我有一个大型数据帧,其中包含20年内10,000列(股票)的每日价格时间序列(5000行x 10000列)。缺失的观察值由NaNs指示。NaN
06.01.2010 33.26 66.99 NaN NaN NaN NaN 400.00 58.75 NaN 现在,我想为整个采样周期内的每列运行250天窗口的滚动回归,并将系数保存在另一个数据帧中
我有一些时间序列数据,我想计算Pandas过去n天的groupwise滚动回归,并将该回归的斜率存储在一个新列中。我搜索了更老的问题,它们要么没有得到回答,要么使用了Pandas OLS,我听说它已经被弃用了。下面是一些示例代码import pandas as pd
from scipy.stats import linre