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1
回答
统计模型wls_prediction_std
的
数学背景
python
、
statsmodels
wls_prediction_std返回我拟合
的
模型数据
的
标准差和置信区间。我需要知道从协
方差
矩阵计算置信区间
的
方法。(我已经尝试过通过查看源代码来解决这个问题,但还是做不到)我希望你们
中
的
一些人可以通过写出wls_prediction_std背后
的
数学表达式来帮助我。
浏览 1
提问于2013-12-14
得票数 5
1
回答
线性回归中
的
协
方差
矩阵
machine-learning
、
regression
、
linear-regression
我读过线性回归和解释OLS结果,即系数,t-值,p-值.但在线性回归中找不到任何与协
方差
矩阵相关
的
材料。什么是协
方差
矩阵,人们应该如何解释它?
浏览 0
提问于2020-03-12
得票数 1
1
回答
异
方差
问题解决了吗?
r
、
math
、
statistics
、
linear-regression
在查看了数据
的
分布,然后计算后估计函数(Breusch-Pagan检验)后,我最初发现模型
中
存在
异
方差
,该函数计算出p值< 2.2e-16。由于这低于0.05
的
显着性水平,我拒绝了存在同
方差
的
零
假设
,并得出了
异
方差
确实存在
的
结论。在尝试纠正
异
方差
时,我使用以下代码对因变量使用box-cox变换: lmodI = lm(LCF2010$expense ~ LC
浏览 1
提问于2017-04-22
得票数 0
2
回答
基于PLM封装
的
异
方差
鲁棒标准误差
r
、
stata
、
robustness
、
standard-error
、
plm
我正在尝试学习R后使用
Stata
,我必须说,我喜欢它。但现在我有麻烦了。我即将对Panel数据进行多次回归,所以我使用
的
是plm包。现在,我希望R
中
的
plm得到与使用lm函数时相同
的
结果,而当我执行
异
方差
性、鲁棒性和实体固定回归时,将得到相同
的
结果。lm.model<-
浏览 4
提问于2010-12-13
得票数 18
1
回答
Python制作加权最小二乘残差图
python
、
seaborn
、
data-science
、
linear-regression
、
least-squares
我正在构建一个普通
的
最小二乘模型,当我看到存在
异
方差
时,我使用了加权最小二乘。我想证明,在加权最小二乘
中
,
异
方差
实际上不是问题。然而,我找不到这样做
的
方法。我使用
的
是python,我想用seaborn构建一个残差图,但它
假设
模型是普通
的
最小二乘。
浏览 25
提问于2021-06-18
得票数 0
1
回答
异
方差
测度度
r
、
time-series
、
variance
我用Breusch检验分析了我
的
时间序列,并观察到其中存在
异
方差
。经过box变换,我再次用Breusch检验了时间序列.时间序列仍表现出
异
方差
。然而,我不知道如何测试
异
方差
是否已经得到部分或部分纠正。请任何人指导如何测量
异
方差
度,因为我在R中使用
的
测试给出了Pvalue,而我只能知道是否存在
异
方差
。
浏览 0
提问于2019-08-13
得票数 1
2
回答
同步性只适用于线性回归模型吗?
statistics
、
linear-regression
在统计
中
,如果随机变量
的
所有随机变量都有相同
的
有限
方差
,那么随机变量序列是同
方差
的
。这也称为
方差
的
同质性(维基百科)。 这个
假设
是否仅适用于线性回归模型?如果没有,是否有任何相关
的
方法来检查非线性模型?
浏览 0
提问于2021-04-12
得票数 2
回答已采纳
1
回答
时间序列
异
方差
检验
r
、
time-series
、
statistics
我想测试时间序列
中
的
异
方差
。python
中
的
工具,如: statsmodels.stats.diagnostic.het_breuschpagan,需要将残差作为数据拟合模型获得
的
输入。因为这种测试依赖于所训练
的
模型
的
优良性。我想在不训练任何模型
的
情况下,直接对数据本身进行时间序列
的
异
方差
检验。所以我用R
中
的
McLeod.Li检
浏览 0
提问于2019-01-21
得票数 1
1
回答
Stata
和R
中
Logit回归
的
不同稳健标准误差
r
、
regression
、
stata
、
logistic-regression
、
standard-error
我试图将logit回归从
Stata
复制到R。在
Stata
中
,我使用“稳健”选项来具有稳健
的
标准错误(
异
方差
-一致
的
标准错误)。我能够复制来自
Stata
的
完全相同
的
系数,但是我不能有与包“三明治”相同
的
健壮
的
标准错误。 我尝试了一些OLS线性回归
的
例子,似乎R和
Stata
的
三明治估计给了我同样
的
稳健标准误差。有谁
浏览 5
提问于2014-12-08
得票数 15
回答已采纳
1
回答
异
方差
产生误差
r
、
statistics
、
linear-regression
我有一个关于产生
异
方差
错误
的
问题。我朋友就是这么叫我这么做
的
:x1 <- rnorm(n,0,1) # 1st predictor e而不是
异
方差
的
误差分布。但是我
的
朋友说这是产生
异
方差
错误
的
正确方法。我认为,当误差项
的
方差</em
浏览 0
提问于2018-03-04
得票数 0
回答已采纳
2
回答
基于
异
方差
一致标准差绘制平均置信区间
的
状态模型
python
、
statistics
、
statsmodels
这个问题类似于,但有一个附加
的
细微差别: 我
的
数据是
异
方差
的
,我想用统计模型提供
的
任何一种
异
方差
一致标准误差(HC0_se、HC1_se等)来绘制平均值
的
置信区间。对于每个拟合
的
值,我找不到任何容易获得这些信息
的
方法(虽然很容易得到每个系数
的
间隔)。它似乎也不像标准
的
平均置信区间数据那样包含在stats.outliers
的
结果汇总表
中</
浏览 5
提问于2014-01-28
得票数 1
回答已采纳
1
回答
为什么逻辑回归中
的
异
方差
-稳健标准误差?
