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R语言使用ARIMA模型预测股票收益时间序列

ARIMA模型结合了三种基本方法： 自回归（AR） - 在自回归的一个给定的时间序列数据在他们自己的滞后值，这是由在模型中的“P”值表示回归的值。...我们加载相关的R包进行时间序列分析，并从雅虎财经中提取股票数据。...#初始化实际对数收益率的xts对象 Actual_series = xts(0，as.Date("2014-11-25"，"%Y-%m-%d"）） #初始化预测收益序列的数据 fit = arima...#调整实际收益率序列的长度 Actual_series = Actual_series [-1] #创建预测序列的时间序列对象 forecasted_series = xts(forecasted_series...结论 最后，在本文中，我们介绍了ARIMA模型，并将其应用于使用R编程语言预测股票价格收益。我们还通过实际收益检查了我们的预测结果。

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R语言时间序列函数大全（收藏！）

x, as.Date(charvec)) #包xts timeSeries(x,as.Date(charvec)) #包timeSeries #规则的时间序列，数据在规定的时间间隔内出现 tm = ts...,freq=1) plot.ts(sha) #绘制时序图 acf(sha,22) #绘制自相关图，滞后期数22 pacf(sha,22) #绘制偏自相关图，滞后期数22 corr=acf(sha,22)...fitdf=1)#对残差进行纯随机性检验，fitdf表示残差减少的自由度 AutocorTest(m1$resid) #加载FinTS包，进行自相关检验 prop.fore = predict(m1,...test data: r X-squared = 5.8661, df = 5, p-value = 0.3195 “df = 5”表示自由度为5，由于参数lag=6，所以是滞后6期的检验。...#另一个参数估计与检验的方法（加载fArma程序包） ue=ts(scan(“unemployment.txt”),start=1962,f=4) #读取数据 due=diff(ue) ddue=diff

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独家 | 手把手教你学习R语言（附资源链接）

课后作业 安装R和RStudio。 安装Rcmdr、rattle和Deducer程序包。以及推荐或依赖的程序包，包括GUI。 使用库命令加载安装程序，并打开GUI。.../） 专门学习:阅读、数据帧、表、概述、描述、加载和安装包、使用绘图命令可视化数据。...对象数据帧，可以学习dplyr包输入和输出（https://www.datacamp.com/courses/dplyr-data-manipulation）。 需要执行繁重数据争用任务?...好的切入点是一本关于时间序列的书或者选择《原理与实践》这本书。在程序包方面，您需要熟悉Zoo与xts程序包。Zoo为您提供了常用的保存时间序列对象格式，而xts供了操作时间序列的数据集工具。...练习 文本挖掘竞赛--一套R语言的完整解决方案。 步骤九:成为R语言大师 现在您已经掌握了大部分R语言数据分析，是时候给出一些高级课程资源了。您很可能已经知道其中的一些内容，但不妨看看这些教程。

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快速掌握R语言中类SQL数据库操作技巧

初识R语言支持的数据类型 1.1 向量 Vector : c() 1.2 矩阵 Matrix: matrix() 1.3 数据框 DataFrame: data.frame() 1.4 时间序列 XTS...初识R语言支持的数据类型 开始之前，需要先了解一下R语言支持的数据类型，以及这些常用类型的特点。以下4种类型是最常用的：向量、矩阵、数据框、时间序列。...("C.1", "C.2", "C.3")) 定义矩阵行名和列名 1.3 数据框 DataFrame: data.frame() #其中" <- "是赋值的意思，将向量c(11:15)赋值给对象x >...对于NA值的操作，主要都集中在了过滤操作和填充操作中，因此就不在单独介绍NA值的处理了。...可参考↓↓ R语言 | 第一部分：数据预处理 7.数据筛选和8.抽样 R语言数据管理与dplyr、tidyr | 第4讲 5 dplyr中5.1筛选filter和5.3选择select R

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ARIMA、GARCH 和 VAR模型估计、预测ts 和 xts格式时间序列

我们涵盖了基本的时间序列模型，即 ARIMA、GARCH 和 VAR。 时间序列数据 函数 ts 将任何向量转换为时间序列数据。 price 我们首先为估计定义一个时间序列（ts）对象。...该包定义可扩展时间序列 ( xts ) 对象。 以下代码安装并加载 xts 包。...library(xts) 考虑我们的可扩展时间序列的以下数据 date time price 现在我们准备定义 xts 对象。...coef #得到系数 以下代码显示了残差图。 plot R 有一个方便的函数来 autofit() 拟合ARIMA 模型的参数。 现在寻找最好的 ARIMA 模型了。...autoarma 时间序列模型的一项重要功能是预测。以下代码给出了两步的预测： teFoast <-predict 下面显示了预测图。

