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1
回答
R
中
的
Lo
和
MacKinlay
方差
比
检验
r
我需要对一系列
的
收益进行
Lo
和
MacKinlay
方差
比
测试,但我正在努力理解代码
Lo
.Mac(
r
,kvec)。 我知道'
r
‘是一系列
的
返回,但是'kvec’的确切形式必须是什么呢?我读到kvec是持有期
的
向量,那么这应该是日期
的
向量吗?
R
帮助表提供
的
示例将其定义为kvec <- c(2,5,10),并生成一个结果表,如下
浏览 91
提问于2019-05-17
得票数 0
1
回答
Auto.VR
和
Lo
.Mac,决策规则?
r
、
time-series
我试图通过使用自动
方差
比
测试(Auto.VR)
和
Lo
方差
比
测试(
Lo
.Mac)来判断某个序列是否遵循随机游走。y <- exrates$ca
r
<- log(y[2:nob]
浏览 4
提问于2017-02-16
得票数 0
回答已采纳
2
回答
贝叶斯t
检验
假设
statistics
、
bayesian
、
rjags
下午好,通常使用levene
的
方差
齐性
检验
,以及正态假设
的
shapiro wilk
检验
和
qqplots
检验
。我必须用贝叶斯独立t
检验
来
检验
哪些统计假设?我如何在
R
中使用coda
和
rjags检查它们?
浏览 2
提问于2017-04-12
得票数 1
1
回答
从var.test
中
检索p值(F
检验
)
r
、
p-value
x <- rnorm(50, mean = 0, sd = 2)var.test(x, y) 资料:x
和
y f= 5.6877,num df = 49,denom df = 29,p-值= 3.839e-06替代假设:真实
方差
比
不等于1 95 %
的
置信区间: 2.85764 10.70096样本估计:
方差
比
5.687715
浏览 5
提问于2020-06-11
得票数 2
1
回答
我可以用phyl.vcv函数在“系统工具”中计算系统发育
的
Pearson
r
吗?
r
、
phylogeny
、
pearson-correlation
“phytools”
R
包
中
的
phyl.vcv函数计算两个变量之间
的
系统发育性状
方差
-协
方差
矩阵。 我能用这个矩阵来计算一个系统发育
的
Pearson
r
值吗?如果是的话,这个
r
值是否可以用于t
检验
(使用n-2df)来
检验
相关性
的
显着性?
浏览 0
提问于2017-08-23
得票数 0
回答已采纳
1
回答
R
- Wald
检验
和
自相关
检验
r
、
testing
、
economics
请问我怎样才能在
R
中
做Wald
检验
(异
方差
)
和
自相关
检验
(来自Wooldridge)?谢谢。
浏览 2
提问于2018-05-02
得票数 1
回答已采纳
1
回答
做完Kruskal-Wallis之后,我应该进行哪一项临时测试?
posthoc
、
kruskal-wallis
、
dunn.test
在这里,我比较了一个索引在8个不同
的
处理
中
的
表现(每个处理中有不同
的
样本数)。非常感谢大家。
浏览 1
提问于2015-07-15
得票数 1
1
回答
时间序列异
方差
检验
r
、
time-series
、
statistics
我想测试时间序列
中
的
异
方差
。python
中
的
工具,如: statsmodels.stats.diagnostic.het_breuschpagan,需要将残差作为数据拟合模型获得
的
输入。因为这种测试依赖于所训练
的
模型
的
优良性。我想在不训练任何模型
的
情况下,直接对数据本身进行时间序列
的
异
方差
检验
。所以我用
R
中
的
McLeod.Li<
浏览 0
提问于2019-01-21
得票数 1
1
回答
如何用
R
进行调整后
的
poLCA -Mendell-Rubin测试
r
、
statistics
下午好,我正在尝试执行
Lo
,Mendell
和
Rubin (2001)
的
调整测试(LMR),以便确定LCA
中
的
最佳班数。我使用poLCA执行了该命令,但我没有找到执行该命令
的
任何命令。有没有人能帮我?
浏览 2
提问于2015-07-02
得票数 2
2
回答
是否有修正
的
2样本霍特林
的
T2
检验
(不等协
方差
矩阵)
的
R
包?
