对DataFrame进行重采样时,dropna()似乎是按列工作的,这会导致测量不准确。2019-02-14 103.94 NaN
2019-02-15 104.09 NaN 如果我们对每周累计回报的数据进行重采样,我们希望在第二个周期中删除2019-02-13之后的日期-因为列t2但是t1的累计收益是基于整个时期的1.03的 In [4]: data.resample('7D').apply(lambda vv: vv.dropna().pct_change().sum(
大约一年前,我编写了一个脚本,该脚本获取一列日期时间值,并在整个序列中运行一个窗口,以根据可调整的时间维度确定值的最大“聚集”。我想我已经更新了代码以在3.x内执行,但现在收到的错误似乎表明pandas不再支持我正在尝试使用的包。我尝试过安装一些随机的版本,更新pip等等,但是没有太多的运气。代码如下:import pandas as pd
# Your original code was correct here.("S", how="max").d