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【独家】周志华教授gcForest(多粒度级联森林)算法预测股指期货涨跌

选择采用scikit学习语法以方便使用,下面将介绍如何使用它。 GCForest.py源码如下,首先需要将此模块导入到根目录并命名为GCForest.py,当然最好是从github克隆下来。...获取当前时间from datetime import datetime now = datetime.now() startDate = '2010-4-16'endDate = now#获取沪深300股指期货数据...cascade_layer:int(default = np.inf) 允许的最大级联级数。 有用的限制级联的结构。...#shape_1X样本维度,window为多粒度扫描(Multi-Grained Scanning)算法中滑动窗口大小,\#用于扫描原始数据,tolerance为级联生长的精度差,整个级联的性能将在验证集上进行估计...由于多粒度扫描和级联森林模块是相当独立的,因此可以单独使用它们。

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