r
、
multivariate-testing
、
covariance-matrix
我需要比较多变量
的
方法。通常,我会用霍特林
的
T-平方
检验
统计数据来做这件事。霍特林方程为: T^2 = (nxny/nx+ny) (X)‘S^-1 (X) 其中X
和
Y是向量均值,S是集合协
方差
矩阵,nx/y是样本大小。然而,一般Hotelling
检验
的
一个假设是样本协
方差
矩阵是相等/齐次
的
。我从Box
的
测试中了解到,对于我
的
数据来说,这不是真的。这些网站提供了霍特林T-
浏览 6
提问于2020-02-06
得票数 1
回答已采纳
2
回答
R
中
方差
齐性
的
Bartlett
检验
的
回归
方差
r
、
variance
Bartlett
的
检验
允许您在不同
的
组
中
检验
方差
是否相同。如何从bartlett.test
中
获得实际差异 我似乎在bt对象
中</e
浏览 1
提问于2016-06-30
得票数 1
回答已采纳
1
回答
在集群协
方差
测试中指定更复杂
的
随机效果结构(在基于模型
的
递归分区
中
)?(例如,暴徒、glmertree等)
r
、
party
如何指定
比
简单
的
ID列更复杂
的
数据结构?或者在简单
的
嵌套设计
中
呢?)谢谢!
浏览 6
提问于2021-09-29
得票数 1
1
回答
在
R
中
运行样本大小不相等
的
双样本t.test
r
、
t-test
我正在尝试运行两个样本
的
t
检验
,以确定处理组
和
对照组之间
的
差异。数据未配对。当我子集我
的
原始数据帧时,我发现我
的
样本大小不相等(手动不是问题,但
R
似乎使其成为问题)。下面是我
的
代码:TG<-subset(data,treat!="Control")我得
浏览 3
提问于2018-10-15
得票数 2
回答已采纳
1
回答
比较两种回归系数(面板数据、多元线性回归)
r
、
regression
、
panel
我想比较两个回归系数,我运行
的
子样本从我
的
面板数据。<- plm(y ~ x1+x2+x3, data=regressiondatahigh, effect=c("twoways"),index=c("id", "year")) 我想
检验
x1
的
影响在这些子样本之间是否有显着性差异我想进一步说明,x1在示例1
中
的
影响
比
在示例2
中
的
影响要大得多。1994 10 20 30
浏览 11
提问于2016-10-29
得票数 0
2
回答
广义似然
比
检验
(GLRT)
machine-learning
、
supervised-learning
、
unsupervised-learning
、
parameter-estimation
、
bayesian
我很难理解广义似然
比
检验
(GLRT)。有人能向我解释这是什么吗,或者指给我一个容易理解
的
推荐信?这是监督法还是非监督法?GLRT与贝叶斯方法
的
关系如何?
浏览 0
提问于2016-08-05
得票数 3
1
回答
R
中
协
方差
参数估计表
r
、
covariance
、
lme4
我已经建立了一个随机截距
和
斜率模型(lmer),需要
检验
随机效应
的
协
方差
,才能看到其中
的
显着性。我看到SAS输出提供了一个“协
方差
参数估计”表,作为模型摘要
的
一部分--参见
的
“输出56.2.6重复度量分析”一节 在
R
中
是否有这样做
的
方法(并获得每个协
方差
的
p值)?
浏览 5
提问于2017-09-12
得票数 5
1
回答
在
r
中
运行多个anova测试
r
、
anova
我有七个组,我想对它们进行
方差
分析
检验
,看看基于某个特征,彼此之间是否存在显着差异。我有大约600个特征。我已经计算了每个组
和
每个性状
的
平均值、标准差
和
方差
。这七组有不同
的
样本大小。我如何安排我
的
数据,以便我能够在
R
中
运行它们?
浏览 2
提问于2016-11-21
得票数 1
1
回答
如何在
R
中选择t.test()类型?
r
在t.test()
中
,有参数var.equal,这意味着我们需要在t.test之前检查
方差
的
同质性。 应该用哪一种?
浏览 2
提问于2017-07-07
得票数 0
回答已采纳
1
回答
vrtest包:扩展文本答案?
r
、
variance
、
random-walk
我使用vrtest包(
和
Lo
.Mac命令)运行了一个
方差
比
测试。我
的
问题是,
R
只提供给我计算
的
测试统计数据,而不是测试
的
前沿值,p值等。有人知道如何做到这一点吗?以下是我所做
的
工作:$Statsk=2 2.2525920 2.1072370k=10 -0.
浏览 0
提问于2013-01-07
得票数 3
回答已采纳
1
回答
带Welch修正
的
ANOVA重采样
r
、
permutation
、
anova
、
resampling
我正在用同样
的
数据做一些探索,我试图突出显示组内
方差
和
组间
方差
。现在我已经成功地显示了组间
方差
是很强
的
,但是,数据
的
性质应该在组
方差
中
显示弱。(也就是说,我
的
夏皮罗-威尔克正态性
检验
表明了这一点)我相信,如果我做一些重新抽样与韦尔奇修正,这可能是这样。我想知道是否有人知道在
R
中
是否有基于重新抽样
的
anova
和
Welch校正,我看
浏览 3
提问于2015-08-10
得票数 0
回答已采纳
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