这是 Python 进阶课的第十五节 - 量化交易之向量化回测 ，进阶课的目录如下： NumPy 上 NumPy 下 Pandas 上 Pandas 下 SciPy 上 SciPy 下 Pandas...异常处理 函数上：低阶函数 函数下：高阶函数 类和对象：封装-继承-多态-组合 字符串专场：格式化和正则化 解析表达式：简约也简单 生成器和迭代器：简约不简单 装饰器：高端不简单 本课的主要目标是掌握向量化回测...综合回测程序 该方法总体上非常快，允许测试多种短时间内的参数组合。当速度是关键因素时，应该考虑此方法。...本课介绍了应用于三种类型的交易策略的回测： 基于简单移动均线 (Simple Moving Average) 基于动量 (Momentum) 基于均值回归 (Mean Reversion) 对于每种策略...基于均值回归策略 特殊示例 通用示例 付费用户（付 1 赠 1）可以获得： 观看课程视频 (90 分钟) Python 代码 (Jupyter Notebook) Jupyter Notebook
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_44580977/article/details/102321995 本程序是关于回测，策略使用上章择时选股策略， 例程代码
如果接触过优矿、ricequant这样的平台的同学，可能觉得backtrader不适合做这样的portfolio层面的回测。...前段时间，笔者就做了这样的一个事情，让backtrader能够完成我们想要的组合层面的回测。...1.最终的效果 和一般的portfolio层面的回测平台一样，我们希望，最后我们实现一个策略只要进行一些设置就可以了。...笔者把回测的类封装了起来，只要调用笔者的回测类就可以了。...2.回测函数 接下来就是核心的回测的函数了。
策略说明 买入条件:多头排列时 ma30<ma5，ma30＜ma10，ma30＜ma20，close＞open，close＞ma5 本策略用R软件对比了不同的清仓信号、止损信号组合的回测效果。...对比组合的策略收益，可以看到使用跌幅止损的策略具有最高的策略收益，且最大回撤控制得也比较好；使用概率止损的策略虽然收益较少，但波动率较低，且最大回撤减少了近一半；
本篇给出写择时策略回测的详细步骤，并用代码展示全过程，代码用python写，数据和代码后台回复“择时”获取，可以自己测试。...从量化角度来说，择时是通过资产的数据构造出买卖信号，按照买卖信号进行交易。回测就是实现这整个过程。...回测说明 回测标的：沪深300指数 回测区间：2010年1月-2019年3月 代码说明：回测代码分成两块，一块是策略函数（Strategy），一块是评价函数(Performance)，策略函数通过指数的收盘价构造信号...、胜率、逐年收益率、单次最大亏损等指标； 收益都用复利； 回测结果 ?...综上，是一个完整的策略回测和评价过程，当然实际操作中还有许多需要细化的地方，仅供参考，欢迎指正！
在本篇文章里小编给大家整理的是一篇关于Python爬虫回测股票的实例讲解内容，有兴趣的朋友们可以学习下。 股票和基金一直是热门的话题，很多周围的人都选择不同种类的理财方式。...就股票而言，肯定是短时间内收益最大化，这里我们需要用python爬虫的方法，来帮助我们获取一些股票的数据，这样才能更好的买到相应的股票。下面我们就python爬虫获取股票数据的方法带来详细的讲解。...ThreadPoolExecutor(max_workers=3)for datatemp in executor.map(getalldata, shanghaicode):pass 到此这篇关于Python...爬虫回测股票的实例讲解的文章就介绍到这了 *声明：本文于网络整理，版权归原作者所有，如来源信息有误或侵犯权益，请联系我们删除或授权事宜
摘要 金融数据的信噪比很低，使得过拟合成为回测中的必然。本文介绍一个量化分析框架，它可以计算回测中过拟合的概率，有助于评价量化策略的有效性。...在量化投资中，回测（backtesting）就是这样一个漂亮的女人。 众所周知，金融数据中的信噪比很低。...鉴于过拟合的普遍存在以及过拟合的严重后果，如何量化回测中过拟合的概率（Probability of Backtest Overfitting，简称 PBO）就显得至关重要。...Harvey 的一些研究进行了梳理，而本文介绍的回测中过拟合概率的量化手段则是 Dr. Lopez de Prado 和他的 co-authors 提出的。...一个量化策略的提出往往经过回测、模拟盘、实盘三个阶段。回测中有很多门道（见《科学回测中的大学问》）；回测准确与否对于该策略在实盘外的表现至关重要。
