1回答
有没有python包(statsmodel/scipy/pandas/etc...)具有在python中估计具有自回归误差的线性回归模型的系数的功能，例如下面的SAS实现？
浏览 2提问于2016-04-12得票数 2
我试图使用AR(p)进行MLE回归，从statsmodels.tsa.ar_model导入AutoReg，ar_select_order导入模块AutoReg，但是这个ImportError不断出现。还有其他方法可以用Python进行自回归吗？
浏览 6提问于2020-02-24得票数 6
我注意到，当我在Python中使用StatsModels时，我不能选择低于或等于AR滞后数的季节性滞后。我正在运行一个SARIMA命令(3,1,3)和季节性命令(3,1,3,3)。这会产生一个错误: ValueError:无效模型:自回归滞后(S) {3}在季节性和非季节性自回归成分中都存在。
浏览 0提问于2020-06-29得票数 2
1回答
除了多元回归外，还能考虑什么? 2.是否有工具可以输入历史需求，历史宏观指标，然后输出哪一套指标最能预测需求，哪一种模型最有效？
我知道如何在excel中进行回归，但这只是一组指标而已。
浏览 0提问于2019-07-06得票数 2
我观察了变压器结构中自回归和非自回归的区别。但我想知道，TensorFlow中的注意力层是否实际上是自回归的？还是需要实施自回归机制？我看不出有任何因果关系(例如因果=真/假)如果对此有任何想法，我将不胜感激。
浏览 10提问于2021-06-29得票数 1
回答已采纳
1回答
我想知道如何用参数方法将ARMA (自回归滑动平均)过程转化为AR(自回归)过程。即，我有一个传递函数H(z) = (a + b*z)/(c +d*z)，例如H(z) = (0.26 + 0.073*z^-1)/(1 - z^-1)，即自回归，我想把它转化为AR过程，即H(z) =
浏览 0提问于2013-04-24得票数 0
1回答
AR模型、MA模型、GARCH模型和VAR模型是自回归预测的标准模型。这些预测在时间序列上有多好？有什么资料可以为机器学习者应用自回归提供理论依据吗？如果任务是时间序列的自回归预测，那么评估它们的样本外性能，引导聚合还是交叉验证更合适？
浏览 0提问于2020-04-15得票数 1
2回答
变压器作为一个整体是否自回归？解码器呢？我知道在推理过程中译码器进行了自回归，但我不确定在训练期间。这里有一些帖子说变压器不是自回归的：
最少的工作示例或教程，演示如何在培训和推理模式中使用Py手电的nn.TransformerDecoder进行批处理文本生成？
浏览 0提问于2021-11-15得票数 8
1回答
targetframe)model=VAR((timeseries),dates=dates)
File "/Library/Python
浏览 11提问于2016-05-11得票数 3
我试图在带有状态模型的Python中运行具有时变转换概率的马尔可夫回归。res_filardo.summary()
马尔可夫自回归完美地工作(直到######)，然后我尝试运行马
浏览 0提问于2019-07-04得票数 2
回答已采纳
我在寻找自回归一词的定义，因为在ML的上下文中，它通常用于模型，这些模型在了解所有先前的预测( y_t )的同时，也做出了预测(D3)。维基百科说如果我理解正确的话，我会认为LSTM是一个一阶自回归模型，因为它看到的正是过去发出的一个值。同时，我认为它不是自回归的，因为(如果我正确理解定义的话)它不仅依赖于以前的时间步骤，而且还以x_t的形式接收本地信息。是否有人能澄清LSTM
浏览 0提问于2022-07-26得票数 0
回答已采纳
有没有可能把下面的Python代码循环变成Python中没有循环的代码？for i in range(len(e)):该代码是生成简单的自回归(阶1)时间序列，其中给定一些起始值，每个下一个值是rho时间之前加上一些随机噪声
浏览 2提问于2021-03-17得票数 2
1回答
在R(或Matlab)中，是否有任何函数用于OLS估计阈值向量自回归模型(TVAR)，这些阈值优于3？
在函数中，我能把时间序列过程矩阵的第一列作为我的自回归模型的阈值吗？
浏览 6提问于2013-11-26得票数 3
回答已采纳
1回答
对于基于变压器的神经机器翻译(NMT)，以中英文为例，通过译码器输入(中文)处理编码器输出，最后输出。似乎译码器可以移除，而且只有编码器。https://github.com/salesforce/ctrl/blob/master/generation.py
https://einstein.ai/presentations/ctrl.pdf
浏览 0提问于2019-09-16得票数 0
回答已采纳
1回答
我正在寻找一个R软件包，可以运行“空间向量自回归”。根据Chen和Conley (2001)，这是一个“向量自回归( VAR )”，其系数矩阵和冲击协方差矩阵是代理之间经济距离的函数，其他代理变量对给定代理变量的条件均值的影响是它们与该代理的经济距离的函数(Chen，X& Conley，T.G. (2001)面板时间序列的一种新的半参数空间模型，“计量经济学杂志”，105，59-83)
然而，令人惊讶的是，我只能看到“空间自回归”，而这仍然不是我所需要的否则，我可以知道使用R编程
浏览 5提问于2021-02-14得票数 6
回答已采纳
1回答
我试图在Python中创建自回归神经网络(NARX)。我只能找到一个图书馆的PyNeurgen。但我无法找到任何示例程序来使用它。利用网络对时间序列进行训练和预测。
浏览 0提问于2016-11-23得票数 4
回答已采纳
05:15:00 1192 3556752020-05-20 05:45:00 1260 392680随着时间的推移，对于这些变量之间的关系，什么
浏览 0提问于2020-08-13得票数 0
2回答
性能预测
、、、
我对预测完全陌生，我正在处理欠款数字和收款率，并被要求对未来12个月的业绩进行预测。我可以访问Excel和SQL Server -有人能推荐一种准确的方法来完成这项工作吗？我需要的是数字而不是图表。
浏览 3提问于2015-07-27得票数 0
1回答
使用自回归，我能够很好地预测下面的数字，但我想改进这一点。我还有另外两个因素，它们预测不像滞后因素那样好，但在模型中仍然很有用。自回归是否意味着要使用的唯一因素是预测值的滞后版本？谢谢你的帮助。
浏览 0提问于2018-10-11得票数 0
回答已采纳
扫码
添加站长 进交流群
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云
相关资讯
热门标签
云服务器
ICP备案
腾讯会议
云直播
对象存储活动推荐
腾讯云开发者
