接下来,我们通过非利率产品、和 LIBOR 挂钩的利率产品,和 CMS 挂钩的利率产品来讲解时间调整。...因为 S/P 是鞅,那么漂移项为 0,解得 风险因子 S(T) 在 M 和 T 远期测度下的期望的关系如下,两者的差异就是时间调整。...用 S(t) 代表 Sn,m(t),A(t) 代表 An,m(t),求 S(T) 在 Tp 时点的期望有两个调整项: 凸性调整:从年金测度 QA 到 T 远期测度 时点调整:从 T 远期测度到 Tp 远期测度...4 总结 到目前三种类型的估值调整已经全部讲完,我们总结一下: 凸性调整:在风险中性测度和远期测度下变量的差异 Quanto 调整:在货币一测度和货币二测度下变量的差异 时间调整:在 T1 远期测度和...T2 远期测度下变量的差异 之所以要做调整,本质上是因为变量在不同测度下的值不同,因此量化这些调整需要测度变换(change of measure),这是下帖的内容。
Quanto 是 quantity-adjusting 的缩写,字面上是变量调整的意思。由于 Quanto 没有好的中文翻译,我们就直接用 Quanto。...XσLσX 对比在 TDOM 和 TQUT 测度下的 LDOM(t, U, T) 的两个 SDE,发现唯一区别就是后者比前者多了个漂移项,±ρL,XσLσX 因此在估值 Quanto 合约时,我们只需调整...因此在估值 Quanto合约时,我们只需调整即期汇率 XFORDOM(T) 的远期值 FFORDOM(0, T),然后直接带入非 Quanto 合约的公式中就行了。 4 总结 一表胜千言。...可写成 两者之间的唯一差异就是 μ,计算 M(U) 在对应的两个测度下的期望,得到 因此定价 Quanto 产品分三步: 首先计算标的资产在到期日 U 的期望值 F(0, U) 接着乘上 Quanto 调整项...exp(μU) 得到 F(0, U) × exp(μU) 最后将其带入已推导出来的非 Quanto 产品定价公式 下帖讲时间调整(Time Adjustment)。
偏微分方程有限差分法 (PDE-FD) 产品估值 - 蒙特卡洛模拟法 (MC) 产品风险理论 (AAD) 风险计量 - 敏感度 (Greeks & Sensitivities) 风险计量 - 风险价值 (VaR) 价值调整...- 凸性调整 价值调整 - 时间调整 价值调整 - Quanto 调整 价值调整 - CVA 价值调整 - DVA 价值调整 - FVA 价值调整 - MVA 价值调整 - KVA 金融产品的估值调整分两类...: 和远期变量有关:凸性调整、时间调整和 Quanto 调整 XVA 系列:CVA、DVA、FVA、MVA 和 KVA 本帖讲凸性调整,先介绍什么是凸性,再定性分析得到远期和期货之间的差异,最后定量分析计算各类期货的凸性调整项...弄清了凸性偏差产生的原因后,接着就要调整凸性,即做凸性调整(convexity adjustment),有定性(qualitive)和定量(quantitative)两种方法。...3 定量方法 3.1 理论推导 定性方法可以大概分析出不同资产类别下面的凸性调整项(CA 项)的符号,要精确计算其值还需要定量方法。
前期一个项目与外部厂商联调时,由于外部某几个网络环节存在超时或不通的情况,排查到可能需要修改部分网络环节的MSS参数信息,以下对相关操作进行记录,留待后续参考。
volumes | 15 | +----------------------+-------+ Dashboard 配额修改 ---- 标题:openstack配额调整
('image',img) if cv2.waitKey(1)==ord('q'): break cv2.destroyAllWindows() 亮度正常 算法:图像明暗调整是检测画面亮度和调节画面亮度与对比度
选中需要设置的段落
1. 设置和查看lustre参数 创建文件系统时,使用mkfs.lustre。 当服务器停止运行时,使用use trnefs.lustre。 当文件系统正在运行...
