腾讯云
开发者社区
文档
建议反馈
控制台
首页
学习
活动
专区
工具
TVP
最新优惠活动
文章/答案/技术大牛
搜索
搜索
关闭
发布
登录/注册
精选内容/技术社群/优惠产品,
尽在小程序
立即前往
文章
问答
(1993)
视频
沙龙
1
回答
R
中一
次
多
时间
序列
的
滚动
平均
收益
与
夏普
r
、
time-series
、
finance
我使用这个脚本来计算单个etf
的
平均
滚动
收益
率和
平均
滚动
夏普
比率: library(quantmod)library(jsonlite) #write.csv(xdf_02,'afk_
r
.csv这是price_
浏览 37
提问于2021-02-06
得票数 0
回答已采纳
1
回答
时间
序列
中
的
平均
回报- NA值后重新启动- rstudio
r
有没有人在
时间
序列
数据集中遇到过计算历史
平均
日志返回
的
情况?幸运
的
是,返回
时间
序列
包含不同证券之间
的
收益</e
浏览 1
提问于2017-08-02
得票数 0
回答已采纳
1
回答
成对相关
R
码
r
、
correlation
我在
R
中有一个
时间
序列
矩阵(动物园对象),它在每一栏中显示不同股权
的
历史价格(在我
的
宇宙中);我有20列( 20种不同
的
股票)。我把第一个矩阵转换成每周回报
的
矩阵。我
的
目标是找到一个快速
的
R
代码,帮助我计算<成对“
滚动
52周每周回报相关”
的
平均
值。这意味着每周,代码将逐一计算股票(1)
的
每周
收益
与其他19只股票
的<
浏览 0
提问于2016-10-18
得票数 1
2
回答
如何计算这种奇数法
的
时间
复杂度
c#
、
algorithm
false; } { } } 提前谢谢你。
浏览 3
提问于2012-06-29
得票数 1
回答已采纳
2
回答
用于
多
类分类
的
滚动
窗口特征
preprocessing
我正在进行
多
类分类,数据被认为不是
时间
序列
。致力于一个特征工程,并试图用经典
的
KNN,RF,boosting等来解决问题。我正在创建基于
滚动
窗口
的
新特性,发现人们通常都是指聚合。
滚动
分布
的
平均
特征是信息最丰富
的
吗?是否值得执行某种数据转换(例如缩放、分位数转换或Box-Cox)?
浏览 0
提问于2020-10-15
得票数 0
回答已采纳
1
回答
日期前固定数量观察值
的
滚动
窗口-但不是
滚动
日期窗口
r
、
date
、
rolling-computation
、
runner
试图通过在数据表中创建一个数据窗口来运行一些简单
的
函数,但要努力混合固定数量
的
序列
观察值和移动
的
日期-不要与
滚动
日期范围内
的
任何数量
的
观察值混淆,这似乎
与
大多数问题有关。我们想知道他们每个人在过去
的
30
次
尝试(或投篮)中有多少人成功地翻到了锅里,例如,在过去30
次
尝试中
的
滚动
平均
值。因此,一个名为Tiddlywinks
的
数据表可
浏览 13
提问于2021-05-25
得票数 0
1
回答
R
中随机林
时间
序列
的
变重要度
r
、
machine-learning
、
time-series
、
random-forest
、
cross-validation
我使用带有
滚动
窗口
的
R
中
的
randomForest包来预测金融
时间
序列
(股票)
的
收益
。为此,我开发了一篮子功能,我
的
目标是了解它们
的
相对预测能力。我面临
的
挑战是,我不能使用随机森林
的
可变重要性特征,因为我
的
大部分特征与它们最近
的
过去有很高
的
相关性。例如,移动
平均
值跨越几天
的
窗口,这意味着它包含
浏览 12
提问于2016-05-16
得票数 3
回答已采纳
1
回答
根据lat/lon从.txt中提取
时间
序列
r
、
coordinates
以前曾回答过类似的问题,但我无法找到解决我
的
具体问题
的
办法:NCOLS 839XLLCORNER 112.025CELLSIZE 0.05 NODATA_VALUE -999该文件没有lon列和lat列(这将是提取数据
的
简单方法)。但是它有一个标题,
浏览 1
提问于2016-05-11
得票数 0
回答已采纳
2
回答
两组数据之间
的
Matlab日期不匹配。帮助!
