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沙龙
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回答
R dataframe使用跨/ all_of / mutate_if从现有列创建多个新列
r
、
dplyr
mutate (Sigma_Bucket_Q1 = if_else(Sigma_Q1 >= Median_Sigma_Q1, # A tibble: 19 x 12 UserId Days_From_First_Use Q1 Q22 1 1.10 0.837 0.548 1.45
浏览 32
提问于2020-12-21
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1
回答
如何正确地找到df中的哪些行的时间值与Python上的时间间隔相匹配?熊猫相关
python-3.x
、
pandas
、
dataframe
、
datetime
、
filter
GBP Low
Volatility
Expected Construction Output (MoM) (Jan)4 02:00 GBP Low
Volatility
ExpectedGBP High
Volatility
Expected Manufacturing P
浏览 10
提问于2022-03-12
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2
回答
我在试着填补一个空向量
r
volatility
<-c(var(logReturnPowerTwo/100)) riskMetric=0.94*
volatility
[i]+0.06*logReturnPowerTwo[i]/100
volatility
<-c(
volatility
浏览 1
提问于2019-12-03
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2
回答
如何在Python的特定列中向df添加列表?熊猫相关
python-3.x
、
pandas
、
list
、
dataframe
、
append
假设我在df列中有带有空字符串的以下
Volatility
expected:
volatility
_list = [ ['Low
Volatility
Expected'], ['H
浏览 5
提问于2022-03-12
得票数 1
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1
回答
如何从Python词典中的值中筛选出任何值?
python
、
dictionary
、
finance
(symbol,expirationDate,optionType='call') if float(option['implied_
volatility
: {}, IV: {}".format(option['strike_price'],option['ask_price'],option['bid_price'],option['implied_
volatility
浏览 3
提问于2020-06-16
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1
回答
当从网页中读取表时,如何实际省略/忽略那些仅仅是在Python3.x上使用Pandas的单元格组合的行?
python-3.x
、
pandas
、
dataframe
、
if-statement
、
debugging
= []
volatility
_list.append(
volatility
.get_attribute('title'))#reshape the array into an array of unknown c
浏览 6
提问于2022-03-17
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1
回答
如何将外接程序安装到Excel的自动化外接程序列表中?
installation
、
add-in
、
excel-2003
我有一个自动化外接程序的C#类库项目,我已经为它创建了一个Visual Studio安装项目。我该怎么做呢?我是不是漏掉了什么?
浏览 2
提问于2010-01-22
得票数 2
1
回答
搜索比给定值更大的数据列表?
python
、
list
、
dictionary
、
finance
、
computational-finance
因此,我有4个不同的潜在期权交易的不同的罢工,出价和implied_
volatility
的骰子列表。', 'implied_
volatility
': None}, 在这里,代码搜索具有最高implied_
volatility
浏览 6
提问于2020-06-22
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3
回答
四舍五入可为空的小数到5位小数
.net
vol = Decimal.Round(exposure.
Volatility
, 5);exposure.
Volatility
到十进制的b/c,它说是从十进制的转换?
浏览 2
提问于2011-01-07
得票数 8
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4
回答
忽略无值并跳到下一个值?
python
、
list
、
dictionary
、
finance
、
computational-finance
search_option = [{'strike_price': '1', 'bid_price': '0.25', 'implied_
volatility
': '0.94' }, {'strike_price': '3.5', 'bid_price': '0.20', 'implied_
volatility
': '0.88
浏览 1
提问于2020-06-22
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1
回答
如何从字典列表中获取两个不同的键值,并将它们作为子词典附加到另一个列表中?
python-3.x
、
list
、
dictionary
、
key
Trading Pair': 'TCTUSDT', '24h Change': -0.00845, '24h Volume(USDT)': 1926012.715, '0.5d ago Parkinson
Volatility
"] for x in sorted_bearish_trading_pairs_info] 我在列表中的每个字典中都得到了名为"0.5d ago Parkinson
Volatility
"的每个键的值[{Trading Pai
浏览 7
提问于2022-07-10
得票数 1
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1
回答
从pandas系列中删除datetime索引范围
python
、
series
31 11:00:00 0.0043792020-01-31 13:00:00 0.008245 drop_list =
volatility
.index[(
volatility
.index >= '2020-03-12 00:00:00') & (
volatility
.index <= '2020-03-13 00:00:00')].strftime('2020-03-12 03:00:00
浏览 9
提问于2020-04-23
得票数 1
1
回答
如何导入在python中使用绝对导入的包
python
、
python-3.x
、
import
、
python-import
、
volatility
我正在尝试将导入到我的python项目/脚本中,这样我就不必使用os.system了,因为
volatility
3已经是用python3制作的。>>> import
volatility
3.
volatility
.frameworkTraceback (mostrecent call last): File "<stdin>"
浏览 4
提问于2019-12-17
得票数 0
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2
回答
对象的YAML解析(PyYAML Python3)
python
、
pyyaml
我有以下代码: def __init__(self, annual_
volatility
_target): self.daily = annual_
volatility
_target/np.sqrt(252) annual_
volatil
浏览 5
提问于2016-05-16
得票数 4
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1
回答
波动性: AutoMagic符号表错误
python
、
pdf
、
plugins
、
volatility
、
malware-analysis
\HoneyNet\Bob.vmem -vv windows.pslist.PsListINFO
volatility
3.cli:
Volatility
plugins path: ['C:\\Users\\<user>\\Desktop\\HoneyNet\\
volatility
3\\
volatility
3\\plugins', 'C:\\Users\\<user>\\Desktop\
浏览 0
提问于2023-02-28
得票数 0
1
回答
将两个元素的列表分别更改为两列的数据
r
、
list
、
dataframe
我想得到一个类似于此的东西:2001 128 2002
浏览 6
提问于2022-06-21
得票数 0
1
回答
如何从列表中找出列中所有单元格中都缺少两种货币的货币对?
python
、
pandas
、
dataframe
、
filter
05:00 EUR High
Volatility
Expected EU Leaders Summit 30 06:30 INR Low
Volatility
06:30 INR Low
Volatility
Expected
浏览 5
提问于2022-03-12
得票数 -2
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1
回答
当我使用scipy.optimize时,如何处理“残数在初始点不是有限的”?
python
、
optimization
、
scipy
、
data-science
、
non-linear-regression
def model(x,S_ADV,
volatility
,POV): returnmodel(x,S_ADV,
volatility
,POV) - MI def jac(x,S_ADV
浏览 143
提问于2019-12-27
得票数 1
2
回答
重新排列方程来求解另一个变量
excel
、
vba
以下是代码: d1 = (Application.WorksheetFunction.Ln(MarketPrice / StrikePrice) + (
Volatility
*
Volatility
* 0.5) * t) /
浏览 3
提问于2020-01-15
得票数 0
1
回答
在给定权重、波动率和相关矩阵的情况下计算R中的投资组合方差
r
、
covariance
、
r-portfolioanalytics
tickers = c("AAPL", "MSFT", "AMZN")
volatility
= c(.2, .25, .23) mat = data.framefirstPart = .33^2*(
volatility
[1]/sqrt(252))^2 + .33^2*(
volatility
[2]/sqrt(252))^2 + .33^2*(
volatility
[3]/sqrt(
浏览 24
提问于2019-08-12
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