Python和金融时间序列神秘数字

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python、time、finance

分钟蜡烛的交易策略，下载的数据给出了几列 <TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>,<OPENINT> 这一切都很好，只是我不知道时间列的格式5,20210702,215500,433.97,434,433.53,433.72,5860685,0 time列从153000开始，到215500结束，它以500为增量递增，这是有意义的，500=5mins，所以你可以假设1000=

浏览 18提问于2021-08-22得票数 0

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请列出一些经过良好测试的arima模型api

python、predictive-modeling、time-series

我正在为timeseries模型(如ARIMA )寻找一个好的python。请列出一些经过良好测试的apis和更多可能用于金融时间序列分析的先进模型。

浏览 0提问于2016-01-08得票数 0

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如何使用pandas数据框绘制点图和图形图

python、pandas、visualization、mplfinance

我正在使用Pandas数据帧来操纵由收盘价和时间组成的金融时间序列。我想将结果显示在X和O的点和图图表中。但是，我在Python中找不到任何可视化包来做到这一点。有没有人有使用Python绘制点和图形图表的经验？提前谢谢。

浏览 2提问于2017-07-28得票数 2

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python中的金融技术分析

python、finance

你知道有没有适用于python的金融技术分析模块？需要计算项目的各种指标，如RSI，EMA，DEMA等

浏览 2提问于2010-12-10得票数 61

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如何在matlab中对时间序列对象进行平均处理？

matlab

数据日期时间号问题我试过什么我试过查看perav、tsmovavg函数和累加数组函数。还有其他想法吗？我是新来的Matlab，所以我甚至不知道如何循环这个时间序列数据。尽管考虑到它是一个时间<

浏览 0提问于2016-07-21得票数 1

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金融时间序列数据归一化

keras、r、time-series、normalization

我用R中的Keras来预测金融时间序列。价格正常化很容易，只需计算收益或日志回报，通常就足够了。我想用高盛金融状况指数和摩根士丹利资本国际世界指数来预测其他证券，我想用水平和它们的回报或最初的差异来预测。我认为使用minmax或z-得分归一化是不合适的，因为序列分布会改变。那么，问题是如何规范非平稳时间序列数据？

浏览 0提问于2018-12-27得票数 5

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如何在Matlab中对金融时间序列对象进行分组

matlab、time-series、financial

我想对2个或更多长度不同的金融时间序列对象进行分组。具体地说，我有FTS a和b，a比b短，我如何才能得到时间序列c，这样c就有两个子序列a和b，并且a中所有缺失的记录都用空值填充。谢谢。

浏览 2提问于2011-04-11得票数 0

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是否有可能在hmmlearn中拟合多变量GMHMM？

python、hmmlearn、expectation-maximization

我知道可以将几个序列放入hmmlearn中，但在我看来，这些序列需要从相同的分布中提取。有没有可能用来自hmmlearn中不同分布的几个观察序列来拟合GMHMM？我的用例:我想用来自不同股票的K个金融时间序列来拟合GMHMM，并预测在特定时间产生K个股票价格的市场机制。因此，矩阵输入的维度为N(日期数)×K(股票数)。如果hmmlearn不能做到这一点，请告诉我是否可以在python或R中使用另一个包？感谢您的帮助！

浏览 2提问于2018-09-03得票数 1

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普罗米修斯+简单时间序列+ Python

python、time-series、prometheus、database、nosql

我试图在普罗米修斯建立一个简单的时间序列数据库。我正在查看金融时间序列数据，需要在某个地方存储数据，以便通过Python快速访问。我通过xml或.csvs将数据加载到时间序列中，所以这不是什么疯狂的“大量数据同时进出”的项目。我是唯一的用户，也许有几个人会及时使用它，我只想要一些容易加载数据的东西，然后退出。很少有问题： ( 1)通过python从prometheus数据库中提取数据是否简单? 2)我想在本地从我的windows机器上

浏览 6提问于2016-05-13得票数 1

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MySQL v.PythonWeb金融应用程序的SQLite

python、mysql、sqlite、pandas

我正在用Python构建一个金融应用程序，用于对证券价格进行时间序列分析(以及其他事情)。繁重的工作将在Python语言中完成，主要使用Numpy、SciPy和pandas (pandas有一个用于SQLite和MySQL的接口)。使用web界面来呈现结果。将会有几百GB的数据。我很好奇，从性能、访问数据(查询)的简易性以及与Python的接口而言，哪种数据库是更好的选择。我已经看过关于Pythonv.python的正反两方面的文章，

