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时间序列中的特征选择:在保持性能的同时加快预测速度

来源:DeepHub IMBA本文约1500字,建议阅读5分钟展示了特征选择在减少预测推理时间方面的有效性。 当我们对数据建模时,首先应该建立一个标准基线方案,然后再通过优化对该方案进行修改。在项目的第一部分中,我们必须要投入时间来理解业务需求并进行充分的探索性分析。建立一个原始模型。可以有助于理解数据,采用适当的验证策略,或为引入奇特的想法提供数据的支持。 在这个初步阶段之后,我们可以根据不同的情况选择不同的优化方式,例如改变模型,进行数据的处理,甚至是引入更多的外部数据。 对于每个方案,我们都需要对数据

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深入浅出:隐马尔科夫模型

隐马尔科夫模型(Hidden Markov Model,HMM),和回归、分类那些处理相互独立的样本数据的模型不同,它用于处理时间序列数据,即样本之间有时间序列关系的数据。从这一点来说,它和卡尔曼滤波算法很像。事实上,HMM和卡尔曼滤波的算法本质是一模一样的,只不过HMM要假设隐藏变量是离散的,而卡尔曼滤波假设隐藏变量是连续的。隐藏变量是HMM里的关键概念之一,可以理解为无法直接观测到的变量,即HMM中Hidden一词的含义;与之相对的是观测变量,即可以直接观测到的变量;HMM的能力在于能够根据给出的观测变量序列,估计对应的隐藏变量序列是什么,并对未来的观测变量做预测。

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