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3
回答
你能在Interactive Broker上执行反向测试吗?
我已经开始结合使用IB和IBridgePy,我想知道是否有可能以某种方式执行任何反向测试,有人如何做到这一点?
浏览 0
提问于2018-07-29
得票数 5
0
回答
backtrader中30分钟60MA均线 参数param如何表示?
image.png 这个交易
策略
回
测
怎么写?有偿
浏览 366
提问于2020-07-16
1
回答
Pine编辑器回溯测试在较低的时间范围图表上不起作用
、
、
、
我正试着用pine编辑器反向测试一个简单的交易视图的
策略
。我希望我的
策略
在特定时间段(
回
测时间段)的1500万时间框架内运行。= timestamp(2010,1,1,0,0), if time >= start and time <= end (此处输入的
策略
) 当我将代码添加到日线图时,
回
测
结果是针对我选择的
回
测
周期(2010 - 2020 )运行的,然而,当我在任何较
浏览 102
提问于2021-01-27
得票数 0
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1
回答
策略
测试器:引用没有指标脚本的指标信号
、
、
我为tradingview购买了一个algo-bot指示器,它工作得很好,但我有兴趣用它来构建一个
策略
来进行
回
测
。例如,在自制的
策略
脚本中,我想做一些效果如下的事情long =研究bot的条件- signals buy short =研究bot的条件- signals sell strategy.entry
浏览 0
提问于2020-09-23
得票数 0
1
回答
如何在满足条件时将pandas列行替换为上一行
、
我正在试着加快我的交易
策略
回
测
。我正在学习
Python
,所以这很简单,也很有效,但现在我要用反向测试所花费的时间来付出代价。 有没有更快的方法呢?
浏览 52
提问于2020-12-11
得票数 0
回答已采纳
1
回答
是否有可能在不使用回
测
库的情况下对交易算法进行
回
测
?
、
、
、
、
所以我的问题是,在基本的
python
库(如pandas,numpy,matplotlib)中是否有函数可以在不使用回
测
库(如pyalgotrade,backtesting.py和zipline)的情况下进行
回
测
浏览 38
提问于2020-04-27
得票数 1
回答已采纳
1
回答
策略
:指定用于
回
测
的条数?
有没有可能只将我的
策略
应用到最后,比如说,100条左右?我认为max_bars_back就是这么做的,但是不管我怎么尝试,它仍然使用了比我想要的更多的条形图。
浏览 12
提问于2020-01-24
得票数 1
1
回答
不同证券的Pinescript ATR
我想在我的
策略
中使用指数的波动率作为交易过滤器。 在我的pinescript代码中,我可以通过security()函数获得其他股票/指数的OHLC值。如何计算相同股票/指数的ATR值?Pinescript ATR函数只有一个长度参数,该参数用于计算图表安全性的ATR,该参数被选作
回
测
。如何在pinescript中计算外国证券的ATR?
浏览 1
提问于2021-11-30
得票数 1
1
回答
在pine脚本中从
策略
中移动性能摘要数据
我希望能够从电视中的
策略
中获得结果,并能够组织许多股票的
回
测
结果。目前,我一次只能导出一个股票的数据。仅仅是能够导出一个文件到excel与列的符号列表,然后在概述页面上提供的信息将是惊人的。我的目标是能够根据
策略
在股票上的表现来组织股票。
浏览 2
提问于2019-08-04
得票数 0
1
回答
关于没有在pine脚本中的下一个candle中执行的buystop订单
、
我在试着
回
测
突破
策略
。 问题是,当满足longCondition时,就会触发buystop。但是,如果这个买入指令没有在下一根蜡烛中完成,就会在接下来的几根蜡烛中寻找信号。我试过使用
策略
。取消,但不能取消订单履行,如果没有在下一支蜡烛中完成。
浏览 32
提问于2021-09-05
得票数 0
1
回答
使用tradingview pine脚本制定
回
测
策略
、
、
我目前正在尝试制定一个反向测试的
策略
。我想知道平仓的密码。当蜡烛熄灭的时候。在4h图中,它在开盘买入,在收盘时卖出。请给我建议:)谢谢!
浏览 24
提问于2021-06-13
得票数 0
2
回答
tradingview的pine脚本转换
python
、
、
现在从tradingview pine脚本转换为
python
。但是有一些问题。在函数下。 reso(exp,use,res) =>使用?并且不要转换为
python
。
浏览 2
提问于2018-12-04
得票数 1
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1
回答
我在
回
测
。为什么TradingView
策略
测试器没有针对我的
策略
的交易?
我在
回
测
。为什么TradingView
策略
测试器没有针对我的
策略
的交易?
浏览 19
提问于2021-10-26
得票数 0
1
回答
如何在SIT R中编写自定义止损函数?
我正在使用系统投资者工具箱(SIT)在R中
回
测
我的
策略
。目前,我正在使用此函数在
回
测
中使用它作为。
浏览 0
提问于2016-06-21
得票数 2
0
回答
nacos自带ribbon压
测
请求不均衡分配到服务提供者机器上,怎么解决?
、
大佬 你们对 springcloud gateway + nacos 这个进行过压
测
吗?我最近压
测
了一下,如果不更改nacos自带Ribon默认规则,我发现他转发请求到真正提供服务的机器上面并不均衡呀;ribon替换成轮询
策略
,压
测
经常会把网关压垮,访问服务404,你们遇到过吗?
浏览 282
提问于2020-08-10
1
回答
仅对最后500条的
策略
进行
回
测
各位松树编码专家,如果有人能帮我解决这个问题,我将不胜感激。
浏览 1
提问于2021-11-10
得票数 0
1
回答
tradingview上的反向测试问题,有没有办法扩展它?
如何增加回
测
周期,因为我在1-3分钟的时间范围内
回
测
和tradingview不断变化,例如yday它是从9月27日到今天,今天是从10月4日到日期,并因此改变我的
回
测
统计,请分享无论如何你知道很多感谢在高级
浏览 20
提问于2021-10-13
得票数 -1
1
回答
pine脚本中的反向测试
、
、
、
我正在尝试在Tradingview中创建一个简单的
回
测
代码。这个想法是,一旦价格突破40周移动均线,当价格收盘低于40周移动均线时卖出,止损为5%。我已经得到了交叉
策略
的工作,我认为,但似乎我的回报,完全取决于我交易的合约数量。我只想看到
策略
简单明了的回报,而不管合同大小。此外,我正在努力将止损实现到我的代码中。到目前为止,这是我的代码。我只想看到这种
策略
的中性回报。
浏览 26
提问于2021-09-24
得票数 1
1
回答
PineScript:到目前为止,在高于当日高点的特定时间买入
、
到目前为止,我正在写一个
回
测
策略
,每天在高于当天高点的特定时间买入。 我已经写了一个pinescript
策略
。见下文。我把它限制在今年的八月份。这是应用在一个5m图表上。
浏览 23
提问于2019-08-16
得票数 0
1
回答
Pinescript
回
测
低时间框架
、
什么定义了允许
回
测
的条数? 1m图表显示了大约。由于这一点和许多其他限制(我不得不转换
策略
->学习),我正在考虑用Java语言编写我自己的机器人。 谢谢!
浏览 8
提问于2020-06-06
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