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1
回答
Python
:
投资
组合
优化
工具
我正在学习如何编码,并选择了
Python
来进行编码。我的第一个任务是
优化
一个
投资
组合
和Efficient Frontier。我发现了一个由@s666写的很棒的代码。与一般
优化
情况一样,约束如下: 1)权重之和= 1,以及2)没有权重大于1的股票。
浏览 49
提问于2021-01-06
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5
回答
利用
python
中的
投资
组合
优化
方法构建金融库
、
我正在寻找
python
的金融库,它提供了一种类似于MATLAB的的方法。它用于
优化
投资
组合
。
浏览 1
提问于2010-11-08
得票数 4
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1
回答
投资
组合
优化
工具
问题- IndexError
、
我正在尝试开发我自己的Porfolio
优化
器的实现,我在这里找到了它:import pandas as pd import pandas_datareader.data
浏览 0
提问于2019-07-05
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1
回答
投资
组合
优化
、
我正在尝试构建一个对R中的另一个
组合
进行
优化
的
投资
组合
。带着约束$$w > .005$$W是
投资
组合
的回报。有10种证券,所以我设定基准权重为.1。
浏览 1
提问于2016-03-28
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1
回答
如何在包含指示函数的CPLEX中设置目标函数?
、
、
、
、
目标函数如下:目的是确定满足下列特性的最终
投资
组合
w_f = w_f (1)、w_f (2)、.、w_f(N): (1)最终<e
浏览 1
提问于2019-06-26
得票数 0
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1
回答
我想在Optaplanner练习中添加
投资
组合
优化
的下限约束
、
、
我想在Optaplanner练习中添加
投资
组合
优化
的下限约束。请帮帮我!
浏览 0
提问于2016-08-22
得票数 0
1
回答
Python
:
优化
投资
组合
中的权重
、
、
、
、
0.1, 0.3, 0.4], 'f': [0.7, 0.1, 0.1, 0.1]})df = df.div(df.sum(axis=1), axis=0)谢谢。 更新:我也想为权重设定一个最小的界限。在我最初的问题中,最小重量界自动被认为是零,但是,我想设置一个约束,例如,最小重量至少等于0.05。
浏览 3
提问于2021-12-15
得票数 1
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1
回答
关于solve.qp输出中“值”分量的定义和算法
、
、
、
我在R的solve.QP软件包中使用quadprog求解经典的均值-方差
优化
问题.据我理解,输出分量“值”指的是
优化
投资
组合
的方差,而在网上发布的许多均值-方差
优化
代码也表明,sqrt(sol$value)是
优化
投资
组合
的标准差。然而,当我使用solve.QP求解简单的均值-方差
优化
时,sol$value提供了一个负值,这与使用
组合
方差函数:w%*%covariance%*%t(w)计算的值也不同。如果我对它的理解是
浏览 2
提问于2016-03-25
得票数 0
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1
回答
DEoptim软件包中步长参数的解析
、
、
、
、
vignette应用遗传算法来解决非凸
优化
问题。 我的问题是关于参数'F‘步长的解释。文档是这样写的:"F:间隔0,2的步长,默认为.8“。vignette案例研究涉及
投资
组合
优化
。由于步长未指定为参数,因此始终使用.8的步长。然而,由于
优化
是寻找哪些权重最小化某些
投资
组合
目标,并且由于权重总和必须为1,因此似乎.8 (
投资
组合
的80%)的步长对于这个问题来说太大了。步长的更好选择可能是.01。然而,我肯定遗漏了一
浏览 4
提问于2011-11-29
得票数 1
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1
回答
如何在
投资
组合
分析中自定义5%和最大回报的VaR
、
对于使用
投资
组合
分析的R中的资产分配,是否有方法将风险设置为常量,然后
优化
投资
组合
回报?例如,为了使VaR始终保持在5% (保守),
投资
组合
中8种资产的权重如何变化以获得最大回报?相比之下,与高风险(VaR =20%)的
投资
组合
相比,权重如何变化?在Portfolio Analytics软件包中,我们只能将最小风险设置为目标,而不能将风险设置为常量。(不同于等风险分担)
浏览 24
提问于2019-11-23
得票数 0
1
回答
Excel求解器(GRG非线性)
、
、
我正在尝试使用Excel Solver (GRG非线性)计算最大
投资
组合
标准差 w是资产权重的20维向量,C是大小为20x20的对称方差-协方差矩阵。因此,这是一个最大化
投资
组合
方差的
优化
问题。 然而,当我使用GRG非线性运行Excel求解器时,它没有给出我想要的答案。4.59% 4.95% 4.15% 2.62% 2.10% 4.58% 4.14% 2.01% 2.97% 1.80% 1.78% 3.07% 3.24%,此
优化
的解决
浏览 60
提问于2018-03-02
得票数 0
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1
回答
多货币
投资
组合
和账户与R Blotter和quantstrat
、
、
、
对账户中的几种货币和
投资
组合
中不同货币面额的证券进行建模的最佳方法是什么? 是否最好保持
投资
组合
和账户单一货币?当需要的时候,blotter会处理外汇吗?
