基于Python的金融分析库：DX
课程简介
第一部分介绍 DX 估值库，分险中立折现以及市场环境的 Python 类；
第二部分介绍几何布朗运动、跳跃扩散、平方根扩散等随机过程分险因素模拟； 第三部分介绍根据单一潜在分险因素估算单一欧式或美式行权方法的期权和衍生品估值；
第四部分介绍期权和衍生品投资组合的估值。
学习目标
通过学习本节内容，希望读者掌握：
熟悉 DX 库
熟悉几何布朗运动、跳跃扩散、平方根扩散等随机过程的原理，使用 Python 以及 DX 库构建这三个随机过程模型
了解欧式行权和美式行权的理论，使用 Python 以及 DX 库实现这两个行权方法
使用 Python 以及 DX 库实现期权和衍生品投资组合的估值模型
三、衍生品估值
2.美式行权
- 发表于:
- 原文链接：http://kuaibao.qq.com/s/20180105B03MQS00?refer=cp_1026
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