在sonarqube官网上下了个插件，放在了extension目录下，结果再次启动sonarqube，命令窗口也没有打印任何有用的信息，这时看到sonarqube目录下的logs目录，进去可以看到sonar.log...Stack trace of thread: java.lang.Object.wait(Native Method) 原因在于我下载了一个javascript插件放在了extension目录下，这也说明sonarqube...不区分插件的版本，在同一目录只能有一个插件，否则可能会启动失败！！！
风险价值（VaR）用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计，您可以在各种置信度水平上进行计算。...计算投资组合的VaR的步骤 为了计算投资组合的VaR，您可以按照以下步骤操作： 计算投资组合中股票的定期收益 根据收益创建协方差矩阵 计算投资组合均值和标准差 （根据投资组合中每只股票的投资水平加权）...用指定的置信区间，标准差和均值计算正态累积分布（PPF）的反函数 通过从步骤（4）的计算中减去初始投资，估算投资组合的风险价值（VaR） 1）计算投资组合中股票的定期收益 # 创建我们的股票投资组合...这将使我们能够计算整个投资组合的标准差和收益平均值。...3）计算投资组合的平均值和标准差 # 计算每只股票的平均收益 returns.mean() # 计算整个投资组合的平均回报， # 对投资权重进行归一化 avg_rets.dot(weights) #
p=22788 Python计算获得多资产投资组合的风险度量。 关键概念 随着价格的变动，投资经理所持有的市场价值也会发生变化。后者就是所谓的市场风险，衡量它的最流行的方法之一是定义为风险价值。...单资产组合VaR 在Python中，单资产组合VaR计算没有那么复杂。...为了保持代码结构的连续性，我在下面介绍一个资产类别的样本，以及一个多资产的投资组合结构，其中包括VaR计算。...多资产投资组合VaR 对于 多资产类别投资组合： #将数据集扩展到5种不同的资产，将它们组合成一个具有替代风险的投资组合。...---- 本文摘选《Python风险价值计算投资组合VaR（Value at Risk ）、期望损失ES（Expected Shortfall）》
目前，在资本市场、企业融资、投资组合管理和加密相关的活动中，都有量子计算机强大的用例。...4.2 量子计算在投资组合优化的应用 投资组合优化问题，一直是金融行业受关注度最高、收益率最明显的应用场景，也是金融从业人员、或者投资管理人员都需要面对的问题。...它可以为在给定的投资方式及资产中选定合适的组合及资产配置方式，从而让收益的风险最小化或风险投资收益最大化。...量子计算在处理组合优化问题具有“量子优势”，能够快速从所有投资组合中，加速找到最佳投资组合方式。 以下以投资组合优化应用的操作示例进行介绍： 1.挑选9支股票,点击组合计算。...通过GAS算法进行求解，先将投资组合的期望以及协方差等比例乘上放大系数并整数化后计算效用函数。
投资组合优化方面的文献已经有数十年的历史了。在今天的推文，我们将介绍一些传统的投资组合优化模型。总体目标是从考虑的所有可能的具有定义的目标功能的投资组合中选择资产的投资组合。...目标是在滚动的基础上计算训练集（即6个月）上的6个月平均收益mus和6个月协方差矩阵Sigmas，并将其应用于测试集（即1个月后）-每月再平衡。 正如收益数据一样，其同样适用于月度价格数据。 ? ?...2 比较投资组合优化 全局最小方差投资组合 全局最小方差投资组合 ? 是一种资产组合，它为我们提供尽可能低的收益方差或投资组合波动性。...Mu/Diag（Sigma）投资组合 ? ? ? ? Mu/Diag（sqrt（Sigma））投资组合 ? ? ? ? 4 结果分析 有8种不同的投资组合优化模型。...从图中可以看出，全局最小方差投资组合显示出投资组合收益的最低波动性。 在此期间，每个投资组合的年终绩效指标也显示在底部。 ? ? ? ?
