首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

讲讲方差检验

总第225篇/张俊红 我们前面讲了方差,也讲了怎么用图示法来判断是否有异方差,这一篇来讲讲怎么用统计方法来判断有没有异方差。...那如果step2方程每一个系数都为0,是不是说明残差与任意x都是无关,我们把这个称为原假设;反之,只要有一个系数不为0,就说明残差与x有关,也就是存在方差,我们把这个称为备择假设。...在原假设成立情况下,可以得知step2方程R^2乘以样本容量n服从自由度等于step2回归方程变量数的卡方分布。...4.step4: 如果计算出来nR^2显著高于选定显著性水平(p_value值)的卡方临界值,则需要拒绝原假设,也就是方程存在方差。...如果存在方差时,还可以查看step2方程估计结果每个变量显著性情况,进而确定是哪个变量引起方差

1.4K20
您找到你想要的搜索结果了吗?
是的
没有找到

如何检测时间序列方差(Heteroskedasticity)

时间序列中非恒定方差检测与处理,如果一个时间序列方差随时间变化,那么它就是方差。否则数据集是同方差方差性影响时间序列建模。因此检测和处理这种情况非常重要。...让我们从一个可视化例子开始。 下面的图1显示了航空公司乘客时间序列。可以看到在整个序列变化是不同。在该系列后一部分方差更高。这也是数据水平跨度比前面的数据大。...如果p值小于显著性水平,则拒绝该假设。这就说明时间序列是方差,检验显著性水平通常设置为0.05。 Python库statsmodels实现了上述三个测试。...所以我们可以拒绝零假设。这些试验为方差存在提供了令人信服证据。 为了再次证明我们观点,我们可以将时间序列前半部分和后半部分方差分布进行可视化: 这两部分方差分布不同。...: 如果方差不是恒定则时间序列是方差; 可以使用统计检验来检验一个时间序列是否为方差序列。

1.1K30

stata具有异方差误差区间回归

p=6283 在Stata实现,可以使用鲁棒选项,当残差方差不恒定时,可以使用常规线性回归。使用稳健选项不会更改参数估计值,但使用三明治方差估计器计算标准误差(SE)。...在这篇文章,我将简要介绍使用稳健区间回归基本原理,并强调如果残差方差不是常数,与常规线性回归不同,则区间回归估计是有偏差。...基于模型和鲁棒SE之间差异是由于鲁棒SE松弛恒定方差假设事实,该假设违反了这个(大)数据集。...Stataintreg命令还允许使用鲁棒选项,这为我们提供了参数估计抽样方差有效估计。有人可能会合理地认为,即使错误具有非恒定方差,这样做也可以让我们获得有效推论。...然而,与常规线性回归情况不同,事实证明,当误差具有非恒定方差时,参数估计通常是有偏差。这是因为在似然计算对删失观察处理依赖于正态性分布假设和残差恒定方差

98530

计量笔记 | 方差

方差定义及后果 1.1 方差定义 “条件方差”(简称“方差”)是违背球型扰动假设一种情形,即条件方差 依赖于 ( ),而不是常数 。...在大样本, 与检验整个方程显著性 F 统计量渐近等价。 首先,对于辅助回归,检验原假设 F 统计量: 其次,在大样本情况下,F 分布与 分布是等价。...如果这个 p 值很小,即低于选定显著性水平,那么就拒绝同方差假设。 如果 BP 检验得到一个足够小 p 值,那么就应该采取修正措施,使用方差-稳健标准误,或者 WLS 。...可将 WLS 定义为最小化“加权残差平方和”,即: 权重为 (即方差倒数)(Stata 也是如此约定)。...p 值都等于 0.0000,故强烈拒绝同方差假设,认为存在方差

