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沙龙
2
回答
用AIC评估
ARIMA
模型
、
、
、
、
最近我遇到了
ARIMA
/季节性
ARIMA
,我想知道为什么选择AIC作为
模型
适用性
的
估计器。根据Wikipedia,它在惩罚非简约
模型
的
同时评估
拟合
的
好坏,以防止过度
拟合
。许多网格搜索功能,
如
Python
或R中
的
auto_
arima
,都将其用作评估指标,并建议具有最低AIC值
的
模型
为最佳
拟合
模
浏览 218
提问于2020-06-08
得票数 1
1
回答
ARIMA
预测
、
、
、
我有一个时间序列
数据
,看起来像这样id_001 2000000 2015-7-15id_009 78650 2012-12-23我试图在这个
数据
上
建立一个
Arima
预测
模型
,这个
模型
大约有550个观测
数据
。以下是我所遵循
的
步骤 将时间序列
数据
转换为每日
数据</em
浏览 0
提问于2018-06-07
得票数 0
回答已采纳
1
回答
Python
-如
何在
未知
数据
上
使用
拟合
的
ARIMA
模型
、
、
我正在
使用
statsmodels.tsa.
arima
.model.
ARIMA
在时间序列上
拟合
ARIMA
模型
。 如何
使用
此
模型
对看不见
的
数据
进行预测?似乎预测和预测功能只能从
模型
拟合
到
的
训练集中
的
最后一次看到
的
数据
进行预测。 举个例子,我想用一个静态
模型
来预测未来。这是为了实时多步预测
的
浏览 33
提问于2021-10-28
得票数 0
1
回答
为什么
ARIMA
函数返回
模型
ARMA?
、
尝试
使用
ARIMA
函数对
模型
进行
拟合
。但是当我
拟合
模型
时,它返回
模型
ARMA。是不是因为我
的
数据
集?from statsmodels.tsa.
arima
_model import
ARIMA
, ARIMAResultsresults.su
浏览 13
提问于2020-04-24
得票数 0
回答已采纳
1
回答
在
python
中
使用
ARIMA
进行预测/预测--它是如何工作
的
?
、
、
、
、
我非常困惑如何
使用
ARIMA
来预测/预测。# fit
ARIMA
modelmodel=
ARIMA
(y_train, order=(2,1,2
浏览 0
提问于2020-05-30
得票数 0
回答已采纳
1
回答
获取R中新
数据
点
的
拟合
值
、
、
我有一些带有每周
数据
的
时间序列"ts“,并对其
拟合
了
arima
模型
。这为我提供了
数据
点
的
拟合
值。下周,我将有一个新
的
时间序列
数据
点,并希望在不再次训练
arima
模型
的
情况下获得一个
拟合
值。我可以
使用
我已经训练过
的
模型
中
的
信息来获得新
数据
点
的
浏览 14
提问于2019-08-29
得票数 2
1
回答
时序
模型
以ValueError结尾
、
、
您好,当我试图对
ARIMA
建模时,我以以下错误结束: ValueError: The computed initial MA coefficients are not invertible results_AR=model.fit(下面是我
的
ACF和PACF图表。 ? 有人能告诉我这可能
的</
浏览 46
提问于2019-03-17
得票数 0
1
回答
如何将AR(MA)
模型
应用于预白化信号?
、
、
我有两个(车辆速度)信号,应该包括相似的“潜在”司机,但有不同
的
自相关结构。从统计学上看,司机信号很糟糕,所以我不想给它们建模。通过
使用
AR(1)-residuals对信号进行预白化,我可以得到相当好
的
结果,但是这些很难用“真实世界术语”来解释。速度)。所以我想做
的
是对其中一个信号进行预白化,然后添加另一个信号
的
AR
模型
,这样我就可以得到两个具有相同自相关结构
的
信号。 也许有一个非常简单
的
方法来做这个,但不幸
的
是,我还没有找到一个。我
浏览 2
提问于2011-12-08
得票数 3
3
回答
复制
ARIMA
预测(来自R
Arima
()
的
系数)
、
、
我对R和
ARIMA
模型
非常陌生,我对R中得到
的
ARIMA
模型
有一个问题。输出如下: Series: log
浏览 1
提问于2015-03-29
得票数 0
1
回答
对于给定
数据
和参数集
的
ARIMA
模型
,是否存在用于评估pdf
的
R函数?
、
、
、
、
我不熟悉R,但我已经能够编写代码来估计
ARIMA
模型
的
参数,该
模型
可以对文件中
的
某些
数据
进行任意顺序
的
估计。它看起来是这样
的
:data <- as.ts(data)
arima
_results <-
arim
浏览 0
提问于2020-02-18
得票数 0
1
回答
如何
使用
ARIMA
实现交叉验证(滚动预测起源)?