p=22788 原文出处：拓端数据部落公众号 Python计算获得多资产投资组合的风险度量。 关键概念 随着价格的变动，投资经理所持有的市场价值也会发生变化。...单资产组合VaR 在Python中，单资产组合VaR计算没有那么复杂。...为了保持代码结构的连续性，我在下面介绍一个资产类别的样本，以及一个多资产的投资组合结构，其中包括VaR计算。...多资产投资组合VaR 对于 多资产类别投资组合： #将数据集扩展到5种不同的资产，将它们组合成一个具有替代风险的投资组合。...= value_ptf['投资组合的价值'] 。
此外，IT 领导者必须确保软件组合继续以最具成本效益的方式提供价值，因为旧应用程序的维护成本往往更高。 而且，不要忘记，软件组合应该能够有效地响应任何预期的机会。...今天，我将讨论如何使用 TIME 框架使您的软件组合保持最新。 什么是TIME框架，为什么它很重要？...TIME 框架是一种评估和改进软件组合的方法，该软件组合体现在 IT 质量与业务价值的 4 部分地图中。该框架旨在帮助管理人员根据他们可以对每个应用程序采取的潜在行动来细分他们的投资组合。...他们的高质量地位意味着他们不需要太多的投资。它们可能不是软件组合中最重要的组件，但仍然很有用。 这里合适的做法是容忍这些应用程序。这意味着领导者不应该废除它们，也不应该向它们注入更多资金。...与其因为软件是新的、时髦的和被吹捧为未来而采用软件，不如说组织可以更有计算能力。他们可以学会更多地关注当前损害运营的因素，而不是猜测可能带来巨大收益的因素。
从狭义的角度来说，投资组合是规定了投资比例的一揽子有价证券，当然，单只证券也可以当作特殊的投资组合。 人们进行投资，本质上是在不确定性的收益和风险中进行选择。...所谓方差，是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率，它刻画了投资组合的风险。 人们在证券投资决策中应该怎样选择收益和风险的组合呢？这正是投资组合理论研究的中心问题。...这条曲线在最小方差点以上的部分就是著名的（马考维茨）投资组合有效边界，对应的投资组合称为有效投资组合。投资组合有效边界一条单调递增的凸曲线。...在实际应用中，限制卖空的投资组合有效边界要比允许卖空的情形复杂得多，计算量也要大得多。 在波动率－收益率二维平面上，任意一个投资组合要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。...因此，有效边界包含了全部（帕雷托）最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。 回报率计算 ? 100%* 7%+0% * 9% 标准差计算 ?
原作者: 邓一硕 来自: 格物堂 构造投资组合是金融投资分析中历久弥新的问题。多年以来，学界、业界提出诸多对投资组合进行优化的方法。...，基于 VaR 和 CVaR 对投资组合进行优化的思路也开始勃兴；除此之外，对冲基金届还有一种非常有生命力的投资组合优化方法，即桥水公司（Bridge-Water）公司提出的风险均摊方法（ Risk Pairy...dat=merge(QQQ_ret,SPY_ret,YHOO_ret) 第四步，计算投资组合的有效前沿。这一步使用 portfolioFrontier 函数来完成。...Portfolio Weights 部分返回的是三只股票在投资组合中的头寸比例，每一行的和都是 1 。...、切线组合、单个资产的风险/收益、等权重投资组合、两资产投资组合的有效前沿（禁止卖空）、模特卡罗模拟得到的投资组合、夏普比率。
p=22862 如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值（VaR）来管理投资组合或股票的金融风险。 金融和投资组合风险管理中的VaR？...风险值是为公司的投资而计算的，也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。 该计算可以被认为是一种统计方法。...该模型经常被用来计算风险和不确定性。 我们现在使用蒙特卡洛模拟为资产组合生成一组预测收益，找出投资的风险值。...这个结果也可以解释为你的投资组合在5%的概率下将面临的最低损失。 总结 上面的方法显示了我们如何计算投资组合的风险价值（VaR）。...对于使用现代投资组合理论（MPT）计算一定数量的投资组合，有助于巩固你对投资组合分析和优化的理解。最后，VaR与蒙特卡洛模拟模型配合使用，也可用于通过股价预测损失和收益。