matlab
、
date
、
join
、
merge
、
dataset
两组数据之间
的
Matlab日期不匹配。帮助!请原谅问题
的
简单性,但这是我
的
第一天; 我正在处理两组
时间
序列
: 1)标准普尔500指数自1977年以来
的
价格(每日收盘日期)和自1977年以来
的
债券
收益
率(每日收盘日期)。问题是,几个月后,日期不再对齐(可能某天债券市场关闭,股票市场开盘,等等),所以我有两个不再正确对齐
的
数据集。在我开始询问如何弥补差距之前(当我到达那座桥时,我将使用
平均
值),我需要知道如何让matla
浏览 2
提问于2011-10-28
得票数 3
回答已采纳
2
回答
时间
序列
平滑,避免修改
r
、
time-series
、
revision
、
smoothing
这一
次
,我
的
问题更多
的
是方法论而不是技术。我有每周
的
时间
序列
数据,每周更新一
次
。不幸
的
是,
时间
序列
是非常不稳定
的
。因此,我想应用一个过滤器/一个平滑方法。这两个结果看起来都很好,但低迷
的
情况是,如果一个新
的
数据点
与
历史数据点严重背离,那么旧
的
值必须修改/正在改变。有没有人知道一个用
R
实现<e
浏览 6
提问于2012-02-14
得票数 3
回答已采纳
1
回答
对数据帧中
的
列和
平均
值进行求和
python
、
pandas
我是Python Pandas
的
新手,正在寻求如何解决问题
的
建议。我有一个很大
的
数据帧,我想一
次
将行中
的
列
与
50相加,以形成新行,其
中一
列是
时间
序列
的
平均
值。我写得很糟糕,但这里有一个例子: A B C D 0 1 23 4
浏览 2
提问于2019-07-02
得票数 0
1
回答
制作马赛克图像(位图格式)
c++
、
visual-studio
、
image-processing
、
bitmap
、
mosaic
我想做一个马赛克照片
与
不同
的
窗口大小(已由用户决定)。这就像是代码
的
初稿,但我在获取像素和计算
平均
值时遇到了问题。然后将avarage值放入每个像素,并继续到末尾。即使我在转换不同类型
的
图像时也会出错:(另一部分制造商生产
的
是灰度图像) p.s:对不起,我是在学习图像处理
的
第一步。
浏览 2
提问于2020-09-23
得票数 0
1
回答
内置于VS中
的
Azure函数用于添加存储队列
的
门户性能
azure
、
azure-functions
、
azure-storage-queues
我注意到,
与
在Azure Portal上创建
的
其他函数相比,从向存储队列添加消息非常慢(
平均
1.5s)。为了测试这一点,我创建了一个非常基本
的
azure函数,它接受HTTP请求,向其添加一个uniqe,并将其作为消息添加到Storage中。我创建了两个类似的功能应用程序。在其
中一
个网站上,我在azure门户上创建了这个简单
的
天蓝色功能,而在第二个网站上,我通过一个新
的
VS项目上传了这个功能。VS项目功能
的
性能
平均
为900 VS,运行<
浏览 11
提问于2022-11-26
得票数 0
2
回答
用
R
估计NetCDF资料
的
月气候学
r
、
netcdf
、
cdo-climate
我应该计算每个月
的
气候
平均
值(例如,31年
的
所有一月
的
平均
值,等等)。使用ncdf4和chron库,我能够以数组
的
形式获得它。ncin <- nc_open('sstfile.nc')由于
时间
变量
与
SST数据是分开
的
,所以我不得不在数组上使用它循环。27, ncol = 38)))} if
浏览 1
提问于2019-02-22
得票数 3
回答已采纳
1
回答
从PHP中大致了解服务器负载
php
、
apache
、
polling
、
throttling
我希望基于服务器负载在我
的
PHP/Apache web服务器上实现一种基本
的
动态节流机制,我想知道如何从服务器本身(理想情况下)或从客户端了解服务器有
多
忙。 客户端每隔一秒钟轮询服务器以获得更新
