfpanel <- panel(df1, ~id + year)
或者，我可以使用我的原始数据，但使用面板标识符参数panel.id=~id+year。从理论上讲，
浏览 12提问于2022-04-16得票数 0
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我正在看一家面包店的销售人员之间的轮班情况，想看看在他们轮班的不同时间里，销售人员的销售是否有很大的差别。具体来说，我试图评估：( a)个人轮班时间之间的趋势是否显着；( b)相对于其他几个潜在的解释变量，这是如何排列的。例如。groups=BakeSaleData["Salesperson"])
result = mod
浏览 5提问于2017-03-22得票数 0
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这个问题类似于，但有一个附加的细微差别：
我的数据是异方差的，我想用统计模型提供的任何一种异方差一致标准误差(HC0_se、HC1_se等)来绘制平均值的置信区间。对于每个拟合的值，我找不到任何容易获得这些信息的方法(虽然很容易得到每个系数的间隔)。它似乎也不像标准的平均置信区间数据那样包含在stats.outliers的结果汇总表中。对于线性回归结果对象中也可用
浏览 5提问于2014-01-28得票数 1
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我有一个8年来多家公司的面板数据集，我正在尝试使用具有行业特定效果的池化OLS，并使用‘`reghdfe’命令来控制类别变量(NAICS行业代码)。我打字这是命令的正确使用方式吗？在变量中使用i.year是正确的，还是应该将其添加到已吸收的变量中？
此外，我还使用了固定效果面板回归和控制来处理聚集<
浏览 0提问于2021-06-10得票数 0
在分离的数据集中提取固定效应结果和随机效应结果，以便用于进一步的分析。但不幸的是我做不到。我尝试使用以下方法提取固定效应和随机效应：randEffect<-ranef(mixed_result)
View(fixEffect
浏览 0提问于2016-03-21得票数 1
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国家固定效应
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我试着用乡村假人来估计国家的固定效果。bond_GDP_local ~ real_r + equity_volatility, model = 'within', data = panel_eme_filtered这给了我相同的系数bond_GDP_local ~ real_r + equity_volatility +country_code, model = 'within', data = panel_eme_filtered即使在我的方程式中输入了乡村假人R-Sq
浏览 2提问于2017-04-23得票数 0
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我的面板数据集由三个标识符组成：
我想计算变量X对不同行业的影响。我很困惑如何在Stata中处理面板维度(标识符)，因为标准面板数据技术处理的是二维(i，t)。例如，如果我想运行一个固定效应和随机效应模型来检查跨行业的变量X的效果，那么在这种情况下，正确的方法是什么？
浏览 0提问于2018-06-02得票数 0
我正在使用Stata对存在竞争风险时的累积关联函数进行建模。每个咒语都以一个事件(“失败”)的发生而结束，但受试者有可能在之后进入一个新的咒语。因此，这些咒语不是独立的，而是嵌套在主题中。标准的Stata命令stcrreg可以通过对聚集在主题级别的标准错误进行建模来处理这种结构。然而，我的数据集是巨大的(超过300万个观察值)，计算时间也是巨大的。其他用户建议使用用户编写的程序stcrprep，该程序还具有其他功能。
浏览 0提问于2017-02-20得票数 1
我想用线性混合模型来研究物种间和类型间眼睛大小的变化。然而，我有点困惑，决定是否是随机效应和固定效应。我试着使用这个模型：lmer(Eyesize ~ Species + (1|Type)这是我的密码：library(lmerTest)result = lmer(Eyesize ~ Species + (1|Type), data=example_data)我得到了
浏览 11提问于2022-11-27得票数 0
我对使用R很陌生，我们有多元数据要分析，原始数据在excel中，我想重新排列列或把R中的数据进行汇总。目前性别(B，S)和品种(R，W)是他们自己的列，但是我想几乎把品种和性别行合并，然后用相同的品种和性别分组数据。可能的品种组合和性别组合是(RB，RS，WB，WS)，根据这些联合因素而不是单独的数据进行方差分析。对不起，如果这没有道理的话！或者如果可能的话。谢谢你的</e
浏览 1提问于2019-02-28得票数 0
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我在处理最固定的包裹。到目前为止取得了很好的结果。model <- fenegbin(incident~ treatdummy + industry + offset(log(pop))|state,
se
浏览 5提问于2022-04-15得票数 0
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