50ETF期权数据库构建以及使用方法

1、导入历史参数-wind

Step1 ：

Step2 :

WSS(“”“”,“sec_name”,“ShowCodes=N”,“cols=1;rows=1”)获取合约名称

Step3：

用 IF（ISNUMBER（FIND（”购”，“”“”）），“购”，“沽”）区分认购认沽

Step4：IF(ISNUMBER(FIND(“年”,B2)),MID(B2,FIND(“沽”,B2)+1,5),IF(ISNUMBER(FIND(“3月”,B2)),“2018年”,“2017年”)) 找到合约年份

Step5：VALUE(IF(ISNUMBER(FIND(“年”,B2)),MID(B2,FIND(“年”,B2)+1,FIND(“月”,B2)-12),MID(B2,FIND(“沽”,B2)+1,FIND(“月”,B2)-7)))找到合约月份

Step6：

WSS(“”“”,“exe_enddate”,“ShowCodes=N”,“cols=1;rows=1”)获取到期日期

Step7：

WSS(,“exe_price”,“ShowCodes=N”,“cols=1;rows=1”)获取行权价

Step8：

WSD(“close3”,“2015-02-09”,“”,“TradingCalendar=SSE”,“rptType=1”,“ShowParams=Y”,“cols=505;rows=641”) 和

WSD(“volume”,“2015-02-09”,“”,“TradingCalendar=SSE”,“rptType=1”,“ShowParams=Y”,“cols=505;rows=641”)获取收盘价和成交量

2、Excel操作 —— 处理隐含波动率计算Vix

▶合成期货价格：

Call-Put+strike

▶VBA找到平均期货价格， 平值位置， 个个月份的开始结束位置

VBA宏中 “合成期货价格”代码 （非模块）

返回以上参数

▶TDaysCount(日期,INDEX(合成期货sheet中所有到期日期数据,平值位置)) 返回日期距离到期日期的剩余天数（包含日期该天，记录在Call_IV表中

▶在VBA中运行计算Vix （模块3），在删除到期日前三天的条件下计算所有的Vix按照平值以及上下一档 的按成交量加权平均的计算方法 计算认购以及认沽

3、50ETF数据处理

▶=WSD(B2,"close3","2017-09-21","","TradingCalendar=SSE","rptType=1","ShowParams=Y","cols=1;rows=1")提取50ETF的历史收盘价

▶用LN(收盘价/上个收盘价) 计算出对数收益率,然后计算出20日，40日，60日，120日的标准差*SQRT（244）作为年化的历史波动率

▶对应的Vix-HV，Vix近月-Vix远月得到需要比较的波动率差值

▶主观参照5日均线对涨跌进行人为判定，颜色代表涨跌，盘整

▶再运行模块4中的期限差价（），日历差价（），对杂乱的数据进行颜色，月份归类

▶用数据中的数据分析进行频率统计以及画图

▶用COUNTIF函数计算出某一日差值在历史上的概率，也就是超过了多少百分比的数据

4、如何更新数据库

Step1：

WSD(B2：SL2,“close3”,“2017-09-21”,“”,“TradingCalendar=SSE”,“rptType=1”,“ShowParams=Y”,“cols=1;rows=1”)，通过更改close3，volume，日期 对收盘价 成交量 以及50ETF收盘价更新

Step2 :

Copy日期到”合成期货价格” “Call_IV”表中

Step3：

按照VBA代码中的提示更改合成期货价格（）的两个参数，运行得到更新之后的合成期货价格表，下拉Call_IV单元格更新

Step4：

运行模块3中的计算Vix

Step5：

下拉50ETF历史走势单元格（函数已经写好），更新数据，人为判断今日走势，染色

Step6：

运行模块4 模块5，跟新比较屏

▶对于比较屏中的图像，颜色需要人为调整