我正在使用python来设计一些交易策略。我的图书馆主要包括Pyalgotrade和TA-lib。我从下面的代码中得到了一个错误。
from pyalgotrade.tools import yahoofinance
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed
from pyalgotrade.technical import stoch
from pyalgotrade import dataseries
from pyalgotrade.technical import ma
from
我正在用pyalgotrade写一个交易算法。我得到了上面的错误,似乎无法修复它。我正在尝试使用“慢随机”,任何帮助解决这个错误并让慢随机工作的人都非常感谢:
错误:
C:\Users\...\Desktop>python bobo.py
Traceback (most recent call last):
File "bobo.py", line 114, in <module>
main()
File "bobo.py", line 110, in main
run_strategy(10,inst,2,14,5,2
我正在学习如何在pyalgotrade的事件分析器中实现自定义策略。。
from pyalgotrade import eventprofiler
from pyalgotrade.technical import stats
from pyalgotrade.technical import roc
from pyalgotrade.technical import ma
from pyalgotrade.tools import yahoofinance
# Event inspired on an example from Ernie Chan
我想实现自己的回测策略,但无法根据需要修改代码
from pyalgotrade.tools import yahoofinance
yahoofinance.download_daily_bars('orcl', 2000, 'orcl-2000.csv')
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed
from pyalgotrade.technical import ma
#class to create objects
class MyStrate
我按如下方式定义一个类。但我只能运行myStrategy一次。如果我更改参数并再次运行myStrategy,则不会发生任何变化。我希望用不同的股票和参数多次使用相同的策略。 ""“ from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import quandlfeed
from pyalgotrade.technical import atr
from pyalgotrade.technical import highlow
from pyalgotrade.technical import ma
class
我正在使用pyalgotrade创建一个交易策略。我正在浏览一个滚动条列表(测试列表),并将它们添加到一个字典(list_large{})中,以及它们的分数,这是我使用get_score函数获得的。我最新的问题是,字典(list_large{})中的每个滚动条都得到了相同的分数。知道为什么吗?
代码:
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.tools import yahoofinance
import numpy as np
import pandas as pd
from collections import OrderedDi
我正在尝试调整提要,以使用从其他来源流式传输的数据。当我试图将提要指向使用函数getdata()获得的数据时,在run_strategy方法内部得到一个错误。
请注意,getdata以以下格式返回数据:Date Close,而pyalgotrade显然会查找Date Open High Low Close。
如何正确格式化数据以输入到提要中?
错误:
barFeed.getNewValuesEvent().subscribe(self.onBars)
AttributeError: 'list' object has no attribute 'getNewValues
我有一个策略,它包括使用多个技术指标来生成买入信号。
我如何使用Pyalgotrade为多个股票代码列表实现这一点,这样就不会以每个股票代码为基础来分析策略,而是根据所有列表中所有交易的结果来分析策略?
请找到以下代码,说明程序的各个部分(示例):
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed
from pyalgotrade.technical import ma
class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
def __ini
我对python非常陌生,我一直在网上看一些教程,因为我想使用我找到的python开源库来完成一个项目。
我知道在python中这样做继承是可能的
class Parent:
def print(self):
pass
class Child(Parent):
def print(self):
pass
然而,当我在查看开源库中的一些代码时,我看到了这样的情况。
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed
class MyStrateg
我已经搜索了一段时间,但仍然无法找到解决方案,甚至无法确定问题,老实说。
尽管如此,我还是无法运行教程中的示例代码,它总是抛出:
AttributeError: MyStrategy instance has no attribute 'info'
示例代码如下:
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed
class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
def __init__(self, feed, inst
我试图使用Pyalgotrade库中的list函数在python中编写一个终极振荡器。
我的代码如下:
from pyalgotrade.tools import yahoofinance
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed
from pyalgotrade.technical import stoch
from pyalgotrade import dataseries
from pyalgotrade.technical import ma
from pyalgotrade i
我正在进行MACD策略的反向测试,有时我会遇到这样的警告:
2015-02-19 00:00:00 broker.backtesting [DEBUG] Not enough volume to fill 1988.HK market order [1] for 55258 share/s
Then I checked the csv data source and found:
Date Open High Low Close Volume Adj Close
19/02/2015 9.06 9.06 9.06 9.06 0 8
我遇到了一个问题,在pyalgotrade的KeyError函数中试图引用股票价格时,python正在抛出一个onBars。有趣的是,这取决于你想要访问哪些股票。以下代码无法工作,并引发错误:
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.tools import yahoofinance
from pyalgotrade.technical import ma
from pyalgotrade.stratanalyzer import returns
from pyalgotrade.stratanalyzer import sharpe
我试图用Pyalgotrade库中的list函数在python中编写一个随机振子。
Pyalgotrade库是一个用于回溯股票交易策略的Python库。假设你有一个交易策略的想法,你想用历史数据来评估它,看看它的表现。PyAlgoTrade允许您以最小的努力完成这一任务。
python代码如下所示:
from pyalgotrade.tools import yahoofinance
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed
from pyalgotrade.technical impo
我正在使用Pyalgotrade (通常与ta-lib指示器结合使用),但我缺少一个函数来在数据系列中查找局部最大值和极小值。
我知道最小和最大的功能,但这不是我想要的。例如,MIN(低,count=5)将给我最低的5条,但这看不出5个值之外。我正在寻找一个函数,在一定时期内返回“局部低点”的值,即该值低于该日前后两天的值。
示例
Series [2,3,2,1,3,4,5,6,6]
MIN(5) -> returns 3, but the lowest value is on the left border of the observed window
and t