给定一个(1xN)正权重列表(不一定是整数,即浮点数)和一个等长(1xN)的相应成本列表,我希望找到权重列表的子集,该子集的总和恰好等于给定的和S,并且具有最低的成本(成本总和*对应于权重列表中的子集的权重最好是用Python写的(如果可能的话),因为我对其他语言不太在行!示例:c = [1.0, 1.5, 2.0, 3.0] # Cost list
S = 6.5 # T
用给定的权重和设定的再平衡频率(例如每日/每周.)对投资组合进行回溯并不难。有R包这样做,例如PerformanceAnalytics,或tidyquant的tq_portfolio使用该函数。假设我有两个同等权重的股票和一个+/-15个百分点的门槛,当其中一个权重超过65%时,我会重新平衡到初始权重。例如,我有3个股票具有相同的权重(我们也应该能够设置其他权重)。# 16 4 C -0.0308