我有以下数据与配对观察的长格式。我试着用R对长格式的时间变量进行配对t检验，但首先检测时间1和时间2中都不可用的项(在这种情况下是B和E)，然后按照顺序创建一个新的数据帧。有没有一种方法可以做到这一点，而不改变数据的宽格式首先？帮助和建议将不胜感激，R新手在这里。
浏览 0提问于2018-01-02得票数 0
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从我最初对飞机乘客时间图的猜测来看，我可能会说不是，但我已经计算了差异，看起来差异略有增加。我随后进行了对数变换，并在方差看起来是恒定的情况下进行了差分。
浏览 23提问于2020-04-14得票数 0
我想用置换检验来检验分类变量对似然比检验的主要影响。我有一个连续的结果和一个二分法的分组预测器和一个分类时间预测器(日，5级)。
数据通过以rda格式暂时可用。
浏览 6提问于2019-11-15得票数 0
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因此，我一直试图找出时间序列数据中常数方差的检验方法，但没有找到正确的方法。早些时候，我用Bartlett检验了回归模型中的常数方差，但对时间序列数据却找不到。请给我一个解决办法。
浏览 1提问于2017-04-06得票数 0
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我们目前正在使用cube.js作为其数据基础设施、查询和应用程序接口功能。
然而，作为我们需求的一部分，我们需要执行统计计算，如显着性测试和某些度量的相关性。在cube.js中有没有内置的方法可以做到这一点？我们尝试使用内置在PostgreSQL中的关联函数，方法是从cube.js模式的sql字段中调用关联函数，它可以工作(代码如下所示)，但是是否有其他方法可供选择？
浏览 4提问于2021-02-18得票数 2
我正试图对苹果的数据进行研究，以获得更多关于数据集的波动性和方差的信息。我的想法是使用Garch和Arch模型。然而，当使用训练的部分进行预测时，结果是没有逻辑的。n_test = 100model_fit = model.fit()import matp
浏览 6提问于2021-10-17得票数 0
我正在尝试用两个时间序列来拟合向量自回归模型，我需要在应用VAR之前进行协整检验，以检查两个时间序列是否相关。我能够成功地实现Johansen检验，但无法读取测试结果。我正在寻找的答案是，结果是否显示两个时间序列之间的相关性。 我已经熟悉了增强的Dicky检验，我知道如何使用检验统计量和临界值来推断单变量时间序列的平稳性 下面的代码给出了特征值。
浏览 82提问于2019-05-16得票数 3
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我正在尝试用F-检验、似然比和Wald-检验来检验集合OLS中所有截距系数都等于零的假设。我对最后一个有一些问题。Return']-table1['RF']), sm.add_constant(table1[['Mkt_RF','SMB','HML']])).fit().wald_test()你可以把你的假设放在字符串格式的
浏览 6提问于2020-03-02得票数 1
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异方差测度度
、、
我用Breusch检验分析了我的时间序列，并观察到其中存在异方差。经过box变换，我再次用Breusch检验了时间序列.时间序列仍表现出异方差。然而，我不知道如何测试异方差是否已经得到部分或部分纠正。
浏览 0提问于2019-08-13得票数 1
我在这个问题上挣扎了一段时间。如果QA (过程检验)不是QC (所有形式的产品检验-测试)，那么QA的角色是什么？我就是找不到！谢谢
浏览 2提问于2013-07-16得票数 2
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JS格式时间
、、
所以我要做一个userinfo命令moment(timestamp).fromNow() \\ 2 years ago
有没有办法把它格式化为2 years x
浏览 4提问于2022-01-19得票数 1
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错误：文件格式非法，请检查 insight2.json 文件是否是 JSON 格式。平台下载的JSON文件，经过JSON格式检验也正确，但在运行命令生成物模型代码时报错，这是什么原因？
浏览 82提问于2023-06-28
Units','[m/s]'); ncdisp('test.nc')
netcdf检验{维数:时间= 20；变量:双Var1
浏览 0提问于2018-01-29得票数 0
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有人知道如何像在中那样检验时间序列的水平平稳性吗？只能在Matlab中检验趋势平稳性。
我刚刚发现在Matlab中有一个kpsstest的“趋势”参数。
浏览 3提问于2011-11-10得票数 1
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正确解释正态分布的直方图
、、、
下面是一些时间序列数据的直方图。我试着找出数据中的异常。我想尝试的第一个基本方法是:如果数据服从正态分布，那么任何高于或低于3个标准差的数据都将被视为异常值。我还做了一些正态性检验，如Shapiro Wilk检验，D‘’Agostino检验和Pearson‘s Test & Anderson-Darling检验，根据所有这些检验，我的数据都是不正常的。
浏览 39提问于2019-08-30得票数 0
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设\mathbb{F}_q是q (素数)的有限域，\mathbb{F}_{q^n}是\mathbb{F}_q的度-n代数扩张。给定一个随机D \in \mathbb{F}_{q^n}，我们需要为F(X) = D找到一个解决方案X。
我的问题是:为什么会有这样
浏览 0提问于2021-12-10得票数 2
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泊松过程试验
、、、
我想对空假设进行一些测试，即我所经历的事件时间是由齐次泊松过程创建的(参见 )。因此，对于固定数量的事件，时间应该类似于在适当范围内统一分布的排序版本。从www.stat.wmich.edu/wang/667/classnotes/pp/pp.pdf我看到
注6.3 (测试泊松)上述定理也可用来检验给定的计数过程是一个POISSON过程的假设。这可以通过观察一个固定时间t来实现。如果在这段时间我们观察到n次发生，如果过程是Poisson，那么无序发生<e
浏览 6提问于2013-09-16得票数 5
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我可能遗漏了一些显而易见的东西，但是在Instruments中有没有一种方法可以在不重新启动应用程序的情况下清除CPU配置文件数据？
浏览 0提问于2012-02-19得票数 1
然而，只有一个协整关系给出了一个共同整合的时间序列。else:print(ADF(d1))print(ADF(d3))
为什么在ADF测试中只集成了一个时间序列我如何才能知道我应该使用哪种可能的协整关系来获得最多的协同集成时间序列。在这个例子中，它是第三位的，但是我的测试表明，到目前为止，情况并不总是如此。
浏览 2提问于2017-08-03得票数 4
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如何对像这样长格式的数据运行卡方检验？Country C 1 9Country C 3 9
我不知道如何在同一变量上运行卡方检验
浏览 2提问于2012-04-03得票数 0
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