问题 服务器上有一个目录,名称乱码,我们需要进入此目录操作,不能删除,尝试复制也不行 解决办法 使用awk取到目录名进入 命令 获取第xxx行的目录名称,加上NR=表示从第一行开始读的行号取
目录 描述 /usr/X11R6 存放X-Windows的目录; /usr/games 存放着XteamLinux自带的小游戏; /usr/doc Linux技术文档; /usr/include 用来存放...Linux下开发和编译应用程序所需要的头文件; /usr/lib 存放一些常用的动态链接共享库和静态档案库; /usr/man 帮助文档所在的目录; /usr/src Linux开放的源代码,就存在这个目录.../var/local /usr/local 中安装的程序的可变数据(即系统管理员安装的程序).注意,如果必要,即使本地安装的程序也会使用其他/var 目录,例如/var/lock ..../var/log 里的文件经常不确定地增长,应该定期清除. /var/run 保存到下次引导前有效的关于系统的信息文件.例如, /var/run/utmp 包含当前登录的用户的信息....相关文章 linux重要的目录之etc
games 存放着XteamLinux自带的小游戏; /usr/doc Linux...技术文档; /usr/include 用来存放Linux下开发和编译应用程序所需要的头文件...帮助文档所在的目录; /usr/src Linux.../var/local /usr/local 中安装的程序的可变数据(即系统管理员安装的程序).注意,如果必要,即使本地安装的程序也会使用其他/var 目录,例如/var/lock...原文链接:https://rumenz.com/rumenbiji/linux-usr-var.html
如果说 lateinit var 和普通的var 有什么区别的话,可以看这篇文章 定义了 aa 是 lateinit String ,而 bb 是 String?。...class Test { lateinit var aa: String var bb: String?...; } public final void setAa(@NotNull String var1) { Intrinsics.checkParameterIsNotNull(var1...>"); this.aa = var1; } @Nullable public final String getBb() { return this.bb;...} public final void setBb(@Nullable String var1) { this.bb = var1; } } 可以从 java 代码看出,
最近看到这个github仓库flash-linux0.11-talk,觉得还算是蛮有意思的,加上网络编程的课程又有抄写一段tcp协议实现代码或者交一篇linux内核源码阅读的笔记,还是比较讨厌这种低效率的抄写的所以就想写篇文章记录一下粗浅阅读源码后的大概了解...进入linux内核前的准备 开机 如果问电脑是如何一步一步开始运行操作系统的,那么第一件事情当然是按下开机键啦。...进入保护模式 设置完GDT后,接下来就要从16位实模式切换到32位保护模式啦。...不过在进入main之前会先执行jmp setup_paging,这个标签是当然是开启分页机制啦。...至此我们就完成了进入操作系统内核之前的准备工作啦!!!!
@是分割的符号 ubuntu是主机名,也就是你所使用的机器的名称~是当前目录, "~"表示根目录 $是提示符,当进入root时,会变成# 输入sudo passwd root...图片.png 接下来输入su,再输入刚刚设置的root密码就可以进入root了。 图片.png 之后想要退出输入exit即可。
资产组合VaR建模方法回顾 文章中总结了通过DCC模型估计组合向前一日VaR的方法,整体思路如下: 通过Garch族模型估计各资产的波动率 通过DCC模型估计各资产间的相关系数,结合1得到资产组合的协方差矩阵...文章中总结了通过蒙特卡洛方法估计组合向前K日VaR的方法,也可以仅计算组合向前一日VaR(本文只考虑向前1日的情况),文章中也对比了蒙特卡洛方法与DCC方法得到的结果,差异并不大。...随后可以根据权重计算组合收益进而估计VaR。...; 蒙特卡洛模拟估计VaR 第一步:生成符合copula函数的随机数; 第二步:通过随机数得到各资产收益的模拟序列; 第三步:根据各资产权重得到组合收益序列,取p分位数作为VaR估计值 3.实证分析 数据...:S&P500、US 10yr T-Note Fixed Term(同上一篇) 区间:2001-2010 蒙特卡洛模拟次数:10000次 数据和代码在后台回复“VaR5”获取 仅估计最后一天的VaR。
