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1
回答
numpy.corrcoef
是
做
什么的
?
、
我有两个数组nums2 = numpy.array([5,4,3,2,1])
numpy.corrcoef
(nums1)两次得到相同的结果: 1.0numpy.corcoef(nums1,nums2)array([[ 1., -1.我试着理解它是做
什么的
,但不幸的
是
,我的英语水平不足以做到这一点,所以我想知道是否有人可以简单地解释它的作用。
浏览 14
提问于2018-02-12
得票数 0
2
回答
Numpy Savetxt覆盖,无法确定将循环放置在何处
、
、
、
、
(cust_balancenormal, cust_demo_one)[1,0] demo_one_corr_acct_a =
numpy.corrcoef
(num_acct_A, cust_demo_one)[1,0] demo_one_corr_acct_b =
numpy.corrcoef</e
浏览 1
提问于2016-09-29
得票数 0
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2
回答
迭代CSV删除解析数据
、
、
、
例如,这里
是
客户数据的样子(简化的情况): 我已经能够让它在一个客户数据的CSV中产生相关性。然而,我的数据表中有成千上万的客户。以下
是
我的当前代码:from numpy import genfromtxt demo_two_corr_acct_b =
numpy.corr
浏览 0
提问于2016-09-29
得票数 0
回答已采纳
2
回答
用Python关联多个时间序列
、
、
下面
是
我作为csv文件的数据文件: 我只使用了df.tocsv()
浏览 5
提问于2016-11-22
得票数 0
回答已采纳
2
回答
Python:相当于Matlab的用于大型数组的svds(A,k)?
、
我先尝试使用
numpy.corrcoef
,然后使用numpy.linalg.eig,但
numpy.corrcoef
不适用于大型数组(比如500x 20000)。下面
是
matlab中的代码,以防有什么不同:mean = sum(data, 2)/s m_data = ( data - repmat(mean, 1, s) )
浏览 0
提问于2011-02-12
得票数 5
1
回答
计算成对皮尔逊相关系数的Python矢量化函数
、
、
、
在一个大的矩阵X上应用
numpy.corrcoef
(X)
是
没有效率的,而且它会减慢我的代码,所以我想让它更快。 有人能帮我吗?我怎么才能做到呢?矢量化?还有没有其他已知的函数可以快速处理大N?
浏览 5
提问于2018-07-10
得票数 1
4
回答
Pandas DataFrame沿各列的自相关计算
、
、
我的数据片段
是
:year为了计算自相关关系,对开始和结束数据相差一年的每一列提取两个时间序列,然后用
numpy.corrcoef
计算相关系数。例如,我写道:(整个DataFrame称为data)。然而,不幸的
是
,该命令返回: arra
浏览 21
提问于2014-09-28
得票数 14
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1
回答
numpy.corrcoef
()怀疑返回值
、
、
、
如果我运行代码corr=
numpy.corrcoef
(X,Y),我的输出
是
一个具有相关系数的矩阵。但是,我需要一个值来表示两个矩阵之间的相关性。我刚刚在这个kennytm的answer上看到,为了有一个值,我应该写
numpy.corrcoef
(X,Y)[1,0]。
浏览 78
提问于2020-05-02
得票数 2
回答已采纳
1
回答
Python:
numpy.corrcoef
内存错误
、
、
谢谢enter code here from numpy import *from decimal import128] 以下
是
错误: Traceback (most
浏览 0
提问于2014-07-12
得票数 3
回答已采纳
1
回答
仅通过其值删除重复列
、
我想把那些与目标值高度相关的列组合起来,我该怎么
做
呢? 谢谢。
浏览 0
提问于2016-02-13
得票数 0
4
回答
如何解释numpy.correlate和
numpy.corrcoef
的返回值?
、
、
、
我使用的
是
numpy.corrcoef
(arrayA, arrayB)和numpy.correlate(arrayA, arrayB),它们都给出了一些我无法理解或理解的结果。有没有人能解释一下如何理解和解释这些数值结果(最好
是
用一个例子)?
