R:为什么多元正态密度之和不等于1？

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r、statistics、probability、probability-density

library(mvtnorm)x <- rmvnorm(n=500, mean=c(1,2), sigma=sigma)[1] 14.07509 我正在用均值向量1 2和方差sigma用rmvnorm模拟500张双变量正态分布。然后，我使用dvmnorm来获得密度，并对所有的绘图求和。但是，总和是> 1<

浏览 14提问于2021-03-11得票数 1

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对于多元正态模型，为什么jeffreys的先验分布不是概率密度？

statistics、bayesian

对于多元正态模型，Jeffreys关于在(theta, sigma)上生成先验分布的规则给出了p_j(theta, sigma) proportional to |sigma|^{-(p+2)/2}.我的书在脚注中指出，p_j实际上不能成为theta, sigma.的概率密度，为什么会这样呢？

浏览 3提问于2013-10-07得票数 1

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R:密度函数the范数中分位数的向量是什么？

r、statistics、probability-density

library(mvtnorm)dmvnorm为多元正态分布提供了密度函数。> dmvnorm(x=c(0,0), mean=c(1,1))下面是帮助页面上的示例代码。在这种情况下，您正在生成以平均值1和sd 1为正态分布的分位数0的概率(假设这是默认的)。既然这是一个多元正态<

浏览 0提问于2017-06-05得票数 1

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在pystan中实现pmf模型失败

python、stan

upper=N> ii_new[D_new]; // itemreal<lower=0, upper=5> r[D]; //ratingrow_vector[K] i[MD){ I[ii[d]][j

浏览 5提问于2016-02-10得票数 0

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是否有一个R或Python函数来绘制多元高斯混合？

python、data-visualization、r

在R中是否有一个包，或者Python中有一个库，其中有些函数允许将多元(二维)高斯混合作为一个联合分布的图形表示？我的意思是我对边际分布不感兴趣。举个例子，我预计会出现这样的情况，在这两个高密度区域交汇的地方，可能会更平滑。 📷

浏览 0提问于2019-07-03得票数 0

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Excel =2NORMSDIST(2)的R等效项是多少*

r、excel

如何在R中获得相同的值？

浏览 4提问于2014-09-17得票数 7

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二元对数正态分布密度函数的积分

matlab、integration、numeric、probability-density

.* (1-rho.^2))))./(2.*pi.*sqrt(1-rho.^2).*x.*y)); vpaintegral(vpaintegral(ff, x, [0 inf]), y, [0 inf]) 为什么在Matlab中上述二元对数正态分布密度函数的积分不是1?注:这个对数正态二元随机变量的对数变换是一个具有均值(10，10)和协方差矩阵(1，rho，rho，1)的二元正

浏览 1提问于2019-10-29得票数 2

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蒙特卡罗:r脚本不返回任何东西

我的R脚本是{R <- as.matrix(read.csv("Data.csv", header=FALSE))sigma <- cov(R) r <- ar

浏览 3提问于2015-04-26得票数 0

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一个与多元正规密度相关的双积分的求解

r、numerical-integration

我试图用已知的均值向量和协方差矩阵来求解与多元正态密度相关的双积分：sigma1 <- rbind(c(4,-1), c(-1,6)) X <- matrix(c(a,b),nrow=2) Q <- (-1/2)*t(X-mu<e

浏览 0提问于2016-11-08得票数 2

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利用Matlab中的概率密度计算相关系数

matlab、statistics、probability-density

我试着用Matlab计算二维正态律的相关系数。mu = [1 2]; X = mvnrnd(mu,SIGMA); 变量p存储遵循二维法律的向量X的概率密度我必须用概率函数p来计算相关系数，而函数R= corrcoef(X)不这样做。

浏览 2提问于2014-01-02得票数 1

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拟随机集与多元正态分布matlab

matlab、montecarlo、random-sample、normal-distribution

我有一个使用mvnrnd生成的多元正态分布。我想生成这个多元正态分布，而不是以纯随机的方式，而是使用例如SOBOL序列，我不知道如何在Matlab中实现它。

浏览 0提问于2014-01-25得票数 2

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pmvnorm正在返回一个负数

我正在使用pmvnorm来计算R中的多元正态cdfs，但在我的计算中我得到了一个负数A概率不能为负。有人能帮我找出一个解决方案吗？library(mvtnorm) mean = c(0,0), sigma = matrix(c(1,-0.5, -0.5, 1),输出为 [

浏览 0提问于2015-11-07得票数 1

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基于mathdotnet的Matlab等价函数

c#、matlab、math.net、mathnet-numerics

多元正态随机分布- 也在math.net函数下面，没有返回任何结果。IEnumerable<double> input=new double[] { 1, 2, 3, 4, 5 }; var re = input.SelectCombinationWithRepetition

浏览 0提问于2015-09-04得票数 2

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python中分布的正态性检验

python、statistics、scipy、normal-distribution

在此之前，我想进行一个正态性测试，这样我就可以确保我的数据是正态分布的。我的数据似乎是正态分布的，但当我执行测试时，我得到的P值为0，这表明我的数据不是正态分布的。values = 'inputfile.h5'dset = f['/DATA/DATA']print('normalityarray, bins=100, range=(min, max)) fr

浏览 0提问于2014-03-05得票数 15

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gsl中的matlab mvnrnd

c++、c、matlab、gsl

我在一些期刊文章中发现了一个生成多元正规向量的算法，但我需要一个多元正态随机数矩阵。假设σ是已经正定的矩阵。--我在网上找到的一种算法--对说2. generate uniform gaussian vector r4. add mu to Ar and that wi

浏览 0提问于2012-05-01得票数 0

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MATLAB中多元正态性的箱形Cox变换

matlab、normalization、transformation

是否有人在MATLAB中实现了Box Cox方法来转换多元数据？我已经找到了一个R ，但是它并不适用于MATLAB。谢谢。

浏览 1提问于2013-03-19得票数 1

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Logistic回归:多分类的一-vs方法

machine-learning、classification、logistic-regression

当我了解Logistic回归时，使用1-VS-all(1-Vs-REST)方法进行多分类:在logistic回归中，假设函数试图估计正类的概率。假设我们有3个类，那么每个类，我们应该预测假设函数h(x)h2(x)=P(y=2|x)然而，这三个概率之和并不等于1？我“感觉”它等于1，我不明白为什么它不等于1，有人能解释<

浏览 0提问于2019-03-13得票数 3

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旋转Cholesky分解生成具有秩亏协方差的多元正态R.V.

r、matrix、random、statistics、normal-distribution

"))rownames(cormat) <- colnames(cormat)cormat <- matrix(c(1,.95,.90,.95,1,.93,.90,.93,1), ncol=3) cholmat

浏览 4提问于2016-02-11得票数 1

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使用R进行反向统计

r、statistics、mean、population

我想做的事情听起来很简单。我想绘制一条平均值为100，标准差为15的正常IQ曲线，然后，我希望能够在其上叠加数据的散点图。

浏览 3提问于2010-12-26得票数 1

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使用dataset创建正态分布图

r、plot、statistics

我对R.这里是我的"R“代码：meanOfSampleMeansVector <- numeric1000)for

浏览 4提问于2014-09-18得票数 0

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