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linux重要目录之usrvar

目录 描述 /usr/X11R6 存放X-Windows的目录; /usr/games 存放着XteamLinux自带的小游戏; /usr/doc Linux技术文档; /usr/include 用来存放...Linux下开发和编译应用程序所需要的头文件; /usr/lib 存放一些常用的动态链接共享库和静态档案库; /usr/man 帮助文档所在的目录; /usr/src Linux开放的源代码,就存在这个目录...通常而言有进一步的子目录,例如:bin/、lib/、share/.这是提供给一般用户的/usr目录,在这里安装一般的应用软件; /var/目录 /var 包括系统一般运行时要改变的数据.每个系统是特定的.../var/local /usr/local 中安装的程序的可变数据(即系统管理员安装的程序).注意,如果必要,即使本地安装的程序也会使用其他/var 目录,例如/var/lock ....相关文章 linux重要的目录之etc

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详解linux系统目录sys,tmp,usr,var

linux小白到大神的成长之路:了解linux系统目录,sys,tmp,usr,var! 这篇文章将继续为大家讲诉linux的目录,为后续的学习做铺垫。 ?...第三步,usr是系统使用者所常用的目录,里面存放着一些软件及文件。...我们可以看到,在usr目录里面也存在着bin文件,而在系统总目录里面,也存在一个bin目录,我们可以分别打开,便会发现之间还是存在很大差别的。 ?...第四步,var目录可以称为扩展目录,就是当我们有其它需求,但是,现有目录不能够满足的时候,我们便可以在var目录里面创建其它的内容。 ?...以上就是本次介绍的关于linux系统目录sys,tmp,usr,var!的全部知识点,感谢大家的阅读和对ZaLou.Cn的支持。

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Linux 软件安装到 usr,usrlocal 还是 opt 目录?

Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,是一个基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。它能运行主要的UNIX工具软件、应用程序和网络协议。...Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想,是一个性能稳定的多用户网络操作系统。...Linux 的软件安装目录是也是有讲究的,理解这一点,在对系统管理是有益的 /usr:系统级的目录,可以理解为C:/Windows/,/usr/lib理解为C:/Windows/System32。.../usr/src:系统级的源码目录。 /usr/local/src:用户级的源码目录。 /opt Here’s where optional stuff is put....它和/usr目录具有相类似的目录结构。让软件包管理器来管理/usr目录,而把自定义的脚本(scripts)放到/usr/local目录下面,我想这应该是个不错的主意。

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VaR系列(五):Copula模型估计组合VaR

资产组合VaR建模方法回顾 文章中总结了通过DCC模型估计组合向前一日VaR的方法,整体思路如下: 通过Garch族模型估计各资产的波动率 通过DCC模型估计各资产间的相关系数,结合1得到资产组合的协方差矩阵...文章中总结了通过蒙特卡洛方法估计组合向前K日VaR的方法,也可以仅计算组合向前一日VaR(本文只考虑向前1日的情况),文章中也对比了蒙特卡洛方法与DCC方法得到的结果,差异并不大。...随后可以根据权重计算组合收益进而估计VaR。...; 蒙特卡洛模拟估计VaR 第一步:生成符合copula函数的随机数; 第二步:通过随机数得到各资产收益的模拟序列; 第三步:根据各资产权重得到组合收益序列,取p分位数作为VaR估计值 3.实证分析 数据...:S&P500、US 10yr T-Note Fixed Term(同上一篇) 区间:2001-2010 蒙特卡洛模拟次数:10000次 数据和代码在后台回复“VaR5”获取 仅估计最后一天的VaR

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VaR系列(三):DCC模型估计组合VaR

1.模型推导 和单个资产类似,资产组合的VaR定义依然由下式给出 ? 不同的地方在于,这里的波动率应换成组合的波动率,分布函数应换为组合的分布函数。...需要说明的一点是,如果我们假设所有的单个资产收益率都服从正态分布,资产组合的收益率是单个资产收益率的加权和,也服从正态分布,这种情况下,计算VaR只需要对组合的波动率给出估计。...基于DCC-RM模型的VaR ? 基于DCC-Garch模型的时变相关系数 ? 其中,红色线为DCC-RM估计得到的相关系数,绿色线为DCC-Garch估计得到的相关系数,整体趋势一致。...基于DCC-Garch模型的VaR ? 其中,红色线为DCC-RM估计得到的VaR,绿色线为DCC-Garch估计得到的VaR,整体趋势一致。...43data['VaR_DCC'] = -norm(0,1).ppf(0.01)*(data['SP_sigma2']*0.5**2 + data['US_sigma2']*0.5**2 + \

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var lady first

在大部分情况下使用 var 声明隐式类型的变量,编译器会自动选择合适的类型来处理。...例如: var s = new Student(); 从上面的代码中我们可以看出变量 s 的类型是 Student ,但是这段代码还有一个问题,就是变量的命名。...首先局部变量类型推断不等于动态类型检查,var 声明的变量不是动态变量,c# 会根据赋值符号等号右边的值的类型来确定等号左边的变量类型。其次,编译器会自动判断类型。...首先 var 声明的变量会让代码阅读起来有些困难,因为有可能我们所认为的类型和编译器最终的类型不一样,进而导致在代码中错误的维护开发导致 bug 。...这是因为 var 声明的变量编译器会自动推断其类型,但是开发人员看不到推断出来的类型。其次,如果使用隐式类型的变量的真实类型是内置的数值类型的话会产生类型转换精度下降的问题。

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VaR系列(一):HS,WHS,RM方法估计VaR

---- VaR定义 这里所说的VaR并非时间序列中的向量自回归模型(vector autoregression),而是在险价值(Value at Risk)。...也就是说,金融资产的收益率有1-p的概率不会小于-VaR,有p的概率会小于-VaR。如果能准确估计出金融资产未来一段时间内的VaR,对于企业做出投资决策有重要意义。...---- VaR估计 1. HS方法 根据VaR的定义可以看出,如果我们能得到股票收益率的分布函数,就可以直接算出VaR。最简单的估计方法HS,WHS就从这种考虑出发,但不考虑去估计分布。...对比HS和RM方法估计的指数VaR在08年金融危机前后的变化情况。 可以看出,RM方法得到的VaR在金融危机时迅速升高,之后逐渐降低,HS就不说了。 ?...的策略 教材中最后通过VaR设计了一个简单的投资策略,用不同方法下得到的VaR指导投资,把结果进行对比,再次说明RM优于WHS,WHS优于HS。

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