moonnejs在「维恩的派」论坛里分享了一个可以用于回测的交互K线工具。感谢moonnejs的分享！ 开发思路 个人研究量化，用vn.py回测和研究策略。...Echart和tushare的K线工具 https://github.com/willowj/python_dataEE 但是，刨去静态图片啊，上面的动态交互工具，都没办法让我方便地把策略回测的结果放进去...看来自己手撸一个交互K线是免不了的~ 结合商业软件的K线，简单列一下需求： 屏幕K线数少的时候，反应要快 鼠标滚轮缩放，键盘缩放跳转 十字光标，显示K线详细信息 缩放自适应Y轴坐标 策略回测运行中产生的指标可以放到...运行uiKLineTool.py，查看回测K线工具 ?...基于python的开源交易平台开发框架。截止目前，vn.py项目在Github上的Star已经达到5563，量化交易类开源项目第1，量化类项目第3（1、2依旧分别是Zipline和TuShare）。
moonnejs在「维恩的派」论坛里分享了自己如何对vn.py回测引擎进行改进，使其适合于高频交易。感谢moonnejs的分享！...根据这个TICK内成交均价和上1TICK的盘口价，计算在1档盘口两边成交量，更新排队值 每笔订单成交量不能大于盘口量 跨交易日订单自动丢弃 双合约回测，同时成交的两个合约按单笔结算 保存每笔成交细节到文件...回测通过的挂撤单逻辑，如果没有时序错误，基本可以直接实盘 贴内问题集锦： 有没有代码？...本帖分享了两个文件 ctaTemplate1.py(策略模板)和ctaBacktesting.py（回测引擎）； 双合约策略怎么写？...基于python的开源交易平台开发框架。截止目前，vn.py项目在Github上的Star已经达到5563，量化交易类开源项目第1，量化类项目第3（1、2依旧分别是Zipline和TuShare）。
起因 去年不是撸了个量化平台嘛，自己用起来蛮舒服的，但很多用户反应，家里没有电脑，无法做到回测，起初呢也不在意，最近正好有时间，花了2天时间，让它支持了在线回测。...毕竟回测客户端需要的性能并非很高，哪怕我自己多新建几个虚拟机也可，想到这里我就策划起来。...这是当前的回测流程模型： 这是最初想做的在线回测模型： 这种模型需要花费大量的精力处理并发，排队，最主要还是金钱 最后我决定使用下面的模型： 使用上面的好处有哪些呢？...开始改造 首先我需要改造Python端，因为Python也属于面向对象的语言，所以改造起来还算方便，我继承了原有的Runner后，重写了2个方法，一个是绑定，一个是回测，其他的都不需要调整。...下面是效果： 后续问题 基本上目前解决了大部分问题，接下来还需要解决一些细节： 回测数据过多，需要排队机制，考虑用ConcurrentQueue 回测服务器的统一管理 回测服务器的自动更新
# RSI 策略 pos <- long + short pos <- Lag(pos); pos[is.na(pos)] <- 0 return(pos)}复制代码样本内和样本外回测resultsIn...语言改进的股票配对交易策略分析SPY—TLT组合和中国股市投资组合3.R语言时间序列：ARIMA GARCH模型的交易策略在外汇市场预测应用4.TMA三均线期指高频交易策略的R语言实现5.r语言多均线量化策略回测比较
p=29653 最近我们被客户要求撰写关于量化交易的研究报告，包括一些图形和统计输出。 我们将利用每日数据制定简单的交易策略，将涵盖以下内容。 一个简单的介绍性交易。...这表明对策略进行了明显的改变：做完全相反的事情，即交换多头和空头交易，如下所示 pos 0,1,-1) 切换式股票曲线 ---- 【视频】量化交易陷阱和...# RSI 策略 pos <- long + short pos <- Lag(pos); pos[is.na(pos)] <- 0 return(pos) } 样本内和样本外回测 resultsIn...plot1,plot2,ncol=2) dev.off() 从样本内结果中挑选参数并不总是容易的 数据集的漂移可能导致良好的参数组合在样本内和样本外期间有所不同 ---- 本文选自《R语言金融市场量化交易...：布林带、价差策略、RSI交易策略，回测COMP 226》。