浏览 0提问于2013-01-25得票数 0

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Pandas和NumPy+SciPy在Python中有什么不同？

python、numpy、scipy、pandas

两者似乎非常相似，我很好奇哪一套方案会更有利于财务数据分析。

浏览 5提问于2012-06-18得票数 205

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GPflow转换点

python、gpflow

PS:我正尝试使用Python在一个金融时间序列数据中处理这个问题。

浏览 6提问于2021-06-09得票数 0

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如何在MATLAB中处理多个时间序列？

matlab、time-series、synchronize

我有一些智能电表的数据，它显示了大约两年内16000户家庭每隔30分钟的煤气表和电表读数。日期存储在单独的.mat文件中，其中datetime变量用于表示时间戳，double变量用于表示实际数据。我想创建一个timeseries对象，其中包含所有数据和两年期间的连续时间戳，这样我就可以对间隔进行插值。我尝试过使用timeseries对象和金融时间序列，但无法将所有16000个数据序列和相应的时间戳放入一个时

浏览 5提问于2016-04-22得票数 0

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将数据从php解析到jsquery.flot.pie

php、javascript、jquery、flot

任何帮助和建议都是非常有用的！:)

浏览 1提问于2011-04-06得票数 0

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LSTM能预测未来几天的股价吗？

machine-learning、lstm、finance

我已经搜索了许多网站和论坛描述股票价格预测使用LSTM。他们有两个共同点:一个是所有的来源都用相同的数据进行预测，而这些网站中没有一个显示未来10天的预测。

浏览 0提问于2018-12-20得票数 2

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有自动导入的会计软件或web应用程序，无需我分享我的财务凭证。

web-apps、accounting

我正在寻找会计软件或一个具有自动导入我的交易(来自美国运通、花旗和美国银行)的web应用程序，而不需要分享我在这些金融机构的凭据。waveapps.com是一款不错的会计应用，但它(以及它的合作伙伴Plaid.com)需要太多的信任:它要求我分享我每个金融账户的用户名和密码。Plaid忽略使用)：分享您的帐户信息，根据您的方向，我们将给予以下的应用程序和

浏览 0提问于2020-01-07得票数 6

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如何根据以前的时间序列数据预测流量？

machine-learning、time-series

如果我有一家零售店，并且有办法测量每分钟有多少人进入我的商店，并在数据上加盖时间戳，我如何预测未来的步行流量？这似乎与金融建模类似，在金融建模中，你可以处理时间序列数据。有什么想法吗？

浏览 0提问于2014-06-16得票数 21

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创建用于对时间序列预处理功能进行基准测试的数据集

dataset、time-series、data-cleaning、correlation、preprocessing

我的任务是比较不同初创公司提供人工智能辅助数据预处理的能力.由于法律原因，我无法提供公司数据作为基准，甚至不能使用相同的结构和模式进行模拟，这意味着我要么自己创建一个与公司无关的模拟数据集，要么在互联网上找到一个为了澄清问题，我所说的数据是指时间序列。我所期望的一些简单的例子:使用互相关对齐时间序列，去噪，找出相关性，异常点检测等等。是否有任何(免费)数据集设计成难以对数据进行预处理？我找不到足够的。预处理步骤的目的是在将时间序列数据输入到神经网络之前对其进行清理，以

浏览 0提问于2017-05-31得票数 -1

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金融时间序列数据的NoSql (例如RavenDB)？

c#、nosql、ravendb

我开始研究NoSql，想知道其他人如何看待这种存储和查询金融时间序列数据的解决方案的适用性？对于这个场景，您认为什么是一个好的文档结构？谢谢,编辑:与传统的NoSQL解决方案相比，我主要关注基于时间序列的数据在RMDBS解决方案中的读取查询性能

浏览 0提问于2010-08-27得票数 5

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是否有使用LSTM进行多变量时间序列预测的R教程？

r、time-series、lstm、forecasting

我把它应用于金融ts数据集，而我遇到的问题是，一些预测数据在某种程度上是不合理的。因此，我想知道是否有一个使用LSTM进行多元时间序列预测的R教程？我想包括像开盘价和收盘价这样的变量，因为我认为这将使预测值“正常化”。我在Python中找到了一些教程，但我对它的经验有限。也许是时候拿起Python了？如有任何建议或建议，将不胜感激！

浏览 0提问于2019-02-11得票数 5

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