Linux进入单用户模式加密 文本关键字:Linux、单用户模式加密、grub菜单加密、明文加密、MD5加密 在默认情况下,系统会在3(完整的多用户模式)和5(带界面的操作模式)两个级别下运行。...为了避免这个问题,我们需要在进入单用户模式时加一些限制,也就是多加一层密码验证。 一、明文加密 1. 配置文件修改 相关配置文件:/boot/grub/grub.conf ?...在Linux系统中提供了很多可以直接使用的加密工具,如MD5、SHA等。 1. 获得加密字符串 以使用MD5的操作方式为例,使用grub-md5-crypt命令先获得加密后的字符串。 ? 2....加密效果 与明文加密相同,设置完成后,在grub菜单界面需要先验证密码才能进入编辑界面。需要注意的是,只需要输入加密前的原字符串即可。
进入root权限 sudo -s 1 即可,输入密码。...进入root文件夹 cd /root 1 linux复制文件到root文件夹下 比如在桌面建立一个“1”文件夹,后面/root前面有个空格 cp -r /home/maohuifei/Desktop/
1.模型推导 和单个资产类似,资产组合的VaR定义依然由下式给出 ? 不同的地方在于,这里的波动率应换成组合的波动率,分布函数应换为组合的分布函数。...需要说明的一点是,如果我们假设所有的单个资产收益率都服从正态分布,资产组合的收益率是单个资产收益率的加权和,也服从正态分布,这种情况下,计算VaR只需要对组合的波动率给出估计。...基于DCC-RM模型的VaR ? 基于DCC-Garch模型的时变相关系数 ? 其中,红色线为DCC-RM估计得到的相关系数,绿色线为DCC-Garch估计得到的相关系数,整体趋势一致。...基于DCC-Garch模型的VaR ? 其中,红色线为DCC-RM估计得到的VaR,绿色线为DCC-Garch估计得到的VaR,整体趋势一致。...43data['VaR_DCC'] = -norm(0,1).ppf(0.01)*(data['SP_sigma2']*0.5**2 + data['US_sigma2']*0.5**2 + \
结果重启系统发现系统无法进入了,森马都做不了了。网上的办法试了很多,没有完全能解决问题的。最后,综合网上各种办法,终于解决了问题。...将这些安装包和静态库放入一个U盘中,U盘插入无法进入系统的服务器。 准备一张和原系统一致或者接近版本(我原系统是rhel4.5,光盘是rhel4.6)的系统盘,放入光驱。 开机快速按F2,进入 ?...按回车,系统重新启动,进入光盘引导界面 ? 按F5,进入 ? 输入 linuxrescue ? 按回车,稍等一会,进入 ? 按回车,进入 ? 按回车,进入 ? 按回车,进入 ?...将光标移动到No,按回车,进入 ? 按回车,进入 ? 提示原有系统已经挂载到/mnt/sysimage,按回车进入,目前所处的就是光盘抢救模式(rescue mode) ?...修改BIOS设置系统从硬盘启动,原系统应该可以正常开机进入了。
在大部分情况下使用 var 声明隐式类型的变量,编译器会自动选择合适的类型来处理。...例如: var s = new Student(); 从上面的代码中我们可以看出变量 s 的类型是 Student ,但是这段代码还有一个问题,就是变量的命名。...首先局部变量类型推断不等于动态类型检查,var 声明的变量不是动态变量,c# 会根据赋值符号等号右边的值的类型来确定等号左边的变量类型。其次,编译器会自动判断类型。...首先 var 声明的变量会让代码阅读起来有些困难,因为有可能我们所认为的类型和编译器最终的类型不一样,进而导致在代码中错误的维护开发导致 bug 。...这是因为 var 声明的变量编译器会自动推断其类型,但是开发人员看不到推断出来的类型。其次,如果使用隐式类型的变量的真实类型是内置的数值类型的话会产生类型转换精度下降的问题。
用VAR可以很好的解决这个问题: ? VAR的工作原理是它先录制一个变量,再配合使用Return把录制好的内容拿出来反复多次利用。...这个例子中有两个小细节,注意第二个VAR引用了上一个VAR定义的Sales,也就是说VAR可以引用之前定义好的VAR;第二个细节是在PowerBI公式栏中输入的时候,智能提示会特别提醒你使用已经定义好的...VAR,极大地方便了你的书写。...现在学会了VAR,可以先把Earlier引用的列用VAR来定义: ? 两个公式输出的结果是一样的。...基于上面的四大好处,没有用过VAR的你,有点心动了吧。虽然没有VAR我们一样可以完成工作,但这个函数我极力地推荐大家使用,只为更好。