原本想开始讲策略类的编写，后来觉得，结合回测代码其实能够更好的理解，所以先解读一下vnpy回测的代码吧，后续自己也想把vnpy回测的部分优化一下，毕竟我觉得可视化和回测结果方提高还有很多空间...，tick回测还是bar回测，我们在从数据库读取数据的时候，需要不同的数据的类。 ...2.回测设置 # 设置回测用的数据起始日期 engine.setStartDate('20120101') # 设置产品相关参数 engine.setSlippage...3.数据库部分 后面就涉及到一点mongodb数据库python读取的知识了，简单介绍一下。 ...其他地方就没有用到initData了，也就是说，在回测引擎中获取的数据是给别的地方调用的。
慕课网 量化交易 https://www.imooc.com/learn/1054 作者项目地址 https://github.com/birdskyws/Quantitative-transaction...python获取股票数据 ?
请注意，这只是一个简单的示例程序，实际的量化程序需要更加复杂的模型和策略，并且需要经过充分的测试和验证。此外，量化程序涉及到金融市场和投资风险等因素，需要对风险有足够的认识和管理能力。
量化程序是用计算机程序来执行投资策略的程序，通常会涉及到数据获取、数据分析、模型构建、交易执行等一系列流程。...下面是一个简单的示例程序，可以使用Python获取股票数据，并计算股票的均线，然后根据均线的交叉情况来决定是否买入或卖出股票。...这只是一个简单的示例程序，实际的量化程序可能会涉及更加复杂的模型和策略。
编辑部原创 编译：wally21st、 西西 未经允许，不得转载 Tutorial 对于一些私募、投资机构和个人来说，量化投资研究、回测离不开数据的支持。...希望在量化圈对于数据管理苦恼的人们，带来一些有用的信息和帮助。 私募和机构对于数据是渴求的，但是拿到那么多数据怎么管理也是一门很深的学问。...已经翻译系列：（点击下方标题即可查看） 战斗民族开源神器ClickHouse：一款适合于构建量化回测研究系统的高性能列式数据库（一） Clickhouse入门指南 我们先获取一些开源数据样本集，我们将使用美国
前言 因子挖掘是量化交易的基础。除传统的基本面因子外，从中高频行情数据中挖掘有价值的因子，并进一步建模和回测以构建交易系统，是一个量化团队的必经之路。...在传统的研究框架下，用户往往需要对同一个因子计算逻辑写两套代码，一套用于在历史数据上建模、回测，另外一套专门处理盘中传入的实时数据。...,#此处传入python端要接收消息的回调函数) 在金融生产环境中，更常见的情况，是流数据实时的灌注到消息队列中，供下游的其他模块消费。...把一套投资策略代入到历史数据当中，计算按照这样的策略条件去做交易是否长期有利可图的过程就是回测。 事件驱动型回测主要用来分析少量标的，中高频的交易策略。...在按因子配置投资组合的策略类型中不是核心或重点，在这里 DolphinDB 选取了向量化的因子回测作为案例进行说明。 首先，在k线数据上，实现了一个按多日股票收益率连乘打分的因子。
编辑部原创 编译：wally21st、 西西 未经允许，不得转载 对于一些私募、投资机构和个人来说，量化投资研究、回测离不开数据的支持。当数据量达到一定数量，如A股所有频率和种类的数据等等。...希望在量化圈对于数据管理苦恼的人们，带来一些有用的信息和帮助。 私募和机构对于数据是渴求的，但是拿到那么多数据怎么管理也是一门很深的学问。
) cerebro.optstrategy(MyStrategy, sma_period=range(10, 30), rsi_period=range(10, 30)) cerebro.run() 量化交易平台...QMT、Ptrade、很多券商都有自己的量化交易服务
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