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1
回答
请列出一些经过良好测试的
arima
模型
api
、
、
我正在为timeseries
模型
(如
ARIMA
)寻找一个好的
python
。请列出一些经过良好测试的apis和更多可能用于金融时间序列分析的先进
模型
。
浏览 0
提问于2016-01-08
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1
回答
在
Python
中
创建一个没有AR(3)项的
ARIMA
(5,d,q)
、
、
我建立了一个
ARIMA
模型
,其中AR项上升到5,但是,我需要删除AR(3)项。如果可能的话,我想知道如何使用statsmodel包在
Python
中
这样做。我知道当前的
模型
是在Eview
中
实现的,但是在用
Python
复制它时,我无法做到这一点。到目前为止,这就是我所拥有的: model =
ARIMA
(df, order=(5
浏览 6
提问于2022-03-30
得票数 0
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1
回答
如何在实际
中
打印
模型
摘要?
、
、
、
假设我构建了一个
ARIMA
模型
,我想在破折号上显示
模型
摘要,和
python
完全一样,我怎么能这样做呢?下面是一个示例代码。import
ARIMA
data = yf.download("AAPL", start="2017-01-01", end="2021-12-31")
arima
=
ARIMA
(data["Close"], order=(
浏览 3
提问于2022-03-29
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1
回答
蟒蛇的
ARIMA
预测
、
我有一个时间序列预测问题,我使用的是状态
模型
python
包,我在
python
sm.tsa.
ARIMA
(数据,(p,1,q)
中
应用了
ARIMA
模型
,通常将数据转换为第一个不同的数据,例如,如果我们有一个原始数据,那么
ARIMA
首先找到第一个差异,(y1-y2,y2-y3,.),所以它从这个新数据(第一个不同数据)
中
建立
模型
。当我找到
模型
时我的问题 arma_mod1=sm.tsa.
ARIMA
浏览 2
提问于2015-03-24
得票数 1
2
回答
多重时间序列的
ARIMA
/Holt温特斯
、
、
、
有没有一种方法可以在
python
中
运行
ARIMA
/Holt-温特斯
模型
,同时处理多个项目(时间序列)?我可以使用
Python
中
的StatsModels包运行一个
ARIMA
/Holt-温特斯
模型
,但不能运行多个时间序列。
浏览 1
提问于2018-11-14
得票数 3
1
回答
Python
:参数已知的
ARIMA
模型
、
、
、
在MATLAB
中
,我们可以使用以下函数指定参数值已知的
ARIMA
(p,D,q)
模型
tdist = struct('Name','t','DoF',10);在
Python
或R
中
,我可以这样做来构建我自己的
模型
浏览 1
提问于2016-10-20
得票数 1
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1
回答
Statsmodel ImportError
中
的
Python
3.9:无法从'statsmodels.compat.
python
‘导入名称’statsmodels.compat.
python
‘
、
、
、
、
我无法在不遇到此错误的情况下从状态
模型
导入
ARIMA
模型
:from statsmodels.tsa.
arima
.model import
ARIMA
ImportError: cannot import name 'Literal' from 'statsmodels.compat.
python
' (C:\Users\HP\Anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\comp
浏览 12
提问于2022-06-23
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2
回答
用AIC评估
ARIMA
模型
、
、
、
、
最近我遇到了
ARIMA
/季节性
ARIMA
,我想知道为什么选择AIC作为
模型
适用性的估计器。根据Wikipedia,它在惩罚非简约
模型
的同时评估拟合的好坏,以防止过度拟合。许多网格搜索功能,如
Python
或R
中
的auto_
arima
,都将其用作评估指标,并建议具有最低AIC值的
模型
为最佳拟合
模型
。然而,在我的例子
中
,选择一个简单的
模型
(具有最低的AIC ->少量参数)只会导致一个<e
浏览 218
提问于2020-06-08
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1
回答
“蟒蛇”
中
的
Arima
和Sarima
当我做时间序列时,我想问一下我通常使用的是R,但我现在正在试用
python
。输出是不一样的,即使你的模式应该是一样的? 我遗漏了什么?
浏览 0
提问于2019-06-29
得票数 1
1
回答
Python
错误:‘numpy.Float 64’对象不可调用
我在
python
中
编写了一个代码来生成
ARIMA
模型
的序列并确定它们的AIC值来比较them.The代码如下,q=0 for d inrange(1):
arima
_mod=sm.tsa.
