2）用pickle模块对数据进行序列化，将其变成二进制形式。 3）通过本地套接字，将序列化之后的数据从煮解释器所在的进程，发送到子解释器所在的进程。...4）在子进程中，用pickle对二进制数据进行反序列化，将其还原成python对象。 5）引入包含gcd函数的python模块。 6）各个子进程并行的对各自的输入数据进行计算。...10）最后，把每个子进程所求出的计算结果合并到一份列表之中，并返回给调用者。 multiprocessing开销比较大，原因就在于：主进程和子进程之间通信，必须进行序列化和反序列化的操作。...如果等待是True那么这种方法将不会返回，直到所有悬而未决的期货执行完毕，并与执行相关的资源已被释放。如果等待，False那么此方法将立即返回，并且当执行所有未决期货时，将释放与执行程序关联的资源。...无论wait的值如何，整个Python程序都不会退出，直到所有待处理的期货都执行完毕。
期货数据 03....如果直接用urllib.request来打开的话，会得到一长串字符串，里面包含了所有的数据，如下所示。...num=10 定增列表 http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vAK_IncreaseStockIssueFrame_2015.php?...目前股票端用的比较多的有通达信，tushare, Quantaxis等， 期货端有CTP，CTPBEE，VNPY，TQSDK等， 下面介绍几个~ tushare 米哥的数据框架我就不用说了吧，采取积分制...具体请自行百度 tqsdk 期货老牌厂商快期的开源计划的核心， 他们有期货数据转发权，所以在他们的tqsdk中可以很轻松的调用到历史数据。
伦敦期货市场和国内期货市场中的金属期货 本节示例适合个人量化交易者的低频统计套利策略，目标市场为伦敦期货市场和国内期货市场中的金属期货。...如下先获取伦敦的金属期货symbol数据： 接下来获取国内的金属期货symbol数据： 如下分别将两两金属期货进行跨市场配对，首先可视化一下走势，可以看到每一个配对期货市场的走势都非常跟随： 如果做跨市场高频交易...趋势变化的敏感速度 我们不可能真的用肉眼去一个一个观察，而且也无法量化具体趋势敏感的速度，也即无法确定是否真实存在低频统计套利机会。...，之前的两个都为国内期货趋势变化敏感速度快于外盘敏感速度。...下面使用这个买入策略进行回测，卖出策略依然延用之前的策略，如下所示： 回测结果如上所示，对比未基于内外盘统计套利的普通突破策略回测可以看到回测效果提升很多，如下所示： 而且即使再次降低交易频度，不使用跨市场套利的时间优势
需求 做股票分析的朋友经常会见到类似这种的期货公司持仓榜单图： ? 这种图就是棒棒糖图。...可以用 pip 装： pip install plotly dash 或者也可以用 conda 进行安装。 5. 数据格式和数据处理 测试数据来自东方财富网，用 csv 文件格式保存。 ?...，剔除持仓数为0的期货公司。...画图 Matplotlib画图 创建一张画布figure和ax画图层，用ax.hlines分别画空仓水平线和多仓水平线。用ax.scatter画左右两边线的散点，使用菱形marker。...Plotly + Dash 框架 Plotly画图的函数中返回的fig可以直接放置在Dash组件库中的Dcc.Graph中, Dash是plotly下面的一个产品，里面的画图组件库几乎都是plotly提供的接口
期货：异步方法Future立即返回。异步进程计算一个T值，但该Future对象包含对它的访问。该值不会立即可用，并且可以轮询对象，直到该值可用。...一旦得到列表，我们想要开始一些更深入的异步处理。 对于列表中的每个元素： 异步获取关联的名称。 异步获取相关任务。 结合两个结果。 我们现在有一个代表所有组合任务的期货清单。...棘手的一点是allOf返回CompletableFuture，所以我们重申了期货清单，通过收集结果join() （这里没有阻止，因为allOf确保期货全部完成）。...一旦触发了整个异步管道，我们就等待它被处理并返回我们可以断言的结果列表。...由于我们在测试中，我们阻塞，等待处理完成，然后直接返回聚合的值列表。 断言结果。
