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asof (aj)连接严格小于KDB/Q
我有一个引
价
表和贸易表,并想列出引
价
表和加入贸易表匹配时间戳严格小于贸易的时间戳。例如: q:([]time:10:00:00 10:01:00 10:01:00 10:01:02;sym:`
ibm
`
ibm
`
ibm
`
ibm
;qty:100 200 300 400) aj[`tim
浏览 21
提问于2019-02-10
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1
回答
如何在松树脚本中设置指标的某一部分的时间框架
、
、
我想用松树脚本创建一个指示符,但我希望将指示器的一部分(比如EMA)设置为15分钟,其余的(如枢轴点和支持/阻力线)设置为图表。
浏览 4
提问于2022-02-16
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回答
可以使用Yahoo查询语言下载历史财务数据吗?
、
、
我已经使用Yahoo Finance网站下载了历史数据,使用的查询如下:以及随附的Python代码:with open("data.csv", "wb") as w: r = urllib.request.urlopen(url).
浏览 1
提问于2012-10-04
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2
回答
Quantmod,getSymbols,在R中提取封闭价格
、
代码:stock_data <- lapply(tickers, functionclose_prices应该是所有股票的收盘
价
栏(即来自
IBM
的收盘
价
栏、通用汽车的收盘
价
栏等)的列表或数据框架。对于每个xts元素(本例中标识为"
IBM
“和"GM”),都有一个名为"XXX.close“的列
浏览 10
提问于2015-12-09
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1
回答
数据帧上的Python循环
、
、
结构有点像这样:0
IBM
20201113 115.192
IBM
20201111 118.124
IBM
20201109AAPL 20201110 116.69 # AAPL 20201109
浏览 19
提问于2020-11-16
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1
回答
使用Java获取特定日期的Bloomberg字段
、
request.getElement("securities").appendValue("AAPL US Equity"); request.getElement("securities").appendValue("
IBM
例如,我想要得到:最后交易
价
,最后交易量,2012年8月27日的开盘
价
,以及8月26日上午9点到11点之间的VWAP成交量
浏览 1
提问于2012-08-28
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1
回答
用于Kafka的数据复制(LiveAudit上的自定义)
、
、
、
我们使用
IBM
AS400作为源表。我想做的是: ("CPHKD001")convert 使用描述性column_name (如“收盘
价
”)代替system_column_name时间戳格式"2020-03-10 18:25:31.123456000000
浏览 3
提问于2020-03-10
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1
回答
我想将多个数据帧中的一些列添加到一个特定的数据帧中
、
所以基本上我已经下载了多个股票数据并以CSV格式存储,所以我创建了一个函数,并将一个股票列表传递给用户定义函数.so一个股票数据有多个列,比如开盘
价
、收盘
价
等,所以我想要从存储在新数据框中的每个股票df中关闭价格列,并将股票名称作为标题转到新数据框中的列,其中包含它们的收盘
价
因此,我创建了一个函数来下载多个股票数据,并传递一个股票名称列表以获取我想要的数据,该函数将它们存储为CSV格式。2)然后我尝试创建一个for循环,它读取每个股票数据CSV文件,并尝试从每个股票数据帧中仅选取关闭列,并将其存储为另一个空数据框,因此我有一个数据框-股票
浏览 0
提问于2019-04-02
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1
回答
在Java中使用Bloomberg获取特定时间的最后一笔交易
、
我可以使用以下命令获得特定一天的最后一笔交易(实际上是收盘
价
):request.getElement("securities").appendValue("
IBM
US Equity"); String
浏览 1
提问于2012-09-06
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回答
通过索引、选择条件和选择列来筛选pandas数据帧,所有这些都在一起
、
、
我有一个包含多个股票价格的数据框架。当我加载dataframe (df)时,它有很多列。但我只需要close列和索引来绘制图形。如何添加到此查询中,以便选择的内容为:这一行查询满足条件一和条件二: bhp = df[(df["stock_name"]=="BHP")]["2015-09-01":"2015-09-25
浏览 0
提问于2015-09-27
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1
回答
MYSQL查询返回两天内涨价最高的值。
、
、
21/2019 $130MSFT 3/20/2019 184.5美元MSFT 3/22/2019 $210
IBM
3/21/2019 70美元股票AAPLMSFT NASDAQ
IBM<
浏览 1
提问于2019-04-07
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回答
将具有相同时间帧的两个时间序列数据添加到单个数据帧或xts数据的最佳方法
、
、
startDate = as.Date("2016-03-01")yoo= getSymbols("
IBM
例如googles和
IBM
的单列收盘
价
。 我还试图将xts隐藏到一个dataframe中,并将它们合并。
浏览 2
提问于2016-04-11
得票数 0
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1
回答
IBM
MAXIMO:如何使用REST API从PR创建PO
、
、
、
在
IBM
Maximo 7.6.0.8中,我希望使用REST API和VBA (HTTP请求)从PR创建PO。一般情况下,我希望能够复制(分配) PR行到采购订单和询
价
。这是做这件事的方法吗?有人有有效的解决方案吗?谢谢!