ARIMA
(df,(p,d,q)).fit()print(
arima
_mod.params) print
ar
浏览 5
提问于2015-06-09
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1
回答
从
python
中
的
ARIMA
模型
摘要中提取值
、
我想从
arima
结果摘要中提取特定的值。例如,将
模型
和AIC保存在数据文件
中
。下面是关于运行result.summary的表Dep.Observations: 543 - 07-31
浏览 0
提问于2018-04-11
得票数 2
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1
回答
时序
模型
以ValueError结尾
、
、
您好,当我试图对
ARIMA
建模时,我以以下错误结束: ValueError: The computed initial MA coefficients are not invertible results_AR=model.fit(
浏览 46
提问于2019-03-17
得票数 0
1
回答
Python
pmdarima auto_
arima
最新版本问题
、
、
、
当在一个非常基本的数据集上运行pmdarima1.7.1 auto_
arima
(statsModels0.11)时,我收到了一个摘要,其中只有一个
模型
说明SARIMAX没有p,q,d。见下图。 我应该把它当作全是0的
模型
还是白噪声,因为'aic‘是823.489,这可以追溯到
ARIMA
(0,0,0)(0,0,0)截获?当在旧版本的pmdarima (1.10)和旧版本的statsmodel (0.9)
中
运行时,我收到不同的结果。见下文。 ? 新版本的auto_
arima</em
浏览 75
提问于2020-09-18
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1
回答
Python
-如何选择
ARIMA
模型
中
的某些延迟?
、
我想要拟合一个
模型
=
ARIMA
(ret_log,order=(5,0,0)),但是由于非显着的自相关,AR部分
中
的第二滞后和第三滞后设置为零,那么我如何用
Python
实现呢?我知道在R
中
这是很容易做到的。 我曾看到类似的问题被问到R,但只有一个类似的问题被问到
Python
()。然而,答案似乎行不通,我认为提出问题的人也不满意。我尝试了tsa.
arima
.model.
ARIMA
.fix_params和tsa.
arima
.model.<
浏览 4
提问于2020-07-13
得票数 1
1
回答
如何在
Python
中
识别
ARIMA
模型
的p(滞后阶)
、
、
由下面的
python
代码生成。from pandas.plotting import autocorrelation_plot autocorrelation_plot(series)我知道,通过查看
ARIMA
模型
的图,我可以在p
中
传递model =
ARIMA
(histor
浏览 0
提问于2018-11-06
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1
回答
系数-
Python
的SARIMAX状态
模型
解释
、
、
、
、
我正在使用状态
模型
包
中
的SARIMAX方法,
Python
来估计
ARIMA
模型
的系数。下面是我提到的链接: 我读过Rob ()对R中常数的解释。R
中
的常数是否等同于SAR
浏览 11
提问于2020-05-04
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1
回答
Python
中
的等价R的
arima
函数
、
、
、
、
我尝试用
Python
使用statsmodel的
arima
函数进行时间序列预测,它给出了与r的
arima
函数不同的结果。我用了同样的超参数。R版本:predd = forecast(fit,h=1000)
Python
版本: series = df[
浏览 3
提问于2021-01-07
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1
回答
为什么
python
上的pmdarima包
中
的auto_
arima
函数比R上可用的auto.
arima
函数慢得多?
、
、
、
、
我在一个有很多时间序列的timeseries项目中工作,我想用
arima
/sarima
模型
的自动功能来解决这个问题。我在R上用auto.
arima
函数做了这件事,它非常快,现在我在
python
上,我处理的auto_
arima
函数(来自pmdarima包)真的很慢。
浏览 7
提问于2019-05-22
得票数 3
1
回答
如何消除错误:在
Python
语言中执行
ARIMA
模型
时,"__new__()对于参数‘order’有多个值“
、
我正在做一个简单的ARIMAX
模型
(1,0,0),其中一个因变量y,一个自变量x,49个观测值作为时间序列。statsmodels.api as sm from statsm
浏览 0
提问于2021-04-13
得票数 0
2
回答
如何建立每日预测的线性回归
模型
、
我需要建立一个预测
模型
来预测每天的物品数量.我所做的是将日期转换为: 我用RegressionFastForest,RegressionFastTree,LbfgsPoissonRegression,FastTreeTweedie在100,000个项目的数据集上训练了这个
模型
浏览 6
提问于2020-06-07
得票数 1
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