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沙龙
1
回答
RiskPortfolio
包
最优
投资
组合
结果
r
、
optimization
、
portfolio
我正在尝试使用RiskPortfolios
包
为几种不同的优化找到
最优
的
投资
组合
权重,其中long only和权重和为100%约束。使用该软件
包
提供的样本数据作为示例(如下所示),我将获得所有证券的~0%的
投资
组合
权重。lo')) https://www.rdocumentation.org/packages/RiskPortfolios/versions/2.1.7/topics/
浏览 47
提问于2021-10-20
得票数 0
2
回答
将由方程计算的多个向量保存在列表中
r
、
r-markdown
利用最小方差线上的
组合
满足w= s*w_min+(1−s)*w_m这一事实,我想计算步长为0.1的s =-2,2的
最优
组合
。我已经计算了w_min (最小方差
组合
)和w_m (市场
组合
)。我发现,可以使用以下方法打印出所有
最优
的
投资
组合
(向量): my_out <- (s*w_min)+(1-s)*w_m print(my_outR中的列表中,这样我就可以使用这些不同的
最
浏览 5
提问于2022-06-10
得票数 1
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1
回答
求解器“最小单元数”
excel
、
solver
、
portfolio
我正在使用excel中的Solver来求解
最优
的
投资
组合
权重,但是有一个约束我不知道如何定义。 优化问题是,我有12只股票,我希望找到一个
最优
的条件之一,就是在
投资
组合
中使用6个或6个以上的股票。我不确定的最后一个限制是如何声明在
投资
组合
中只考虑5%或更多的权重。
浏览 5
提问于2015-11-29
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1
回答
为什么在R中使用fPortfolio库的4只股票的切线
投资
组合
没有给出卖空比率
r
、
finance
、
stock
、
portfolio
我使用了四只股票,即Sunpharma,Maruti,IciciBank和TCS,并试图使用切线
投资
组合
在有效前沿找到所有股票的
最优
权重。TCS 0.1222 0.4329 0.0000 0.4450 然而,当我使用手动编码的方法进行操作时,它给出了IciciBank的-1.33,这意味着切线
投资
组合
实际上建议卖空IciciBank股票,但库给出了不正确的
结果
。我想了解如何在fPortfolio库中的切线
投资
组合
R代
浏览 17
提问于2019-06-25
得票数 0
2
回答
R中的树状地图:
投资
组合
包
的替代方案?
r
、
treemap
、
portfolio
现在我正在使用portfolio
包
,但这个
包
的问题是没有足够的方法来控制输出:文本属性,如字体,字体大小,颜色无法控制,相同颜色的地图方块之间的边界无法区分,没有控制颜色梯度图例等。我正在寻找一个树状图库,允许一个更细粒度的控制
结果
的外观,而不是
投资
组合
包
。 在R中制作树状地图的
投资
组合
包
有哪些替代方案?
浏览 1
提问于2012-11-02
得票数 4
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1
回答
在Shiny中返回多个对象
r
、
shiny
、
shiny-server
、
quantitative-finance
、
shiny-reactivity
大家好,R用户,我是一个比较新的闪亮,我正在尝试开发一个基本的应用程序,采取4个股票,打印
最优
的
投资
组合
权重,并绘制图表这些权重。然而,我的应用程序只打印
最优
的
投资
组合
权重,而不是图表权重的图表。正如你所看到的,这个应用程序获取了4只股票,并返回了
最优
的
投资
组合
权重,然而,它应该不仅打印
最优
的权重,还应该绘制权重的图表。 如下所示: ?
浏览 15
提问于2020-04-26
得票数 0
回答已采纳
1
回答
如何在
投资
组合
分析中自定义5%和最大回报的VaR
performanceanalytics
、
r-portfolioanalytics
对于使用
投资
组合
分析的R中的资产分配,是否有方法将风险设置为常量,然后优化
投资
组合
回报?例如,为了使VaR始终保持在5% (保守),
投资
组合
中8种资产的权重如何变化以获得最大回报?相比之下,与高风险(VaR =20%)的
投资
组合
相比,权重如何变化?在Portfolio Analytics软件
包
中,我们只能将最小风险设置为目标,而不能将风险设置为常量。(不同于等风险分担)
浏览 24
提问于2019-11-23
得票数 0
1
回答
Stata:估计
投资
组合
的月加权平均数
stata
、
weighted-average
我一直在努力编写
最优
的代码来估计月平均
投资
组合
的收益。我有以下变量: 我想计算每个月的加权回报和按市值加权的
投资
组合
。(mcap)每一家公司。
浏览 6
提问于2015-02-21
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1
回答
带有参数的pandas.DataFrame.apply()?
pandas
、
python-3.5
我得到了一个包含库存和数量列表的
投资
组合
DataFrame:AAPL, 100我有一个函数lookup(stock, date),它返回价格。将lookup()应用于股票DataFrame的
最优
雅的方法是什么 PS我会使用DataFrame.apply(),但我不相信我能提供日期。
浏览 3
提问于2016-03-17
得票数 0
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1
回答
JavaScript中使用四叉元的
组合
优化约束错误
javascript
、
optimization
、
linear-algebra
、
quantitative-finance
、
quadratic-programming
我不知道在numeric.js中使用四叉图进行
投资
组合
优化(找到
最优
权重)的错误是什么 我的
投资
组合
约束很简单:权数应该加到1,所有权重(对3种资产中的每一种)都应该在0到1之间(没有卖空,没有杠杆)。
浏览 1
提问于2016-02-26
得票数 0
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1
回答
使用软件
包
"nloptr“进行优化
r
、
optimization
我正在尝试复制Excel的"Solver“外接程序在R中的
结果
。我不知道优化的内部工作原理(从数学上来说),因此我对大多数帖子的
结果
以及我收到的错误信息都很困惑。我尝试使用optimx
包
,但显然这不允许对优化中的约束进行太多控制,所以现在我正在尝试nloptr
包
。 初始化这些股票的权重以进行
浏览 4
提问于2015-11-22
得票数 0
1
回答
如何为
投资
组合
建立几个随机权重?
