首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往
您找到你想要的搜索结果了吗?
是的
没有找到

tick数据研究

经常听见tick数据,回测的时候也用过,但是还真的没有自己去处理过tick数据,据说tick数据有很多坑,所以打算自己研究一下。...首先的第一步就是先拿正常的tick数据来生成bar,从而能够理解一些细节,然后就是自己用ctp去接收tick数据,看看ctp有没有坑。      ...毕竟我们知道,咱们交易所给我们的数据不是真正的tick,而是snapshot,说白了就是500毫秒一次切片。一切的行情软件,其实都是根据tick数据来实现的。      ...也就是tick变成bar。...实际过程中,我们的tick数据都是实时的,所以,tick数据的质量往往由两个因素决定,一个是我们处理tick的回调数据的速度,如果响应和处理都很慢的话,显然就会有很大的问题;另外一个影响实时的tick数据的因素就是

1.4K20

tick数据研究(一)

经常听见tick数据,回测的时候也用过,但是还真的没有自己去处理过tick数据,据说tick数据有很多坑,所以打算自己研究一下。...首先的第一步就是先拿正常的tick数据来生成bar,从而能够理解一些细节,然后就是自己用ctp去接收tick数据,看看ctp有没有坑。       这里,完美的tick数据是wind上的。...毕竟我们知道,咱们交易所给我们的数据不是真正的tick,而是snapshot,说白了就是500毫秒一次切片。一切的行情软件,其实都是根据tick数据来实现的。      ...所以,tick数据的volume是累计成交量,而一天的开始是九点的夜盘开始。当然没有夜盘的品种当然就是第二天早上九点了。       那么怎么变成分钟数据呢?也就是tick变成bar。...实际过程中,我们的tick数据都是实时的,所以,tick数据的质量往往由两个因素决定,一个是我们处理tick的回调数据的速度,如果响应和处理都很慢的话,显然就会有很大的问题;另外一个影响实时的tick数据的因素就是

2.6K20

UE4 蓝图中的Tick事件和潜在动作

虚幻引擎4有一个被称为“Tick”的事件,它产生于游戏的每一帧。例如,在一个运行在每秒60帧的游戏中,“Tick”事件会在每一秒产生60次。...“Tick”事件提供了一个被称为“delta秒”的,该是自上一帧结束后的时间。使用事件“Tick”,我们可以精确控制在游戏中的蓝图的运动。...为了说明使用“Tick”事件,让我们创建一个简单的例子,沿X轴移动actor。运动的速度是存储在一个称为“Speedx”浮点类型的变量。...他们在编辑器中都被标记为“可编辑”,我们可以快捷查看他们的。我创建了一个类称为“FPS”来包含这些变量 脚本使用"Tick" 事件和"Delay" 功能。变量"Frames" 计数已渲染的帧数。...以下是“Tick”事件的脚本: 运行此脚本时,我们可以看到执行流不经过“延迟”函数,直到完成在编辑器中显示的内部计数: 下面的图像显示了我执行示例时计算变量的一些,平均每秒钟计算32帧 由于潜在动作的并行特性

3.7K20

软件测试测试开发|一文详解Linux grep命令

16i believe i can fly输出以I 开头的行(不区分大小写) grep "^i" test.txt -i -n1:I am a coach2:I am a player3:I like Linux4....点表示任意一个字符, 有且只有一个, 不包含空行,所以输出有内容的行命令如下:$ grep "." test.txt -n1:I am a coach2:I am a player3:I like Linux4...*表示所有内容, 包括空行,示例代码如下:$ grep ".*" test.txt -n1:I am a coach2:I am a player3:I like Linux4:I like python5...san mia10:abcdrstxyz.13:#tigaffpubg16:i believe i can fly注:如果我们想查看不包含abc字符的行,则可以写成[^abc]-o参数使用-o参数, 可以显示被匹配到的关键字...+号+号表示匹配前一个字符1一次或多次,必须使用grep -E扩展正则,命令如下:$ grep -E "i+" test.txt -n3:I like Linux4:I like python7:mia

16110

Tick 到 Bar」

(sample),这些统计量可以是这些 tick 数据的 起始、最大、最小、终止 (OHLC) 简单平均值 (下面要介绍的 TWAP) 成交量加权平均值 (下面要介绍的 VWAP) 其实本帖讲的内容就是简单的抽样...注意每个 tick 的时间戳 (time stamp) 的时间是非均匀的,看下图红色框里的精确到秒后 6 位数字的三个时间,分别是 8.318873, 8.367122 和 8.449684。...从结果来看 (注意黄色高亮处),在 GroupID 0 下,cumVolume 最后的是 2698.11,非常接近 2700。 ? ?...从结果来看 (注意黄色高亮处),在 GroupID 0 下,cumDollar 最后的是 14180484,非常接近 14183600。 ? ?...我们希望能够找到一个时点 T*,使得「累积均衡度」θT* 的绝对超过一个阈值,这个阈值可以用 0 时点 θT 的期望来表示,即 E0[θT]。用数学将前面的意思表达出来 ?