、
、
、
、
假设我有一个时间序列
数据
集,
使用
90%作为训练集,10%作为随机验证集。如何评估
ARIMA
模型
的
准确性?我是否必须
使用
100%
的
完整
数据
集来
拟合
ARIMA
模型
,并
使用
auto.
arima
迭代地将其修改为
使用
forecast::
Arima
来预测验证集
的
训练集?或 我是否必须
使用
训练集来迭代<em
浏览 3
提问于2019-11-01
得票数 2
2
回答
如何
拟合
R中带漂移项
的
ARIMA
(p,d,q)
模型
、
实际
上
,我用auto.
arima
得到了一个试探性
的
模型
,它给了我一个带漂移
的
ARIMA
(0,1,1)
模型
。因此,为了
拟合
我
的
模型
,我需要在R中
使用
arima
函数,但是由于我有一个漂移项,那么R中的确切函数是什么来
拟合
这样
的
模型
?
浏览 3
提问于2012-03-16
得票数 0
1
回答
ARIMA
ARMA和AICs?
、
、
135, 145, 149, 156, 165, 171, 175, 177, 182, 193, 204, 208, 210, 215, 222, 228, 226, 222, 220)但是,auto.
arima
背后
的
算法似乎没有考虑到这些
数据
的
最小AIC估计
的
持有者;因此,作用于第一个
浏览 3
提问于2009-11-03
得票数 3
回答已采纳
2
回答
自动柜员机每日现金预测
我想在每天
的
交易
数据
上
为ATM做预测。因此,我在R中
使用
了预测包,并
使用
ARIMA
()函数
拟合
ARIMA
模型
。我有trans_date,transaction_amount,weekdays和holiday_flag
的
数据
。 我用回归变量
拟合<
浏览 2
提问于2015-10-27
得票数 0
2
回答
预测现有的时间序列
数据
我有一个包含时间序列
数据
的
数据
帧,称为rData。
数据
按季度分布,有四年
的
数据
可用。我分析了
数据
,并对序列进行了
ARIMA
模型
拟合
,现在我可以计算接下来几个时期
的
预测。但我希望在我
的
数据
框中创建一个新列,显示与可用时间戳相对应
的
预测值。然后我希望在R中将这两个图相互作图。这是一种在R中计算这些预测值
的
方法,而不需要在可用时间戳之
浏览 10
提问于2019-09-17
得票数 3
回答已采纳
1
回答
解释
ARIMA
模型
的
预测
、
、
我试图向自己解释将
ARIMA
模型
应用于时间序列
数据
集
的
预测结果。
数据
来自M1-大赛,该系列为MNB65。我正在尝试将
数据
拟合
到
ARIMA
(1,0,0)
模型
,并获得预测。我
使用
的
是R。,但此
模型
的
预测却呈上升趋势?对于
ARIMA
(2,0,0)也是如此,它是
使用
auto.
arima
(预测软件包)
的</em
浏览 7
提问于2010-04-21
得票数 15
回答已采纳
2
回答
多变量分析
的
PROC
ARIMA
、
、
、
我在试着预测各种产品
的
销量。我注意到
数据
集具有一定
的
季节性,所以我尝试
使用
ARIMA
建模。我有6个产品,我正在尝试让SAS同时预测所有6个产品。有没有办法做到这一点? 谢谢,
浏览 0
提问于2016-04-17
得票数 2
1
回答
Auto.
arima
没有显示任何订单
、
我试图用R中
的
auto.
arima
函数
拟合
arima
模型
,尽管
数据
是非平稳
的
,结果仍然是(0,0,0,0)。auto.
arima
(x,approximation=TRUE) 有人能建议为什么会出现这样
的
结果吗?顺便说一下,我只在10个
数据
点
上
运行这个函数。
浏览 2
提问于2015-07-10
得票数 1
3
回答
Python
ARIMA
模型
,预测值被移位
、
我是
Python
ARIMA
实现
的
新手。我有一个
数据
在15分钟
的
频率为几个月。在我尝试遵循Box-Jenkins方法来
拟合
时间序列
模型
时。我在快要结束
的
时候遇到了一个问题。给出了时间序列(ts)和差序列(ts_diff)
的
。我
使用
ARIMA
(5,1,2),最后绘制了
拟合
值(绿色)和原始值(蓝色)。正如您可以从中看到
的
那样,值有一个明显
的
变化(按
浏览 3
提问于2016-02-24
得票数 9
2
回答
提取
ARIMA
特性
、
从auto.
arima
()打印合适
的
模型
对象包括一行,
如
这将是一个很好
的
项目,包括在横幅(或其他)输出,说明
拟合
的
模式。有可能把这条线作为块提取出来吗?在这一点
上
,我所做
的
最好是从arma分量中提取适当
的
顺序(可能从
拟合
模型
的
系数
的
名称(例如,“具有漂移”或“具有非零均值”)
浏览 6
提问于2014-05-12
得票数 3
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