我正在尝试使用conda for Python3.5安装Zipline和它的所有依赖项。然而,我只得到了2.7版本的文件: The following packages will be downloaded:
package | build
---------------------------|-----------------
logbook-0.12.5 | py27_0 111 KB quantopian
zipline-0.7.
我循环遍历列,但在第一列中一直收到错误,因为它似乎是datetime。有没有办法让我在第二列开始一个for循环?这是使用Quantopian基础数据 for column in Fundamentals.columns:
#print(column)
start=1+start
next = str(column)
Prev=Previous(inputs=[column],window_length=window_length)
Curr=column.latest
diff=Prev-Curr
if(diff
我是python的新手,需要创建一个带有负索引的列表,但到目前为止还没有成功。
我使用的是以下代码:
a = []
for i in xrange( -20, 0, -1 ):
a[i] = -(i)
log.info('a[{i}]={v}'.format(i=i, v=a[i]))
else:
log.info('end')
并获取日志输出为
end
顺便说一句,我使用了一个叫做quantopian的网站,所以log.info来自他们的基础设施,只需将输出打印到web控制台即可。
我做错了什么?
提前感谢您的帮助。
我是编程新手,正试图通过阅读代码来理解有关Quantopian的讲座,但当我在PyCharm中运行代码时,没有输出。谁能告诉我发生了什么,并建议我如何解决这个问题?
下面是我的一段代码(2.7.13):
import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.tsa.stattools import coint
# just set the seed for the random number generator
np.random.seed
我的目标是对金融数据进行时间序列分析。由于我是在巴基斯坦证券交易所(PSX)工作,数据是无法获得的雅虎。当我看一些关于Quantopian的教程时,第一步,数据提取是通过雅虎金融完成的。现在,当我使用PyFolio模块读取包含数据的csv (熊猫函数)时,就会发现Pandas和PyFolio的datetime格式存在问题。下面是我正在做的事情的代码。
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pyfolio as pf
import datetime
from datetime i
我有一个熊猫df的日期时间索引,从1990年到2015年。
它有一些列,其中包括标准普尔500指数的adj收盘价、财务负债比率、市盈率等等。我已经创建了图表来查看不同比率和市场之间的关系。我现在正在试着反向测试一种投资策略。我在Quantopian做过一些这样的事情,但从来不是我一个人做的,而且我是熊猫的新手。
我的表的前两列如下所示:
我已经摆弄了一些代码,但不知道该怎么做。这个想法是这样的:在跌破16.5的第一个月,投资一个100万美元的起始投资组合。利用标普500指数,直到FOR达到16.5,卖出。当它再次跌回低位时回购。我认为我需要使用while语句
for idx in d