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Hello,大家好,我是星猛,欢迎收看博森量化课堂,每集一个知识点,从零到一到无穷大,助您布局量化投资。今天的话题关于什么是量化交易?量化交易是指利用计算机技术,从海量的、多元的大数据中筛选出能带来超额收益的多种大概率事件,以此制定交易策略,以先进的数学模型代替人为的主观判断,避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策,极大的减少投资者情绪波动对交易的影响。举个例子,我们想通过搜索来知道今天买什么股票能挣钱,如果直接搜索的话,肯定是无法得到想要的答案的。而量化系统的任务就相当于通知交易者今天应该买卖什么。普通的交易是由交易者根据自身的经验或者偏好来完成投资决策。量化交易通过将历史行情、基本面分析、新闻资。
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等数据输入策略模型之后,利用计算机及统计学技术方法分析数据,最终产生交易信号。从大众的普遍认知来说,人们都希望自己交易是投资,而很少有人接受行为投机甚至是赌博。但现实很残酷,大多数人的交易方式真的是赌博,他们不断的在市场中进行短线交易,只在乎胜率。赌博靠的就是运气,完全无法得到概率优势,而投机需要技巧和经验,衡量得失后获取概率优势。量化交易中大多数策略是基于对历史规律的总结,在此基础上发掘概率优势,它最大的理论依据是人性的相似性以及人性很难改变的事实。虽然量化交易的概率优势并不是绝对的,但传统意义上的投资目标需要有一个比较准确的预测结果,投。
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投资即是前期投入大量资源对投资目标进行研究分析,以获取丰厚投资回报为目标,能够长期坚持才能被称作投资。其他所有的简单分析,中短期持有都应该属于投机范畴。作为个人小资金投资者很难真正进行基本面分析,很多交易者错误的认为自己是具有短线预测天赋的投资家,但其实他们只是市场中的赌徒。我相信对于大多数个人量化交易者或者中小资金投资者来说,通过量化交易技术获取交易概率优势,成为市场中的成功投机者,一步一步的变成投机家也是个很好的选择。人脑区别于机器的地方就在于细节的处理能力,工具可以代替人脑进行精细化操作。量化投资借助未来的重演的非有效性认知偏差带来的新工。
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据上市初的套利机会、市场过激反应的非理性以及基于市场微观结构的未知性,得以在市场上赚取利润。因为量化投资通常需要对历史数据进行分析,借助很多统计与人工智能工具帮助数据挖掘。但是投资理念的产生、归纳与判断依然是依靠人脑,这也带来量化投资的局限性,因为量化投资不是电脑与人脑的较量,而是电脑与人脑的相互协作。尽管量化投资存在一些局限性,但依旧拥有光明的前景。海外市场经验表明,量化投资方式能经受住市场的考验,同时,新的市场、新的工具、新的交易机制与新的数据源会提供新的量化机会。以上观点仅供参考,不具备投资依据。更多精彩内容,欢迎观看下期视频。
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