嗨,我不知道我的算法是否正确,我试图复制函数的matlab,但在gsl。我在一些期刊文章中发现了一个生成多元正规向量的算法,但我需要一个多元正态随机数矩阵。假设分布为Z~(mu,σ);1. cholskey(sigma) = A3. matrix vector triangulargsl_blas_dtrmv A * r
4. add mu to A
6.84370358358718e-006 -7.45833473076585e-007它是对称的:它是用help MatLab [T,num] = cholcov(SIGMA) ...If SIGMA is not square and symmetric, num is NaN and T is empty.编写的
当然,chol(S)函数没有任何错误地分解了这个函数。我不知道chol和cholcov之间的