5.2K20

gmm回归stata命令_gmm模型stata命令

2SLS实质是把内生解释变量分成两部分,即由工具变量所造成外生变动部分,以及与扰动项相关其他部分;然后,把被解释变量对这个外生部分进行回归,从而满足OLS前定变量要求而得到一致估计量。...二、方差与自相关检验 在球型扰动项假定下,2SLS 是最有效。...但如果扰动项存在方差或自相关, 面板方差检验: xtgls enc invs exp imp esc mrl,igls panel(het) estimates store hetero xtgls...Stata命令:estat first(显示第一个阶段回归中统计量) (2) 检验工具变量外生性(接受原假设好)在恰好识别的情况下,无法检验工具变量是否与扰动项相关。...如果拒绝该原假设,则认为至少某个变量不是外生,即与扰动项相关。

2.4K20

java或_java

一、或介绍 或是一种基于二进制位运算,用符号XOR或者 ^ 表示,其运算法则是对运算符两侧数每一个二进制位,同值取0,值取1。...所以1^2^…^n^…^n^…^1000 = 1^2^…^1000^(n^n)= 1^2^…^1000^0 = 1^2^…^1000(即序列除了n所有数或)。...令,1^2^…^1000(序列不包含n)结果为T 则1^2^…^1000(序列包含n)结果就是T^n。 T^(T^n)=n。...int a=5,b=10; a=a+b; //a=15,b=10 b=a-b; //a=15,b=5 a=a-b; //a=10,b=5 但是这样做有一个缺陷,假设它运行在vc6环境,那么int大小是...具体过程:第一句“a-=b”求出ab两点距离,并且将其保存在a;第二句“b+=a”求出a到原点距离(b到原点距离与ab两点距离之差),并且将其保存在b;第三句“a+=b”求出b到原点距离(a

3.3K21

R语言中小样本违反方差线性回归

p=10408 在小样本,当需要考虑方差时wild bootstrap,R 包实现是一个不错选择。 今天,在多元回归实验时,我向客户展示了标准残差与标准预测变量图SPSS可以提供内容。...这是我们通常用来评估同方差图。我创建补充R材料包括如何使用该程序包获得方差一致性标准错误(HCSE)。 我在课上提到有些人建议默认使用HCSE。下课后,我试图了解不同HC之间区别。...以下论文是有帮助:Zeileis (2004),1 Long & Ervin (2000),2 Cribari-Neto, Souza & Vasconcellos (2007),它也可以作为处理小样本量方差简短参考...Wild Bootstrap可以很好地保持小样本(n = 40)在同方差方差名义错误率 。  r软件包包含一个称为函数Pboot(),该函数执行通配引导程序来纠正方差。...α = .05推论与OLS不同。

81110

R多元线性回归容易忽视几个问题(3)方差

经典假设条件里,Var(ε) =σ 2I,即随机扰动项协差阵主对角线上元素都是常数且相等,即每一随机扰动项方差都是有限相同值(同方差假定);且非主对角线上元素为零(非自相关假定),但是如果当这个假定不成立时...ε 协差阵主对角线上元素不相等时,称该随机扰动项存在方差。...,违反经典假设。...方差主要后果是回归参数估计量不再具有有效,因此会对模型F 检验和t 检验带来问题。因此在计量经济分析,有必要检验模型是否存在方差。...若存在函数关系,则说明存在方差;若无函数关系,则说明不存在方差。比如检验形式: ? Glejser 检验特点是不仅能对方差存在进行判断,而且还能对方差随某个解释变量变化函数形式进行诊断。

2.8K30

R多元线性回归容易忽视几个问题(4)方差克服

(1)广义最小二乘法 设模型为 Y = Xβ + ε 其中E(ε) = 0,Var(ε) = E(εε′) =σ 2Ω≠σ 2I,假设Ω已知,且Ω≠ I ,违反了线性回归模型经典假定条件,所以应该对模型进行适当修正...变换后模型Var(ε* )是一个纯量对角矩阵。对变换后模型进行OLS 估计,得到是β 最佳线性无偏估计量。这种估计方法称作广义最小二乘法。...发现残差图也不呈喇叭型分布,说明基本消除了方差。 (2)取对数 在实际,很多情况,通过对模型变量取对数降低方差影响。...比如 这是因为经过对数变换后线性模型,其残差e *表示相对误差,而相对误差往往比绝对误差有较小差异。...我们对取对数后数据回归,做残差图,发现残差图(图11-12)也不呈喇叭型分布,说明基本消除了方差