聊下写作思路的调整。 本文约0.3k字,阅读大约1分钟。 发现问题 哈迪目前是以边学边写+查缺补漏的方式写文章,即自顶向下。
LDO是常见的电源架构,线性调整率和负载调整率是两个重要的参数。 线性调整率(line regulation)指的是,在特定负载电流条件下,当输入电压变化时,引起的对应输出电压的变化量。...从定义可以看出,线性调整率越小越好,当输入电压变化时,对输出的影响就越好,LDO性能越好。...负载调整率(Load regulation)指的是,在特定的输入电压条件下,当负载电流变化时,引起的输出电压的变化。...从定义可以看出,负载调整率也是越小越好,当负载电流突然变化时,引起的输出变化越小,LDO性能就越好。 下图中绿色的Iout突然上升时,使得LDO输出有个下冲,这就是负载调整率。
int id = seekBar.getId(); Window window = getWindow(); switch (id){ //调整屏幕的亮度
('C:/Users/xpp/Desktop/Lena.png') cv2.imwrite("C:/Users/xpp/Desktop/result.png",result) 算法:图像阴影调整是通过填充全图像的最大值和最小值来调整图像阴影
【Spring Boot】Banner调整简介Spring Boot 启动时默认会显示以下 LOGO: . ____ _ __ _ _ /\\ / ___'
想要解决这个问题,我们需要调整坐标空间,以使它把屏幕形状考虑在内。我们可以把较小的范围固定在[-1,1]内,而按屏幕尺寸的比例调整较大的范围。
} 5.11向上调整法 目的: 当向堆中插入新元素时,为了维护堆的性质,需要对该元素进行向上调整。...可得高度与向上调整的关系 时间复杂度 5.21向下调整法 目的: 当从堆中移除元素(通常是堆顶元素)后,为了维护堆的性质,需要对剩余的元素进行重新调整。...这个参数确保我们知道何时停止向下调整,即当child索引超过最后一个下标时。 parent表示当前要调整的节点的索引。...可得高度与向下调整次数的关系 可得时间复杂度: 六、堆排序的实现 有一个数列,请用堆排序升序排列 如果使用向下调整法建小堆,先把0视为堆根,0和3交换,然后当3视为堆根时: 所以要建大堆: 堆排序的时间复杂度与向上调整法建堆时差不多...如果子节点不小于父节点,则循环终止,调整完成。
BufferedImage image = new BufferedImage( 570, 390, BufferedImage.TYPE_INT_B...
、编辑器菜单栏字号 4K分辨率设置为18 2、编码区域字号 4K分辨率设置为20,鼠标拖拽也可以实现动态修改字号大小 开启滚轮更改字号 IDEA工具提示延迟设置 默认是500,如果你嫌太慢,自己调整调整吧
你只能在原队形上进行调整,每次调整只能让相邻的两个小朋友交换位置,现在需要尽快完成队伍调整,你需要计算出最少需要调整多少次可以让上述情况最少。...例如: GGBBG -> GGBGB -> GGGBB 这样就使之前的两处男女相邻变为一处相邻,需要调整队形2次 输入描述: 输入数据包括一个长度为n且只包含G和B的字符串.n不超过50....输出描述: 输出一个整数,表示最少需要的调整队伍的次数 输入例子1: GGBBG 输出例子1: 2 代码 import java.util.*; public class Main {
关闭swap swapoff -a 1.创建交换分区的文件:增加2G大小的交换分区 dd if=/dev/zero of=/var/swapfile bs=1M...
经过一系列探索实践,我们总结了一些 Docker 时区调整方案。...一、运行 Docker 容器时调整时区 在 Linux 系统中,控制时区和时间的主要是两个地方: /etc/timezone 主要代表当前时区设置,一般链接指向/usr/share/zoneinfo目录下的具体时区...test -e TZ=Asia/Shanghai --rm -ti debian /bin/bash /# date Fri Nov 29 18:46:18 CST 2019 二、制作 Docker 镜像时调整时区
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