浏览 3
提问于2014-11-12
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1
回答
如何在使用MATLAB中的portopt函数时对资产
组合
中的资产权重施加约束
、
、
我正在尝试
优化
一个有10个资产的
投资
组合
,这些资产可以分成5个。假设资产1和2在组1中。现在在我的
优化
中,我需要组资产的权重相等。例如,资产1和资产2在组1中,因此我需要资产1和资产2的权重在可能的
优化
投资
组合
中相等。如何将此约束包含到portopt函数中? 在此之前,非常感谢您。
浏览 1
提问于2012-12-08
得票数 2
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1
回答
如何在
Python
中构建从excel表格导入的资产的协方差矩阵?
我读过一个excel文件(它大约有6k行和200列,第一行是资产名称,下面是资产价格的日期)(稍后我将运行
投资
组合
优化
)
浏览 13
提问于2020-05-10
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1
回答
Julia 0.4 -均值方差有效
投资
组合
(最大化夏普比率)
、
在计算
组合
无风险资产和风险资产的
投资
组合
时,首先需要计算风险资产的两个
投资
组合
:最小方差
投资
组合
和有效
投资
组合
。最小方差
投资
组合
没有问题。然而,我不能解决有效的
投资
组合
。目标函数如下。如果
优化
不可能,可能是近似值?
浏览 2
提问于2016-11-28
得票数 0
1
回答
Python
与Excel的“值”
、
、
、
如何在
Python
中运行特定值的
优化
?我正在寻找Excel的“求解器”
工具
的等效值,其中可以将目标函数设置为“x的值”,这样一些参数P在N约束下被更改,以得到x的值。我知道SciPy的
优化
框架,但实际上只看到了最小化或最大化x的应用程序,而不是求解x的特定值。如何求解
投资
组合
(x)的收益,使任意数量的股票i ...但是,无法在
Python
中复制这一点。例如,如何解决所需工作时数(P)的最短和最长时间(N_1,N_2),以使利润达到10,0
浏览 3
提问于2019-11-28
得票数 1
3
回答
使用Google & Analytics,可以查看哪些数据来提高网站的性能?
、
、
使用来自Google和Webmaster
工具
的数据,我应该查看哪些数据来提高我的网站性能?什么样的事情,我应该在分析和网站管理员的数据,以提高搜索引擎
优化
和每个个人网页的性能。
浏览 0
提问于2011-06-27
得票数 8
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1
回答
有效
投资
组合
优化
算法
、
、
、
、
我正试图根据回溯测试数据为
投资
组合
找到最佳配置。一般情况下,我把股票分为大盘股、中小股和成长型股票,并希望我的
投资
组合
中不超过80%的大盘股或70%的
投资
组合
有价值。
浏览 5
提问于2022-02-01
得票数 0
1
回答
如何使每个元素的最小和最大极限为1的随机列表?
、
、
我目前正在使用
python
进行一个长期短期
投资
组合
优化
项目。列表的长度必须是5,元素应该浮动。
浏览 1
提问于2022-03-15
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2
回答
python
中的多周期
投资
组合
优化
、
、
、
、
场景:--我尝试用不同的约束(权重、风险、风险规避.)进行多个
投资
组合
优化
。在多阶段的情况下。我已经做了什么:从cvxpy的例子中,我发现了如何在非线性二次公式下
优化
一个
投资
组合
,这个公式给出了
投资
组合
中资产的权重列表。我的问题是,尽管我有15年的月度数据,但我不知道如何为不同的时间段进行
优化
(从其当前的形式来看,代码为我的数据的整个时间段提供了最好的
组合
)。 问题1:是否有可能使代码针对不同时期进行
优化</
浏览 3
提问于2017-09-10
得票数 2
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