2.4K20

谈谈面试或操作

我这两天就遇到这样问题,今天就主要来谈谈或运算在面试考察方式。 首先来看一道题:在一个非空整数数组,除了一个数其它数都出现了两次,找出这个数。...我们回想一下或运算符特性,两个操作数相同的话为0,任何数与0做结果还是那个数。...这样我们可以对数组里面的所有元素做或操作,相同两个数都会变成0,剩下那个数跟0做或结果还是那个数,最后我们就能得到我们结果啦: public static int findSingleNumber...我们再来回顾一下或运算特性: 1^0=0^1=1 0^0=1^1=0 任何数跟0或都不变 从第一点我们可以知道一个数跟它反码或会得到一个各位都是1数。...总而言之,这类题型其实很固定,一堆数里找特定数啊,一个数特定变形啊,我们只要关注或运算那三种特性,那解题就没有太大障碍了。

44120

「R」R 方差分析ANOVA

此时,我们无法清晰地划分它们对因变量影响。 例如,对于双因素方差分析,若不同处理方式观测数不同,那么模型y ~ A*B与模型y ~ B*A结果不同。...单因素方差分析 单因素方法分析,你感兴趣是比较分类因子定义两个或多个组别因变量均值。...注意,方差齐性分析对离群点非常敏感。可以利用car包outlierTest()检验。 单因素协方差分析 ANCOVA扩展了ANOVA,包含一个或多个定量协变量。...另外,该包还可以用来检验用户自定义均值假设。 下面代码清单可以用来检验未用药和其他三种药条件影响是否不同。...假设检验量t在p<0.05下显著。由此可以得出结论。详见help(glht)。 评估检验假设条件 ANCOVA与ANOVA相同,都需要正态性和同方差假设,检验可以参考上一节。

4.3K21

c语言中或运算_java或运算符

于是我翻看以前学习时做一些笔记,整理了一下,得到了一个关于或运算交换变量变量值笔记。 首先来看下面三组表达式,看起来他们都能实现交换两个变量值。...请看下面的截图 在C、C++得到了想要结果 而在Java,却得到了这样结果 怎么样,是不是很惊讶,在java,a值,换给了b,但不管怎么做,a值都是0,怎么会这样?百思不得其解。...很久以前,当中央处理器只有少数寄存器时,人们发现可以通过利用或操作符(^)属性(x ^ y ^ x) == y来避免使用临时变量,这个惯用法曾经在C编程语言中被使用过,并进一步被融入到了C++,但是它并不保证都可以正确运行...为了求表达式 x ^= expr值,x值是在计算expr之前被提取,并且这两个值或结果被赋给变量x。...:存储最初x值到y x = tmp1 ^ y ; // 第一个赋值:存储0到x 从上面的代码可以看出,其实a之所以会为0,是因为a^a造成,我们知道,两个相同或其值为0.

1.5K20

统计学假设检验

简介 药厂宣传新药疗效很好,研究宣称研发算法比之前要好或者某项运动是有助于长寿,我们怎么样来判断这些结果是否靠谱?这些问题就可以用统计学假设检验来判断。...它主要包括假设检验和参数估计两个内容。 假设检验理论依据是“小概率事件原理”。“小概率事件原理”就是概率很小事件在一次试验认为是不可能发生。...如果预先假设使得小概率事件发生了,类似于数学传统推理反证法出现逻辑矛盾那样,就认为出现了不合理现象,从而拒绝假设。...1 假设检验步骤 提出假设假设和备择假设 根据要比较统计量类型,选择不同假设检验类型,比如样本均值与指定值,汽车百公里油耗为xx;样本比例,支持率低于30%;样本方差,矿泉水容量离散程度 原假设通常是不存在差异或者没有关联...提出原假设和备择假设假设:不能分辨 选择检验统计量 在不能分辨情况10次都对,对该事件度量 显著性水平 0.05 检验统计量概率:不能分辨就是瞎猜每次判断概率为1/2 ,该次事件概率为(\frac