的
值。我基本上想要节流基于负载
的
x,这样1000个连接就不需要每5秒点击一
次
了。其
中一
个想法是简单地检查服务器
的
平均
响应
时间
,并将其
与
一些基线进行比较,但我认为,如果服务器能够实际了解服务器本身有<
浏览 1
提问于2013-09-21
得票数 0
回答已采纳
1
回答
基于互相关模型
的
预测
r
、
lag
、
predict
、
cross-correlation
我对
R
很陌生,我正在研究一个互相关模型,我一直在寻找答案,但一直找不到答案。这是相对容易
的
,在自相关
与
阿里玛,但我似乎不能做到这与互相关。谢谢费尔南
多
浏览 9
提问于2014-04-21
得票数 1
回答已采纳
2
回答
python中
的
多
周期投资组合优化
python
、
optimization
、
finance
、
solver
、
nonlinear-optimization
场景:--我尝试用不同
的
约束(权重、风险、风险规避.)进行多个投资组合优化。在多阶段
的
情况下。我已经做了什么:从cvxpy
的
例子中,我发现了如何在非线性二
次
公式下优化一个投资组合,这个公式给出了投资组合中资产
的
权重列表。我
的
问题是,尽管我有15年
的
月度数据,但我不知道如何为不同
的
时间
段进行优化(从其当前
的
形式来看,代码为我
的
数据
的
整个
时间
段提供了最好
的</
浏览 3
提问于2017-09-10
得票数 2
回答已采纳
1
回答
风险价值vba
excel
、
vba
、
time-series
、
montecarlo
、
scenarios
我正在使用VBA运行蒙特卡洛模拟,其
中一
个变量(称为x)影响输出(称为y)。变量是两个
时间
序列
(x1,x2,...,x10和y1,y2,...,y10)。我只是实现了一
次
运行200
次
模拟
的
代码,并获得每年x和y
的
平均
值。我还添加了一段代码,用于根据y1、..、y10
的
总和检测最坏
的
情况,并将其粘贴到单独
的
选项卡中。我想在相同
的
选项卡中实现
的
是找到99%
的<
浏览 20
提问于2019-02-24
得票数 1
1
回答
R
:用三维数组(纬度、经度和
时间
)计算函数
的
最佳方法是什么?
r
、
arrays
、
data.table
、
tidyverse
我经常使用大型3D数组(纬度、经度和
时间
),例如尺寸为720x1440x480。通常,我需要对每个纬度和经度进行一段
时间
的
操作,例如,获取
平均
值(产生一个2D数组),或者得到
时间
上
的
滚动
平均
值(导致一个3D数组),或者更复杂
的
函数。我
的
问题是:哪一个方案(或方法)最有效和快速? 我知道一个选项是基
R
,使用应用函数和
滚动
函数
与
提供rollapply函数
的</
浏览 0
提问于2020-10-07
得票数 10
回答已采纳
1
回答
正常运动变化检测
的
反应性扩展率
reactive-programming
、
system.reactive
考虑到一个趋势是加班
的
数字
序列
,我希望在出现突然
的
绝对变化高峰或下降时,使用反应性扩展来发出警报。即101.2, 102.4, 101.4, 100.9, 95, 93, 85...警报将在从100.9降到95
的
时候触发,每个都有一个
时间
戳,以查找表单
的
警报:我认为我需要从Buffer(60, 1)开始一个60个样本移动
平均
值虽然这会给出
平均
值,但我不能指定任意
的
%来触发警报,因
浏览 3
提问于2021-03-16
得票数 0
回答已采纳
点击加载更多
扫码
添加站长 进交流群
领取专属
10元无门槛券
手把手带您无忧上云
相关
资讯
机器学习与量化投资:避不开的那些事(3)
利用显著-偏置卷积神经网络处理混频时间序列
磁盘到底是怎样工作的?一文理解硬盘结构
内部排序
【数码晚报】微信否认新增支持撤回 5 分钟内消息功能
热门
标签
更多标签
云服务器
ICP备案
实时音视频
即时通信 IM
对象存储
活动推荐
运营活动
广告
关闭
领券