/主体类型 二级类目 小程序内容场景 教育 在线视频课程 网课、在线培训、讲座等教育类直播 医疗 互联网医院，公立医院 问诊、大型健康讲座等直播 医疗 私立医疗机构 / 金融 银行、信托、基金、证券/期货...、证券、期货投资咨询、保险、征信业务、新三板信息服务平台、股票信息服务平台（港股/美股）、消费金融 金融产品视频客服理赔、金融产品推广直播等 汽车 汽车预售服务 汽车预售、推广直播 政府主体帐号 / 政府相关工作推广直播...openid; const my_openid = await getOpenId(); this.my_openid = my_openid.openid; // 加入房间并获取openid列表...fail', err); } }) }) } 备注： getOpenId() 函数用于获取自己的openid，getOpenIdList() 封装了wx.joinVoIPChat返回值为房间中的人的...openid列表，最后别忘记退出房间时调一下wx.exitVoIPChat。
目标不是精确地建模返回，而是获得具有类似于真实数据的行为的曲线。通过仅使用模拟曲线训练模型，我们可以保留真实的数据来获得预测。 使用几何布朗运动生成合成曲线。...在绘制结果之前，我们必须： 1、计算期货合约点与dataframe中所有其他股票之间的距离。 2、选择最接近期货合约的50pints。 我们现在可以绘制获得的结果，以可视化最近的50只股票： ?...由于VAE模型的随机性，我们将无法获得每次运行的前50只股票的准确列表。为了得到最接近50个点的公平表示，我们将运行VAE模型（每次运行时重新初始化和重新训练）。...将我们的自定义指标与期货时间序列进行比较 我们必须缩放期货价格数据，以便将其绘制在与我们自定义指标相同的图表中。...要做到这一点，我们必须： 计算期货价格数据的日百分比变化 设置S_0=100 现在我们将曲线绘制在同一张图表中： ? ? 除2018年下半年外，我们的指数与参考期货时间序列的趋势大致相同。
CTP 学习笔记 前言 综合交易平台（Comprehensive Transaction Platform，CTP）是专门为期货公司开发的一套期货经纪业务管理系统，由交易、风险控制和结算三大系统组成...这里我用的是 Visual Studio 2019 注意设置好库目录，在链接器中引入静态库 thostmduserapi_se.lib 在头文件 MdSpi.h 中，我们写入如下代码： // MdSpi.h...，为上海期货交易所投资者教育网认证的期货模拟仿真系统。...该产品仿真各交易所的交易及结算规则研发，目前已经支持国内各期货交易所的商品期货业务。 注册完成之后，请关注 investorId 和 brokerId。...获取行情信息 订阅行情 在上面的操作中，我们实现了用户登陆，接下来开始尝试获取行情信息 同样的，我们在说明文档中找到 Api，SubscribeMarketData，发现他需要两个参数，一个是需要订阅的合约列表
这样的理想确实诱人，似乎让我们看到了轻松实现个人价值的可能性，也让我们看到了用代码改变世界的力量。 不过丑话说在前面，“钱难挣屎难吃”，量化交易也是一样。...量化的盈利基于市场的失效的前提下，用较低的价格买入被市场低估的“商品”，推动市场价格达到更好的平衡。...多因子选股模型：用“因子”来识别股票和市场的特征，在因子的帮助下评估价格，买入价格偏低的，卖出价格偏高的股票。比如根据RSI设计一个反转因子，RSI非常高，过度高涨，后面可能就容易跌。...10000 #单笔买入金额 触发买入信号后买入指定金额 A.line1=5 #快线周期 A.line2=20 #慢线周期 A.waiting_list = [] #未查到委托列表...比较常用的量化交易系统有：云核、iquant、迅投QMT、GTrade、极智量化、文华、TB开拓者、聚宽等，这些平台也大都支持股票、ETF、期货、期权交易。（笔者用的是iquant，目前感觉够用。
（1254） 新增交易日历，支持跨午夜的会话，例如期货交易的 24 小时 6:01PM-6:00PM 会话。zipline.utils.tradingcalendar 现已弃用。...在TradingAlgorithm上添加了一个all_api_methods类方法，该方法返回所有TradingAlgorithm API 方法的列表（333）。...在TradingAlgorithm上添加了一个all_api_methods类方法，该方法返回所有TradingAlgorithm API 方法的列表（333）。...在TradingAlgorithm上添加了一个all_api_methods类方法，该方法返回所有TradingAlgorithm API 方法的列表（333）。...最终可能会移除对data['foo'].datetime的支持，并可能被视为已弃用。 从累积返回中移除了“空返回”的丢弃。