---- VaR定义 这里所说的VaR并非时间序列中的向量自回归模型(vector autoregression),而是在险价值(Value at Risk)。...也就是说,金融资产的收益率有1-p的概率不会小于-VaR,有p的概率会小于-VaR。如果能准确估计出金融资产未来一段时间内的VaR,对于企业做出投资决策有重要意义。...---- VaR估计 1. HS方法 根据VaR的定义可以看出,如果我们能得到股票收益率的分布函数,就可以直接算出VaR。最简单的估计方法HS,WHS就从这种考虑出发,但不考虑去估计分布。...对比HS和RM方法估计的指数VaR在08年金融危机前后的变化情况。 可以看出,RM方法得到的VaR在金融危机时迅速升高,之后逐渐降低,HS就不说了。 ?...的策略 教材中最后通过VaR设计了一个简单的投资策略,用不同方法下得到的VaR指导投资,把结果进行对比,再次说明RM优于WHS,WHS优于HS。
首先对VaR的定义做一回顾,上一篇提到,如果我们假设资产标准化的收益率符合正态分布,那么VaR的理论表达式为 ? 上式右边第一项为资产收益率的波动率,第二项为正态分布分布函数的逆函数在p处的值。...从而,VaR可以表示为 ? 其中, ?...VaR 用训练集得到的参数计算VaR,结果如图,其中RM方法为上一篇中介绍过的。 ? 看上去很接近,没什么差别,用与上一篇相同的方法构造投资组合,曲线图如下。...,label = 'VAR_EVT') plt.plot(X,data5.VAR_norm,label = 'VAR_EVT') plt.plot(X,data5.VAR_t,label = 'VAR_t...(d)') plt.plot(X,data5.VAR_CF,label = 'VAR_CF') plt.plot(X,data5.VAR_RM,label = 'VAR_RM') SP.set_xticks
SQL聚合函数 VARIANCE, VAR_SAMP, VAR_POP 返回数据集统计方差的聚合函数。...大纲 VARIANCE([ALL | DISTINCT [BY(col-list)]] expression [%FOREACH(col-list)] [%AFTERHAVING]) VAR_SAMP...([ALL | DISTINCT [BY(col-list)]] expression [%FOREACH(col-list)] [%AFTERHAVING]) VAR_POP([ALL | DISTINCT...VAR_POP:总体方差。 如果数据集中的所有值都具有相同的值(无可变性),则返回0。 如果数据集只包含一个值(没有可能的可变性),则返回0。 如果数据集没有值,则返回NULL。...VAR_POP的计算是: (SUM(expression**2) * COUNT(expression)) - (SUM(expression) **2) _______________________
var tmp = "small"; function f(){ console.log(tmp); if(false){ var tmp = "big"; }}f() 第二种场景,用来计数的循环变量泄露为全局变量...var s = 'hello';for (var i = 0; i < s.length; i ){ console.log(s[i]);}console.log(i); // 5
前提情景: 由于删除了/boot/grub2/grub.cfg,重启服务器后,无法进入原来正常的系统,进入了grub命令行界面 如图: image.png 恢复的方案: 1、先输入ls命令...,查看找到Linux系统安装在哪个磁盘分区 image.png 2、使用ls (hd1,msdos1)/boot/grub命令发现了splash.xpm.gz,其他分区没有 image.png 3、...msdos1)/etc/fstab命令查看磁盘文件的内容,一般系统盘的分区都是/dev/vda1,例如: image.png 4、确定好系统盘的分区后(系统盘分区一般都是/dev/vda1,不会变的),使用linux.../boot/vm命令,vm后面的内容按键盘的tab建补全,用来指定Linux系统启动内核,及/所在分区(一般都是/dev/vda1),例如:这边选择了第一个内核当做启动内核,选择好后,使用tab键补全
之前几篇总结的方法都是对于向前一日VaR的建模,都以是以VaR=波动率乘以分布函数逆函数为基础。...最后求出VaR ? ?...= pd.DataFrame(index = range(ndays)) VaR['ndays'] = np.arange(1,ndays+1) VaR['VaR'] = 0...= pd.DataFrame(index = range(ndays)) VaR['ndays'] = np.arange(1,ndays+1) VaR['VaR'] = 0...= pd.DataFrame(index = range(n)) VaR['ndays'] = np.arange(1,n+1) VaR['VaR'] = 0 VaR['