r
、
logistic-regression
我正在学习一门关于R
的
课程。目前,我们正在研究逻辑回归。我们学到
的
基本形式是这样
的
: formula = y ~ x1 + x2, family = quasibinomial(link = "logit但是,我们建议使用以下方法来获得系数和
异
方差
-鲁棒推断:这让我有点困惑。关于vcovHC
浏览 0
提问于2020-05-13
得票数 3
2
回答
(污染正态分布,正
异
方差
分布
r
、
regression
3污染正态分布为0.9×N(0,1) + 0.1×N(0,102),即标准正态分布N(0,1)受N(0,102)污染,正态分布
方差
较大。这个发行版有C95=3.07。4正态
异
方差
分布,N(0,x2i)。在模拟B
中
,我们将考虑偏差误差分布。为了模拟每个参数设置下
的
数据,我们首先从标准正态分布中生成xi,然后以xi值为条件,根据方程17和18模拟mi和yi。为了方便起见,我们
假设
β02 =β03 =0。mi =β02 +αxi +α(17)我
浏览 5
提问于2017-09-17
得票数 0
回答已采纳
2
回答
如何解决R
中
多元线性回归
的
异
方差
问题
r
、
validation
、
data-science
、
linear-regression
我使用bptest函数来测试
异
方差
。在小于0.05
的
情况下,结果是显著
的
。 如何解决
异
方差
问题?
浏览 1
提问于2020-06-06
得票数 0
1
回答
非线性模型GAM,MARS
假设
normalization
、
gam
MARS和GAM等模型是否
假设
异
方差
和IID错误?在某些
假设
上,文献
中
似乎存在分歧。看起来MARS比GAM更健壮,但在原始论文中没有明确说明。如果正态性是一个问题,那么是否应该使用转换后
的
数据(Box-Cox或Yeo-Johnson)进行回归?
浏览 6
提问于2021-04-09
得票数 0
1
回答
大不平衡面板数据
的
异
方差
性和自相关检验
statistics
、
regression
、
panel
、
stata
我想在一个大
的
不平衡面板数据集中测试
异
方差
和自相关。st0039虽然我使用了高加工中心
的
计算能力使用
Stata
执行这些测试
的
最有效程序是什么?
浏览 0
提问于2018-04-26
得票数 1
回答已采纳
1
回答
在将对比应用于线性模型之前,解决组间
的
不等
方差
?(r)
r
、
regression
、
robustness
我
的
目标:,我有一个序数因子变量(5个水平),我想应用对比来检验线性趋势。但各因子组具有
方差
的
异质性。我所做
的
:根据
的
建议,我使用来自robust pckg
的
lmRob()创建了一个健壮
的
线性模型,然后应用了对比。sf1, data = SCI, nrep = Exhaustive) My problem:自那以来,我一直读到稳健回归更适合处理异常值,而不是
方差
的
异质性(
浏览 3
提问于2020-02-21
得票数 0
回答已采纳
1
回答
oglmx输出
的
解释(
异
方差
有序概率回归)
r
我正在使用"oglmx“运行
异
方差
有序概率回归,但我不能完全理解输出。给出了均值方程和SD方程
的
输出。我不明白其中
的
区别,我应该如何准确地解释结果。任何帮助都将不胜感激。谢谢!
浏览 0
提问于2020-04-21
得票数 0
1
回答
pmdarima auto_arima()结果
中
包含了哪些特定
的
异
方差
测试?
python
、
time-series
、
arima
、
pmdarima
不久前,我在上发布了这个问题,但是还没有人能够回答,所以我决定在这里发布,以防万一:SARIMAX Results ====================================我熟悉这里
的
Ljung-Box和Jarque测试,我知道如何解释
异
方差
检验结果(空<
浏览 2
提问于2022-08-11
得票数 0
1
回答
R- Wald检验和自相关检验
r
、
testing
、
economics
请问我怎样才能在R
中
做Wald检验(
异
方差
)和自相关检验(来自Wooldridge)?谢谢。
浏览 2
提问于2018-05-02
得票数 1
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