python
、
python-3.x
我正在学习
投资
组合
,但我需要知道如何为
投资
组合
生成许多随机权重。 为了实现它们与多个股票的收益相乘,还获得了每个不同权重的波动性和回报。权重必须加1,才能达到图像显示的
结果
。例如,在这里,我为我的
投资
组合
的动作生成一个权重,但我需要随机生成更多的权重,以模拟更多的
投资
组合
并实现图像的
结果
。
浏览 0
提问于2019-05-31
得票数 0
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1
回答
如何在wordpress中将
投资
组合
数组参数提取到另一个页面中
wordpress
我面临的问题,在获取类型视频参数在wordpress GT3主题的
投资
组合
帖子。该视频参数只显示在公文
包
页面。但我希望在上市
投资
组合
发布页面上的视频参数。
浏览 3
提问于2015-05-04
得票数 0
1
回答
如何在python的PuLP中将动态约束包含在线性优化中?
python
、
optimization
、
linear-programming
、
pulp
我需要最小化由A和B的加权和形成的
投资
组合
的VaR 1D (-19391.8) -目标函数 同时,
投资
组合
的VaR10D应该减少给定的目标(-39100到-29100)。现在,正如您所看到的,问题是
投资
组合
的Var10d和Var1d是“Total”列中第二小的值。因此,我需要
最优
的权重,它可以1.最小化Var1d (虽然它在Var10d的“总”列中是第二小的),2.将Var10d减少10000 (即减少到-29100)(而它在Var1d的“总”列中是第二小的)。
浏览 21
提问于2020-05-30
得票数 0
1
回答
为数据组创建权重向量
r
、
portfolio
我的问题是,我想给给定
投资
组合
中的许多公司分配权重。也就是说,如果我有3家公司(如下面的例子),我想给
投资
组合
中的3家公司分配相同的权重,每一家公司的权重为0.33%。我认为,当
投资
组合
的规模增加时,它也会对随机分配权重给
投资
组合
中的公司感兴趣,并且必须手动输入特定的权重可能会很麻烦。数据如下所示:stock_returns_monthly <- c("AAPL
浏览 0
提问于2018-07-08
得票数 1
回答已采纳
2
回答
基于协方差矩阵的R
投资
组合
优化
r
、
optimization
、
finance
、
portfolio
我对R中的
投资
组合
优化有一个问题,我对R非常陌生,我试着研究和寻找答案,但我不确定它是否正确。我希望有人能在这里帮助我。那么,现在如何使用这个协方差矩阵来使用fPortfolio
包
优化
投资
组合
呢?我发现的大多数示例只使用资产回报来进行
投资
组合
优化。但是,如果我们使用资产收益的预测均值和方差协方差来创建
最优
资产配置模型,会怎么样呢?FTSE 0
浏览 1
提问于2016-01-06
得票数 5
回答已采纳
2
回答
在没有fPortfolio软件
包
的情况下构建15只股票的均值-方差前沿
r
、
finance
、
r-portfolioanalytics
我一直在努力做到这一点,因为我不能使用fPortafolio
包
。此外,我还需要帮助才能获得资本市场专线(考虑从美联储获得免费的风险资产)。
浏览 4
提问于2020-06-07
得票数 0
1
回答
当您在特定网站下方时更改出价
google-ads-api
有没有脚本的方式来增加我的一个关键字的出价,当我低于该关键字的具体网站。你可以改变你的出价时,你在特定的网站?我正在尝试为我爸爸的网站做广告,我需要每5分钟改变我的出价才能保持第一,因为有一个网站总是在我上面,这怎么可能呢?我是新手谷歌广告字,但我有钱花,我只需要知道有没有办法设置自动规则或脚本,将使我第一,无论价格。
浏览 11
提问于2017-06-22
得票数 0
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4
回答
如何使用Google跟踪印度共同基金并自动更新价格
google-sheets
寻找管理共同基金
投资
组合
,并自动更新价格,使
投资
组合
始终显示正确的信息。$A$1:$A$20501,1,false),";"),,5) 其
结果
是创建一个具有自动价格更新的
投资
组合
。
浏览 0
提问于2019-03-24
得票数 10
1
回答
从相同矩阵的基列中减去幂双矩阵中的多列
powerbi
、
dax
我有一个矩阵,以
投资
组合
为列,
投资
组合
总和为值。我想用一个基本
投资
组合
减去每个
投资
组合
。下面的代码很好地返回了每一列中的
投资
组合
价值。但是,当我试图保持基本
投资
组合
不变时,我得到了以下错误,该列什么也不返回。如果度量公式引用包含许多值的列,但未指定聚合(如min、max、count或sum )以获得单个
结果
,则可能会发生这种情况。”
浏览 27
提问于2020-02-06
得票数 0
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