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学习R语言，一篇文章让你从懵圈到入门

Pivitol（Greenplum）和HAWQ数据库中的数据 dplyr：提供了一个访问常见数据库的接口 data.table：data.table包的fread()函数可以快速读取大数据集 git2r...broom：用于将统计模型的结果整理成数据框形式 zoo：定义了一个名zoo的S3类型对象，用于描述规则的和不规则的有序的时间序列数据。...dplyr：一个用于高效数据清理的R包。...tibble：高效的显示表格数据的结构 stringr：一个字符串处理工具集 lubridate：用于处理日期时间数据 xts：xts是对时间序列数据(zoo)的一种扩展实现，提供了时间序列的操作接口...详见统计之都文章 R6：R6是R语言的一个面向对象的R包，可以更加高效的构建面向对象系统。

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学习R语言，一篇文章让你从懵圈到入门

Greenplum）和HAWQ数据库中的数据 dplyr：提供了一个访问常见数据库的接口 data.table：data.table包的fread()函数可以快速读取大数据集 git2r：用于访问git...broom：用于将统计模型的结果整理成数据框形式 zoo：定义了一个名zoo的S3类型对象，用于描述规则的和不规则的有序的时间序列数据。...dplyr：一个用于高效数据清理的R包。...tibble：高效的显示表格数据的结构 stringr：一个字符串处理工具集 lubridate：用于处理日期时间数据 xts：xts是对时间序列数据(zoo)的一种扩展实现，提供了时间序列的操作接口。...详见统计之都文章 R6：R6是R语言的一个面向对象的R包，可以更加高效的构建面向对象系统。

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学习R语言，一篇文章让你从懵圈到入门

Pivitol（Greenplum）和HAWQ数据库中的数据 dplyr：提供了一个访问常见数据库的接口 data.table：data.table包的fread()函数可以快速读取大数据集 git2r...broom：用于将统计模型的结果整理成数据框形式 zoo：定义了一个名zoo的S3类型对象，用于描述规则的和不规则的有序的时间序列数据。...dplyr：一个用于高效数据清理的R包。...tibble：高效的显示表格数据的结构 stringr：一个字符串处理工具集 lubridate：用于处理日期时间数据 xts：xts是对时间序列数据(zoo)的一种扩展实现，提供了时间序列的操作接口...详见统计之都文章 R6：R6是R语言的一个面向对象的R包，可以更加高效的构建面向对象系统。

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量化投资教程：用R语言打造量化分析平台

概述 和Python计算环境中的tushare包一样，在R中我们使用quantmod包接入第三方数据源，实现自定义量化分析平台的构建。...下面以美股的陌陌、360和A股的平安银行为例： 代码 # 加载quantmod包 if(!...原理 分析底层数据结构后，我们知道quantmod包读取后的数据格式是 xts 和 zoo，我们只需要将csv文件按一定的格式读取到内存后再进行相应变换，quantmod强大的分析和作图能力就可以为我们所用...zoo本身是一种时间序列格式，而xts则是在这基础上一种时间序列格式的加强版。在读取csv的时候，我们需要用首行确定header。在转化为zoo时，我们则需要首列来确定时间序列对应的时间。...最后通过xts转化为可以被quantmod识别的xts时间序列对象。

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因子建模（附代码）

区别在于，quantmod收集数据并将其存储为xts对象，tidyquant收集数据并将其存储为tibble，从这里我们可以更轻松地使用tidyverse处理数据的功能，将数据转换回使用timetk包中的...tk_xts函数将其添加到xts对象。...数据如下所示，我们删除了Open，High，Low，Close和Volume数据，仅保留了Adjusted价格，其中每个资产都是其自己的列，数据已转换为时间序列对象或xts对象， data存储为索引（或行名...3、将随机选择的股票的平均每日收益作为数据，并将数据与ETF合并，然后将数据设置为时间序列对象。我们还从Kenneth French网站上下载了每日Fama French 3因子，并整理了一下数据。...滞后，其中N是观察数。我们可以像以前一样根据ETF的alpha对ETF进行排名，并在高alpha上做多，在低alpha上做空。

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R语言学习--R for Data Science（一）

对象和函数 顺便简单介绍下对象和函数，在Rstudio中，我们导入的数据或是自己创建的数据都是以对象的形式显示在环境窗口（储存在了内存里），如我创建了对象a和b，它们的值分别是1和2；函数是具有一定功能的对象...包 R包可以理解为我们在windows电脑中软件的插件，R包集成了功能函数，说明文档，有的还会包含一些数据以供调用，不同的R包具有不同的功能，这样就极大拓展了R基础软件的功能。...安装可以在rstudio的Console栏的命令提示符 > 后输入以下代码： > install.packages("tidyverse") 加载R包 安装好的R包需要加载后才能使用，可以用函数library...::filter() masks stats::filter() x dplyr::lag() masks stats::lag() 可以看到加载了tidyverse中的子包，conflicts显示的是其他包的同名函数被屏蔽...，dplyr::mutate()这种输入方式可以表明mutate()函数是来自于dplyr包中的，而且当dplyr中的mutate()函数被其他R包的同名函数屏蔽时，可以用这种方式调用。