浏览 4
提问于2012-11-18
得票数 36
3
回答
如何用numpy计算df.Series和df.Series.shift(1)之间的corrcoef?
、
、
、
、
print(dataframe.corr()) col1 col2col2 0.77487 1.00000问题
是
我不知道如何用
numpy.corrcoef
或scipy.stats.stats.pearsonr来
做
这件事,谢谢提前寻求帮助!
浏览 23
提问于2020-05-17
得票数 1
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2
回答
这个useState函数
是
做
什么的
,怎么
做
的?
、
我一直试图理解react的useState钩子的工作原理,但是我无法理解它是如何实现的,比如在这个JavaScript代码中。 // Declare a new state variable, which we'll call "count" {setCount(2) return (
浏览 6
提问于2021-07-29
得票数 0
回答已采纳
2
回答
缺少值掩码数组相关性(numpy.ma)
、
、
、
根据文档:除了处理丢失的数据之外,此函数与
numpy.corrcoef
的功能相同。有关详细信息和示例,请参阅
numpy.corrcoef
。nan, 0.01078178],当我将其转换为掩码数组(np.ma.masked_array(t,np.isnan(t)),其中t
是
上面的数组然而,仅在前两个点上运行np.corrcoef就会产生1的相关性(同样
是
绝对值)。根据文档,后一个值
是
我认为应该从第一个操作中得到的值。我的Python版本(M
浏览 0
提问于2012-08-14
得票数 3
1
回答
将已知函数拟合到python2.7中的数据
、
到目前为止,Linregress
是
我想要的最接近的匹配,因为它给出了相关系数,数据遵循最佳拟合线的程度,但它仍然不是我想要的。
浏览 2
提问于2015-05-23
得票数 0
1
回答
MATLAB/Octave corr和Python numpy.correlate有什么区别?
、
、
、
、
第一个矩阵
是
40000x25浮点数,第二个矩阵
是
40000x1整数。在Octave中,我使用了corr(a,b)语句,得到了一个25x1的浮点数矩阵。我从NumPy得到的值
是
介于-270和900之间的浮点数。 我试图理解这两个算法在幕后做了什么,但都失败了。有人能指出我的逻辑错误吗?
浏览 2
提问于2013-05-23
得票数 6
回答已采纳
1
回答
增加标准定标器但在交叉验证和相关矩阵中接收错误
、
、
、
、
这是我为应用多元线性回归而构建的代码。我添加了标准标量器来修正Y截距p-值,这个值并不显着,但corr的结果最终改变了,没有意义了,并且在绘制相关矩阵的代码中收到了一个错误: AttributeError:'numpy.ndarray‘对象没有属性corr。import numpy as npimport statsmodels.api as smfrom scipy.stats.stats import pearsonr #
浏览 1
提问于2018-10-15
得票数 0
回答已采纳
1
回答
将单个时间序列与大量的时间序列关联起来
、
、
、
一个简单的解决方案
是
逐行遍历矩阵并运行
numpy.corrcoef
。然而,我想知道是否有更快或更简洁的方法来做到这一点?
浏览 0
提问于2015-06-23
得票数 1
回答已采纳
1
回答
仅对数组的1列高效计算皮尔逊相关系数
、
、
我已经尝试了很多方法,但似乎没有一种方法
是
如此高效: import numpy corr_column = df_corr.iloc[:我还尝试逐个迭代列: corr_column = numpy.zeros(len(df)) corr_column[x] =
numpy.corrcoef
浏览 16
提问于2020-05-04
得票数 1
回答已采纳
1
回答
对于每个项,使用数组中的其他两个项进行计算。
、
、
、
对于一个学校项目,我试图计算最高的表现组合(夏普比率),
是
由三个股票在给定的历史日期。# checks to see which stock will perform better with更新stockAB_co
浏览 2
提问于2015-03-23
得票数 0
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