10.3K137

如何识别损坏的Tick数据,今天教你来修复!

同时观察 对于同一个时间戳,常常可以观察到多个Tick。由于建模Tick数据的超高频模型通常需要对每个时间戳进行单个的观察,因此需要执行某种形式的聚合。...然而,如果Trade Tick数据是必要的,那么消除反弹的一个方法是只接受Trade Tick变动幅度大于前一个Tick的bid/ask变动幅度(这就是为什么有必要同时使用Trade Tick数据波动幅度和...5 低成交量Tick 虽然低成交量的Tick不一定是一个错误,但它们包含的信息很少,通常被认为是噪音并被删除。 6 数据缺失 系统中断和网络中断可能导致Tick不被记录。...Tick数据的一个特点是,这些数据通常具有时间集群性,其中有大段时间的不频繁交易,然后有较短时间的频繁交易,并产生大量的Tick。...但是这个过程需要进行一些测试,因为分析人员必须评估有多少Tick可能是错误的(一般来说,我们认为所有Tick中只有不到2%是错误的)。

1.9K20

如何使用CentOS 7上的TICK堆栈监控系统指标

第1步 - 添加TICK Stack Repository 默认情况下,包管理器无法使用TICK堆栈组件。所有TICK堆栈组件都使用相同的存储库,因此我们将设置存储库配置文件以使安装可以无缝进行。...您可以将其余详细信息保留为默认。 配置到位后,让我们创建一些警报。 第6步 - 配置警报 让我们设置一个查找高CPU使用率的简单警报。...在图表上方,找到“ 负载1大于”的发送警报字段,然后输入1.0。...复制下一个屏幕上提供的客户端ID和客户端密钥。 接下来,编辑Chronograf的systemd脚本以启用身份验证。...结论 在本教程中,您看到了TICK如何成为用于存储,分析和可视化时间序列数据的强大工具。它有很多功能和用例,例如利用TICK搭建Docker容器可视化监控中心。

2.4K50

VNPY CTP 仿真柜台怎么用来实现CTP 程序TICK级回测

VNPY官网 : http://www.vnpy.cn VNPY学习资料大全 http://www.gucps.cn 入门篇《VNPY CTP 仿真柜台怎么用来实现CTP 程序TICK级回测》 : VNPY...VNPY CTP仿真柜台可以看作本地部署的SIMNOW+快速TICK回放+资金曲线绘制功能。 TICK数据全部存储在本地的。...对精细化回测的基础条件则必须是VNPY的TICK级回测,而这一点在下文提到的前3类回测类型中基于数据量庞大和带宽成本的原因都很难实现,而VNPY提出的仿真柜台方案开创性的完美的解决了这个问题。...),趋势策略采用了A,B2套不同的止损方案对比 合约上海期货交易所 ni2003 2019年11月4日~2019年12月17日这段时间的TICK数据进行回测,资金曲线图如下所示: 回测四小时TICK...此外,由于VNPY仿真回测是基于TICK的回测,比大多数第三方软件回测精度高2个数量级以上,实现更精细化的回测。 可以真正帮助策略开发者掉入量化交易回测陷阱。

2.2K00

、左引用,右,右引用

c++11中引入了右引用和移动语义,可以避免无谓的复制,提高程序性能,用的不多,每次看过了就忘了,整理下; 1、左和右: 左是指表达式结束后依然存在的持久化对象; 右是指表达式结束时就不再存在的临时对象...; 比方: int i=0;// i是左, 0是右 2、左引用: c++98中的引用很常见了,就是给变量取了个别名,在c++11中,因为增加了右引用(rvalue reference)的概念,所以...;   //getTemp()的返回是右(临时变量) 总结一下,其中T是一个具体类型: 左引用, 使用 T&, 只能绑定左; 右引用, 使用 T&&, 只能绑定右; 常量左, 使用 const...T&, 既可以绑定左又可以绑定右; 已命名的右引用,编译器会认为是个左; 编译器有返回优化,但不要过于依赖; Q:下面涉及到一个问题:x的类型是右引用,指向一个右,但x本身是左还是右呢...参考:[c++11]我理解的右引用、移动语义和完美转发 https://www.jianshu.com/p/d19fc8447eaa C++ 11 左,右,左引用,右引用,std::move

73410
领券