1.5K00

R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列|附代码数据

这些模型是条件异方差的，因为它们考虑了时间序列中的条件方差。GARCH 模型是在金融风险建模和管理中用于预测 VaR 和条件 VaR 等金融风险度量的最广泛使用的模型之一。...具有旨在捕获波动率聚类的 p 滞后项的标准 ARCH(p) 过程可以编写如下 其中，第 t 天的收益为 Yt=σtZt和 Zt∼iid(0,1)，即收益的创新是由随机冲击驱动的 GARCH(p,q)...模型在 ARCH(p) 模型中包含滞后波动率，以纳入历史收益的影响 GARCH(1,1) 每个阶数只使用一个滞后，是实证研究和分析中最常用的版本。  ...使用对象类可用的各种方法获得选定的拟合统计量 par1 = par() #保存图形参数 # 标准化残差 plot(figarch, which = 10) # 2. ...）建模估计 R语言预测期货波动率的实现：ARCH与HAR-RV与GARCH，ARFIMA模型比较 ARIMA、GARCH 和 VAR模型估计、预测ts 和 xts格式时间序列 PYTHON用GARCH、

1.1K00

R语言乘法GARCH模型对高频交易数据进行波动性预测

然后可以用它来生成波动率的随机分量 q_{t,i} 与 GARCH 的动态关系。接下来的章节提供了一个使用花旗集团数据集的模型演示。...估算 模型要求用户传递一个xts对象，即所考虑时期的数据的预测日方差。...(df\[, 'Sigma'\]) #现在估计日内模型 spec( list(model = 'mcsGARCH')) # DailyVar是预测日方差的必要xts对象 fit(data = R, spec..., Var = sigma^2) 下面的图表显示了将波动率分解为其不同的组成部分。...这是一个xts对象，也可以选择有m.sim列，这样每个独立的模拟都是基于日方差独立模拟的调整残差。下面的示例代码显示了对未来1分钟间隔的10,000个点的模拟，并说明了季节性成分的影响。

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R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列|附代码数据

这些模型是条件异方差的，因为它们考虑了时间序列中的条件方差。GARCH 模型是在金融风险建模和管理中用于预测 VaR 和条件 VaR 等金融风险度量的最广泛使用的模型之一。...具有旨在捕获波动率聚类的 p 滞后项的标准 ARCH(p) 过程可以编写如下其中，第 t 天的收益为 Yt=σtZt和 Zt∼iid(0,1)，即收益的创新是由随机冲击驱动的GARCH(p,q) 模型在...ARCH(p) 模型中包含滞后波动率，以纳入历史收益的影响GARCH(1,1) 每个阶数只使用一个滞后，是实证研究和分析中最常用的版本。 ...使用对象类可用的各种方法获得选定的拟合统计量par1 = par() #保存图形参数# 标准化残差plot(figarch, which = 10)# 2. ...R语言预测期货波动率的实现：ARCH与HAR-RV与GARCH，ARFIMA模型比较ARIMA、GARCH 和 VAR模型估计、预测ts 和 xts格式时间序列PYTHON用GARCH、离散随机波动率模型

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AI 技术讲座精选：如何创建 R 包并将其发布在 CRAN GitHub 上？

它受欢迎的主要原因就是数据科学社区 R 语言使用者的不断贡献和支持。他们贡献的包形成了 R 编程语言的基础。 虽然大家在社区内共享了许多关于如何使用 R 解决问题的教程，但是却较少关注开源的发展。...Imports 和 Depends 的唯一区别在于，Depends 加载和附带包函数，而 Import 仅加载包函数。你应几乎始终使用 Imports 来避免任何函数名伪装的问题。...在‘return’字段你须标明你的函数将返回的对象。 ‘examples’字段将包含 R 包内函数的示例。 ‘export’字段将包含终端用户要进入的函数名称。...如果显示的内容不同，你应使其修改得类似如下： ? 我们现在已完成编写。你仅需进入 Build > Clean and Rebuild 途径。点击这个将创建包并在当前环境下加载这个包。 ?...创建这个包并将它发布在 CRAN 上帮助我进一步认识了 R 社区，尤其是获得了那些使用我包的人的认可。 这个经历充实了我的履历，如果你也在想办法充实你的履历，我极力推荐你对开源做些贡献。