浏览 21
提问于2019-11-20
得票数 2
1
回答
为什么在使用quantmod时,开放、高、低价格是错误的?
、
、
我每周都使用这个代码,然而,当我今天尝试它的时候,我得到了OHL和SPY.Adjusted的错误结果,看看收盘
价
和成交量,他们看起来是正确的,那么是什么错了?
浏览 2
提问于2017-06-26
得票数 4
1
回答
BladeCenter与HS21 iSCSI问题
、
BladeCenter E,HS21,LS20和
JS21
刀片,HS21是我感兴趣的。带有附加千兆以太网SFF卡的HS21 演示
浏览 0
提问于2011-02-22
得票数 1
2
回答
如何按特定顺序洗牌记录?
、
我在一个网站上工作,在那里我有两种类型的报价,热
价
和最佳报价。我有5个热
价
和5个最低价。首先一个热报价会来,然后一个最好的报价会来,等等。现在,在1次刷新后,第1次热
价
应取代第2次热
价
,第2次应取代第3次热
价
,第3次应取代第4次热
价
,第4次应取代第5次热
价
,第5次热
价
应取代第1次热
价
。最好的报价也应该是一样的。
浏览 4
提问于2011-11-01
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1
回答
交互式闪亮应用程序//错误:向连续规模提供离散值
、
、
、
我使用以下代码从quantmod下载了一些财务数据(2016年每一天的收盘
价
):DJ30_smbl_list = c("AAPL", "AXP", "BA", "CAT", "CSCO", "CVX","DWDP", "DIS", "GE", "GS", "HD", "
IBM
浏览 5
提问于2017-10-12
得票数 0
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1
回答
怎么样在后端使用node,操作cso服务啊?
、
、
、
在做前后端分离的项目,想要做一个后端能操作cos的功能
浏览 195
提问于2021-04-16
2
回答
使用位运算符不工作的DataColumn类
、
、
我有一个DataColumn实现在运行时计算表达式。令我惊讶的是,DataColumn操作不支持按位运算符。(Value & 0x0002)检查第二位集。须返回真(1)。是否有任何方法可以使用DataColumn类支持这些按位操作?关于如何使用普通数学运算符的建议?public static bool EvaluateExpression(string expression, object
浏览 3
提问于2014-01-03
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1
回答
Python yFInance api如何获得接近股价而不是调整后的收盘
价
?
、
、
、
我正试图从yFinance API中获得Devon DVN的收盘
价
。如雅虎财务所示,DVN 2021年9月9日收盘
价
为28.45,调整后收盘
价
为27.96在yFinance的API响应中,我得到的收盘
价
为27.96,应该是调整后的价值,而不是收盘
价
。 现在我如何从yFinance而不是调整后的股价中获得收盘
价
?
浏览 13
提问于2021-09-15
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