假设投资组合只包括持有长期和短期债券,我们便需要计算投资组合的预期收益和风险。收益的计算是很容易的,这是两种持仓的加权平均收益,权重就是每个资产的投入资本百分比。...第四部分 这节将对投资组合优化系列做一个总结,我们将基于组合优化和测试结果对CAPM市场投资组合构建一个交易策略。 值得重申的是: 我所说不应该被当做投资建议。...组合优化策略 这是我们的投资组合优化策略: 1.每个季度初,用上一季度收益计算市场投资组合。 2.对当前季度使用当前组合。...3.下个季度的开始,循环回到第一步 4.在我们的投资组合中至少需要3个股票。 5.没有做空。 6.用2%作为无风险利率。 7.每次分析的第一个季度如果优化失败就使用同等权重的投资组合。...start(subset) e = end(subset) print(“Fitting for:”) print(s) print(e) # 计算大盘投资组合
交易过程是一个复杂的过程，包括股票选择，策略设计和投资组合创建等多个步骤。在这里，我们将重点关注其中的一个步骤，即计算具有 n 个股票的投资组合的预期回报和潜在风险。...单只股票的预期回报 投资组合的预期收益提供了可以从投资组合中获得多少回报的估计。风险评估给出了投资者在持有这个投资组合时所需要承担的风险估计。...回报的标准偏差可以计算为方差的平方根。 ? 至此，我们已经学会了如何去计算单只股票的投资回报和回报风险，那么接下来我们就可以去学习如何计算投资组合的投资回报和回报风险。...对于如下的投资组合，权重显示在表中。 ? 让我们看看我们如何使用 Python 来计算这个投资组合的权重。...以下是给出计算协方差和相关性的等式。 ? 投资组合的风险计算 对于投资组合的风险，我们可以使用画表格的方法来进行计算。
计算组合数最大的困难在于数据的溢出，对于大于150的整数n求阶乘很容易超出double类型的范围，那么当C(n,m)中的n=200时，直接用组合公式计算基本就无望了。另外一个难点就是效率。...因为组合数公式为： C(n,m) = n!/(m!(n-m)!) 为了避免直接计算n的阶乘，对公式两边取对数，于是得到： ln(C(n,m)) = ln(n!)-ln(m!)...当计算出ln(C(n,m))后，只需要取自然对数，就可以得到组合数： C(n,m) = exp(ln(C(n,m))) 这样就完成了组合数的计算。...用这种方法计算组合数，如果只计算ln(C(n,m))的话，n可以取到整型数据的极限值65535， ln(C(65535,32767)) = 45419.6 而计算时间只需要0.01ms。...当然，如果要取对数得到最终的组合数的话，n的取值就不能达到这么大了。但是这种算法仍然可以保证n取到1000以上，而不是开头说的150这个极限值。
收入组合(Rand)和风险组合(Rand)。这些函数被设计用来执行与投资组合的收入和风险相关的计算。 IncomePortfolio(Rand)函数根据平均收入值和资产配置计算投资组合的预期收入。...RiskPortfolio(Rand)函数根据收益和资产配置的协方差矩阵计算投资组合的风险。 这些函数为评估投资组合的收益和风险特征提供了基本的度量。 将变量“组合”初始化为10000。...然后将随机生成的投资组合分配到“投资组合”数组的第i行。“投资组合”数组中的每一行代表不同的股票组合。 调用“RiskPortfolio()”函数，将当前的投资组合作为参数传递。...此函数计算与给定投资组合相关的风险。然后使用当前投资组合作为参数调用“IncomePortfolio()”函数。该函数计算投资组合的收益或预期收益。...散点图直观地表示了投资组合的风险和收益关系。 最佳投资组合是具有最大夏普比率的投资组合，其权重也可以提取的。 该代码标识夏普比率最高的投资组合，然后显示分配给该投资组合中每个公司的分配或权重。
作者寄语 本次更新天天基金网-基金档案-投资组合-债券持仓数据，其中包括指定在债券在特定年份每个季度的债券持仓情况数据。...更新接口 "fund_portfolio_bond_hold_em" # 天天基金网-基金档案-投资组合-债券持仓 债券持仓 接口: fund_portfolio_bond_hold_em 目标地址:...http://fundf10.eastmoney.com/ccmx_000001.html 描述: 天天基金网-基金档案-投资组合-债券持仓 限量: 单次返回指定 symbol 和 date 的所有持仓数据...10304.00 2021年4季度债券投资明细 3 4 200312 20进出12 2.72 10035.00 2021年4季度债券投资明细 4 5...182.08 2021年1季度债券投资明细 35 36 123058 欣旺转债 0.00 14.11 2021年1季度债券投资明细