46330

R假设检验方法

在简单参数检验,可以直接检验每个组数值向量是否服从正态分布,而在方差分析或回归分析则需要检验其模型是否服从正态分布。...现在因为我们有五种治疗方法,那么我们需要检验每一个小组是否都是服从正态分布,可以通过方差分析或回归方法消除小组也即因子变量影响,使用方差分析组内方差或回归后残差来做Q-Q图(由于每个小组自由度不一定相同...在函数shapiro.test()分析假设数据向量为正态分布,p值大于0.05说明接受假设(否则拒绝假设),结果W值越小越接近正态分布。...下面我们以MASS包UScrime数据(美国47个州刑罚制度对犯罪率影响)为例进行分析(这里我们省略正态总体检验,而事实上t检验、F检验、方差分析等都需要进行正态总体检验),数据如下所示: 数据...因此我们可以拒绝假设,也即不同年龄段失业率差异显著。 t检验只能比较两组之间差异,若是多于两组,那么可以使用方差分析。

1.2K30

Stata中文版安装教程,Stata数据分析软件安装包下载,Stata使用

Stata具有以下主要特点:数据收集和整理:Stata提供了强大数据管理工具,可帮助用户有效地收集、整理、清理和转换数据,节省了用户时间和精力。...描述性统计分析:Stata提供了多种描述性统计分析功能,包括均值、标准差、方差、百分位数和频率分析等。这些功能可以帮助用户更深入地理解数据。...假设检验和回归分析:Stata支持多种假设检验和回归分析方法,包括t检验、方差分析、多元回归和逻辑回归等。这些分析方法可以帮助用户验证假设并得出结论。stata软件 66yinyue.top/?...,本例安装到D盘(将路径地址首字符C改为D表示安装到D盘,或者可以在其它磁盘里创建一个新文件夹,安装路径不要出现中文),点击“Next”8.点击“Next”9.点击“Install”10.软件安装需要一些时间...17 (64bit)“软件,鼠标左键拖拽到桌面上即可创建桌面快捷方式14.在桌面上找到软件图标,鼠标右键点击“打开文件所在位置”15.在打开文件夹空白处,鼠标右键“粘贴”刚才复制文件16.点击“替换目标文件

1.4K40

机器学习数据方差分析

: 因素不同水平(不同总体)下各样本之间方差 比如,四个行业被投诉次数之间方差 组间方差既包括随机误差,也包括系统误差 方差比较: 若不同行业对投诉次数没有影响,则组间误差只包含随机误差,...,实际上也就是检验具有同方差四个正态总体均值是否相等 原假设成立,即H0:μ1=μ2=μ3=μ4 四个行业被投诉次数均值都相等意味着每个样本都来自均值为μ、方差为σ^2同一正态总体 备择假设成立...>Fα,则拒绝原假设H0,表明均值之间差异是显著,所检验因素对观察值有显著影响 若F<Fα,则不拒绝原假设H0,不能认为所检验因素对观察值有显著影响 方差分析表: 方差分析多重比较 两组比较...effect):各个因素不同水平搭配所产生影响称为交互效应 双因素方差分析类型 双因素方差分析因素A和B对结果影响相互独立时称为无交互效应双因素方差分析 如果除了A和B对结果单独影响外还存在交互效应...在有交互效应双因素方差,要说明两个因素交互效应是否显著,还要检验第三组零假设和备择假设 Ho:因素A和因素B交互效应对观测变量总体均值无显著差异。

64520
领券