上个月开始玩的期货，虽然手机和电脑都有客户端可以查看，但上班时间总有那么点不方便，红红绿绿的忽闪忽闪的。 对于韭菜投机来说，只需要看个数字就够了。所以呢，整出了大概图片这样一个东西。...至于id哪里来，目前是抓包，软件有一定使用人数的话，我再看看找下id列表的接口，没啥人用就能省则省。 期货风险贼大，请勿轻易尝试！
(L) 最低价 返回该周期最低价.3)CLOSE(C) 收盘价 返回该周期收盘价.4)VOL(V) 成交量(手) 返回该周期成交量.5)OPEN(O) 开盘价 返回该周期开盘价...(本函数仅对大盘有效)8)AMOUNT 成交额(元) 返回该周期成交额.9)VOLINSTK 持仓量 返回期货该周期持仓量.10)QHJSJ期货结算价返回期货该周期结算价.11)BUYVOL...A3:=BARSLAST(V>REF(V,1)*2); A4:=C>REF(L,A3); XG:A2 AND A4; Q3：通达信调用其他公式参数设置问题 通达信软件的公式都是独立的， 某一个公式不可以用其他公式的参数...1、已按你要求编写好公式、并且用通达信软件进行了测试，如需要请下载附件； 2、使用指标时，要灵活变化，别过于死板，… Q5：怎么用C语言表达通达信BARSLAST函数?...这个变量的值就等于BARSLAST的返回值。 Q6：这样的循环可否用通达信公式中的某个函数来实现？
这里之所以需要期货数据，是因为我们需要根据期权的远期moneyness来选择一组VSTOXX期权。在任意时刻交易的VSTOXX期货共有8种，到期日为下面8个月份的第三个星期五。...因此，我们希望将分析限制在某种给定的（远期）moneyness水平上，给定分别期限的期货价值。假设我们允许期货水平上下50%的波动。 首先，我们定义新的一列来存储结果，并引入我们需要的函数。...接着，我们将所选择的期权的隐含波动率用图形表示出来，我们首先取隐含波动率大于0的子集（也就是我们进行了隐含波动率计算的子集）。...因为所有的到期日显示为多个时间，我们需要使用一点技巧来获得没有重复的，排序的日期列表。在Python中，set操作可以去掉重复项目，但是获得的是没有排序的期限集合。因此，我们还要对set进行排序。...这样的操作会返回一个DataFrameGroupBy对象，为了获得这个数据，我们需要对这个对象进行加总操作。
目前有不少支持Python接口的金融数据库，比如Tushare、AKshare、Baostock、wind等，都可以获得国内股票、基金、期货、利率等数据。...AKShare 是基于 Python 的开源金融数据接口库，目的是实现对股票、期货、期权、基金、债券、外汇等金融产品和另类数据从数据采集，数据清洗到数据下载的工具，满足金融数据科学家、数据科学爱好者在数据获取方面的需求...以获取A股公司列表数据为例： import akshare as ak stock_info_a_code_name_df = ak.stock_info_a_code_name() stock_info_a_code_name_df...ak.fund_em_open_fund_daily() fund_em_open_fund_daily_df \ 字段解释： 上面简单列举了几个数据接口，AKshare还提供了大量的股票、基金、期货等数据...相比较AKshare，Tushare、Baostock上的数据更加规范，但维度会少一些，各有长短，大家甄别着用。
（implied）波动率作为一个期货的预测，和缺点 隐含波动率方法使用衍生定价模型（BSM）基于当前市场数据来估计波动率。...with AR(1), long run mean = a/(1-b) if b=1, long run mean是无理数 if b<1, 使用AR(1)就是均值回归 50.11 使用或不使用均值回归计算条件波动率...（期货） nonlinear derivatives：衍生产品和底层资产是非线性关系。（期权） 51.2 描述和计算linear衍生品的VaR 特征： Straightforward ?...:衍生品价格变动1%，标的资产变动多少 51.3 描述用delta-normal方法来计算VaR 使用Taylor adjust for the curvature ? ?...期货收益越高风险越低 Subadditivity: 投资组合的风险小于两个资产风险相加 Positive homogeneity： ? translation invariance: ?
