我想使用sklearn.covariance MinCovDet计算滚动鲁棒协方差。我有一个有3000行和20列的dataframe df,其中包含索引中的日期。对于每一行,计算过去200天内的稳健协方差。我已经尝试过我得到一个TypeError:(“无法转换输入[日期\n2004-01-02更一般的问题是如何将函数应用于pandas Da
我需要计算matrixA的每一行和matrixB的每一列的点积。我正试图尽可能快地做到这一点,所以我转向Accelerate.framework in iOS。我发现我可以循环遍历每一行matrixA,并使用Accelerate.framework方法vDSP_svesq()来计算它的输入向量的平方和(在本例中与点积相同)。在我的例子中,输入向量将是我正在遍历的矩阵的每一行。
对于