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【Python量化投资】基于技术分析研究股票市场

一 金融专业人士以及对金融感兴趣的业余人士感兴趣的一类就是历史价格进行的技术分析。维基百科中定义如下,金融学中,技术分析是通过对过去市场数据(主要是价格和成交量)的研究预测价格方向的证券分析方法。 下面,我们着重对事后验证过去市场数据的研究,而不是过多低关注对未来股价变动的预测。我们选取的研究目标是标准普尔(S&P)500指数,这是美国股票市场有代表性的指标,包括了许多著名公司的股票,代表着高额的市场资本,而且,该指数也具有高流动性的期货和期权市场。 二 我们将从Web数据来源读取历史指数水平信息,并未一个

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独家 | 将时间信息编码用于机器学习模型的三种编码时间信息作为特征的三种方法

作者:Eryk Lewinson 翻译:汪桉旭校对:zrx 本文约4400字,建议阅读5分钟本文研究了三种使用日期相关的信息如何创造有意义特征的方法。 标签:时间帧,机器学习,Python,技术演示 想象一下,你刚开始一个新的数据科学项目。目标是建立一个预测目标变量Y的模型。你已经收到了来自利益相关者/数据工程师的一些数据,进行了彻底的EDA并且选择了一些你认为和手头上问题有关的变量。然后你终于建立了你的第一个模型。得分是可以接受的,但是你相信你可以做得更好。你应该怎么做呢? 这里你可以通过许多方式跟进。

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