-------------------------------------------------- def getAllContracts(self): """查询所有合约（返回列表...------------------------------------------ def getAllWorkingOrders(self): """查询所有的活跃的委托（返回列表...------------------------------------------------ def getAllContracts(self): """查询所有合约对象（返回列表...-------------------------------------------- def getAllWorkingOrders(self): """查询所有活动委托（返回列表...self.loadContracts() # 注册事件监听 self.registerEvent() 然后读取平今手续费大的期货列表
/ 发布1.9.32.116添加了对在社区中提出的一个有趣用例的支持。...注意 这仅在回测中实现，尚未针对实时经纪人实现 注意 用版本1.9.36.116更新。交互式经纪人支持StopTrail、StopTrailLimit和OCO。...当开盘价格出现差距（向上或向下，取决于buy或sell是否生效）并且现金不足以进行全情投入操作时，此用例会失败。这迫使经纪人拒绝操作。...num2date 方法 barlen (int): 此交易持续的周期数 historyon (bool): 是否记录历史记录 history (list): 每个“update”事件更新的列表...对于类似期货的对象，它在size * margin处固定。 getvalue(position, price) 返回给定价格的位置值。对于类似期货的对象，它在size * margin处固定。
背景介绍 CTP 是国内期货交易程序化下单的库，也就是我现在用的库。 国内期货交易的程序化下单，必须先把订单报给期货公司，期货公司再转发给交易所。...然后把采集的信息通过网络报送给期货公司。 按道理说我的代码只需要重新编译，链接新的 CTP 库即可正常运行。...于是用 wireshark 抓包得到： ? 对比 demo 和我自己的程序的抓包，可知 FMTP 450(数据包大小为 450 字节。...这个过程也称为"push/或称为压栈/进栈/入栈" 本文涉及到的压栈操作有两种： 当函数的参数压栈完毕后，执行汇编指令 call，真正调用函数，同时将返回地址压栈。...根据 Win32 系统调用规范，函数的返回值是放在寄存器 EAX 中的。 因此，在 VS 中按 Shift+F11，Step Out，再查看 eax 的值：结果是 2。
返回： 交易列表 (List) – 交易列表：由当前未结订单产生的交易列表。如果没有未结订单，则返回空列表。 佣金列表 (List) – 佣金列表：由填充未结订单产生的佣金列表。...返回每个资产到下一个已知事件日期的业务日（非交易日！）数量。 这并不使用交易日，因为交易日历包含的信息可能在当时计算时对算法不可用。...返回类型： 列表 [调整] get_current_future_chain(continuous_future, dt) 根据连续期货规范，检索给定 dt 的合约的期货链。...返回： 期货链 – 活跃期货的列表，其中第一个索引是由连续期货定义指定的当前合约，第二个是下一个即将到来的合约，依此类推。...返回类型： 列表[期货] get_fetcher_assets(dt) 返回当前日期定义的资产列表，由提取器数据定义。 返回： 列表 返回类型： 资产对象的列表。
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云
云服务器
ICP备案
实时音视频
即时通信 IM
对象存储