1.8K50

【译文】怎样学习R（下）

dplyr包在处理数据框的对象（在内存和外存中）的时候是一个非常棒的包，而且结合了直观形式的语法结构以加快运行速度。...如果想要深入学习dplyr包，你可以在这里收听一下数据操作的课程，同时也可以查阅一下这张小抄。 当你在执行一个繁重的争论任务的时候，data.table包将是你的好帮手。...幸运的是，这里有zoo、xts和quantmod包。查阅一Eric Zivot写的教材可以让你更容易明白怎样使用这些包，而且也让你更容易处理R中的时间序列数据。...R markdown是基于knitr和pandoc包的。在R markdown中，R产生了一个最终的文档，并代替了R代码作为最终的结果。...花了一定的时间写R代码以后（而你也成为R爱好者），你已经到达了可以编写你的R包的水平。

1.3K40

R tips：自杀式R包的安装

自杀式R包 只能安装成功一次，再次重复安装就会报错。 R包的依赖处理非常奇怪，随着安装R包的数量变多，有较大概率会遇到R包依赖崩溃的情况。...或Rstudio项目，且上次退出时保存过R数据，而且大概率是你这些R数据直接/间接依赖了一个dbplyr包，如果全新打开一个R界面则这个错误并不会出现。...所以我们可以知道这个报错的原因是dbplyr作为一个被依赖包，却滞后于依赖包的顺序被加载，因此这个错误很好修复，保证优先加载dbpyr： 在Rprofile.site文件中加入library(dbplyr...(dbplyr)) Rprofile.site文件是R初始化的时候会执行的代码，它的高优先级保证了我们打开R进行数据分析前（此时R已经加载完毕，包括Rprofile.site里面的代码已经执行），已经把...R包的依赖项管理是在DESCRIPTION中记录着，比如下面的dbplyr的DESCRIPTION里面的内容： Type: Package Package: dbplyr Title: A 'dplyr

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一行R代码实现繁琐的可视化

作者：唐源 摘自：统计之都（微信ID CapStat） 唐源，目前就职于芝加哥一家创业公司，曾参与和创作过多个被广泛使用的 R 和 Python 开源项目，是 ggfortify，lfda，metric-learn...（喜欢爬山和烧烤 ） ggfortify 是一个简单易用的R软件包，它可以仅仅使用一行代码来对许多受欢迎的R软件包结果进行二维可视化，这让统计学家以及数据科学家省去了许多繁琐和重复的过程，不用对结果进行任何处理就能以...加载好 ggfortify 包之后, 你可以对stats::prcomp 和 stats::princomp 对象使用 ggplot2::autoplot。...ts对象 library(ggfortify) autoplot(AirPassengers) 可以使用 ts.colour 和 ts.linetype 来改变线的颜色和形状。...可支持的R包有： zoo::zooreg xts::xts timeSeries::timSeries tseries::irts 一些例子： library(xts) autoplot(as.xts(

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「R」使用modules包来组织R的函数集合

接触过Python的朋友肯定对模块很熟悉，R的代码组织方式以包为主。但基于文件的模块形式也是可以实现的，modules[1] 包提供了这种支持。...安装和使用 直接从CRAN下载即可： 1install.packages("modules") 使用了解2个函数的使用就可以了。 一是import()，用于替换library()加载包。...., environment = parent.frame()) 10NULL 这样我们可以直接使用这个函数，也可以通过gp这个对象去访问可用的函数。...0x7fe5671213f8> 9 我看中的其实不是上面这些特性，而是它可以将文件里写好的函数整体加载为模块对象。...use()将代码文件加载为模块 最近使用GitHub page的时候发现它的访问速度相当可观，哪怕GitHub主站点本身网络我们国内访问时好时坏。

1.1K20

R语言时间序列数据指数平滑法分析交互式动态可视化

p=13971 R语言提供了丰富的功能，可用于绘制R中的时间序列数据。 包括： 自动绘制 xts 时间序列对象（或任何可转换为xts的对象）的图。...与常规R图一样（通过RStudio Viewer）在R控制台上使用。 无缝嵌入到 R Markdown 文档和 Shiny Web应用程序中。...演示版 这是一个由多个时间序列对象创建的简单折线图： lungDeaths <- cbind(mdeaths, fdeaths) graph(lungDeaths) ?...请此图是完全交互式的：当鼠标移到系列上时，将显示各个值。还可以选择要放大的图形区域（双击缩小）。 可以通过将其他命令通过管道传递到原始图表对象上来自定义图表。...提供了许多用于定制系列和轴显示的选项。可以将多个下/值/上样式系列组合到带有阴影条的单个显示中。

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