VN.Py——DataRecorder引擎

今天，聊聊DataRecorder引擎，该引擎的功能是将tick数据及拼接的1 min bar数据存入数据库中，整套设计还是很不错的，但也说说小编认为的可优化方向，下面还是一图胜千言：

在使用该引擎前，请先在DR_setting.json中进行配置，在其中，我们应配置需要收集的合约以及相应的主力合约。既然要收集数据，那么必然要先订阅行情。这里会涉及到不同gateway接口下，向接口订阅行情的请求格式问题，如果是CTP接口，提交具体合约名即可订阅，但若是华宝LTS，则不仅需要具体合约名，还需要所属交易所，IB接口又更加复杂了，这些都涉及到业务逻辑吧。

OK，吐下槽点吧，这个数据收集引擎，在合约配置上是完全手动的，你需要收集的具体合约，必须配置上才能收集，假如你希望完整收集合约挂牌来的数据，你得知道它何时挂牌吧。另外像主力合约数据的收集，你得知道换月点并改变当前主力合约的具体合约代码吧，在最普通的交易中，我们一般映射到当下主力合约进行交易。OK，所以的这些都得手动配置，在这方面，小编觉得是有很大优化空间的，是否可以自动些呢。

另外，该引擎只能收集Tick及1 Min Bar数据，是否考虑定制其它周期频率的数据呢，只要照猫画虎即可，最后感谢原作者的开源贡献，收获很多。

好了，行文虽短，也希望大家共同进步，欢迎指正。