作者寄语 本次更新天天基金网-基金档案-投资组合-行业配置数据，其中包括指定在债券在特定年份每个季度的行业配置情况数据。...更新接口 "fund_portfolio_industry_allocation_em" # 天天基金网-基金档案-投资组合-行业配置 行业配置 接口: fund_portfolio_industry_allocation_em...目标地址: http://fundf10.eastmoney.com/hytz_000001.html 描述: 天天基金网-基金档案-投资组合-行业配置 限量: 单次返回指定 symbol 和 date
本文将介绍如何使用上述工具实现完整的MR/Push闭环，并真正实现增量覆盖率的计算。...在实际的项目中，可能还需要以下的过程 5） Jenkins获取SonarQube扫描结果,如覆盖率等指标未达到“质量门禁”的要求，则Jenkins流水线任务失败。...Jenkins在收到结果后，就可以根据质量门禁的结果进行下一步操作了，如不达标就让整个Jenkins job失败，并最终让MR被拒收。...这个方案的核心还是jacoco生成的代码覆盖率报告以及git diff获取到的差量代码这两份报告的解析和计算。 如果采取该方案，则后续的SonarQube扫描部分就可以是可选动作了。...2） 通过SonarQube来计算增量代码覆盖率 这个方案的优势是不需要额外的开发工作或者引入别的工具，并且覆盖率结果连同代码静态扫描结果等能共同形成质量门禁，依托代码覆盖率、测试用例、违规等来综合判断
对于那些希望优化其云计算应用并尽可能降低成本的组织来说，以下一些技巧可以改善其总体投资。 1.调整运行环境规模 在云平台中实现成本节省取决于组织的需求与预算的平衡。...这种方法在需要配置其他计算和存储之前会利用云计算环境中的任何额外容量。 除了横向扩展之外，还设置基于规则的性能和突发能力。这不仅有助于组织的云计算环境获得弹性，而且其规则可以充当组织策略的护栏。...3.使用不同的存储层 云计算的定价可能非常复杂。乍一看，这似乎很简单，但随着组织扩展云计算使用并利用多区域基础设施、混合产品和解决方案以实现其目标，跟踪所有内容可能会变得困难。...但是，为了获得云计算的这些好处，组织必须减少其技术债务，否则将难以维护云计算环境以及现有的基础设施。...通过对所有正在进行的IT投资采用“云优先”的方法，组织可以减少技术负担，但这并不意味着采用“仅云”方法。IT决策必须始终处于长期战略的范围之内。
1、Reliability可靠性 图片 1.1 Reliability Rating 可靠性比率的计算方法 A = 0 Bug 最高等级A，表示代码无bug B = at least 1 Minor...2、Security安全性 2.1 Security Rating 安全度指标计算方法 A = 0 Vulnerability 没有漏洞时，项目评估为最高级别A B = at least 1 Minor...Technical Debt 计算公式如下： 3.2 开发成本 开发一行代码（LOC）的成本。示例：如果开发1 LOC的成本估计为30分钟，则此属性的值为30。目前我们采用的是系统默认值30。...的条件数 CF = 至少一次使用 ‘false’ 的条件数 B = 条件总数 4.4 Unit test success density (%) 测试成功密度=（单元测试总数-（单元测试错误数+单元测试失败数.../docs.sonarqube.org/ https://mp.weixin.qq.com/s/YOM-QRr3Dhqwq6ZKjfIETQ
p=22862 原文出处：拓端数据部落公众号 如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值（VaR）来管理投资组合或股票的金融风险。 金融和投资组合风险管理中的VaR？...风险值是为公司的投资而计算的，也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。 该计算可以被认为是一种统计方法。...该模型经常被用来计算风险和不确定性。 我们现在将使用蒙特卡洛模拟为我们的资产组合生成一组预测收益，这将有助于我们找出我们投资的风险值。...这个结果也可以解释为你的投资组合在5%的概率下将面临的最低损失。 总结 上面的方法显示了我们如何计算投资组合的风险价值（VaR）。...对于使用现代投资组合理论（MPT）计算一定数量的投资组合，有助于巩固你对投资组合分析和优化的理解。最后，VaR与蒙特卡洛模拟模型配合使用，也可用于通过股价预测损失和收益。
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云
云服务器
ICP备案
实时音视频
对象存储
即时通信 IM
