大数据之微信公众号深度量化研究

为何使用微信公众号

微信公众号相对于其他信息源的主要优势在于其时效性和信息深度。 对于证券行业来说, 主要的大数据来源有财经网站(新浪财经,腾讯财经等),证券网站(东方财富,同花顺等), 社交网站(微博, 微信等), 研报 网站(迈博汇金,东财研报等), 基础数据网站(上交所,深交所,中证登等)

时效性:基础数据网站>社交网站=财经网站=证券网站>研报网站 信息深度: 研报网站>社交网站>财经网站>证券网站>基础数据网站

如何提取公众号内容

微信公众号信息抓取详细流程图

对同一公众号内的股票排序

从不同公众号之间的股票进行对比筛选

对于公众号之间的股票,首先控制个股的数量,然后以公众号优先级在股票之间比较,可以根据需要进行定制化的微信公众号股票对比筛选系统, 也可根据初步筛选结果结合技术分析系统进行综合筛选。

股票筛选流程举例

以下为排序举例: 公众号A共推荐5个股票A1-A5,公众号B推荐B1-B3,公众号C推荐C1-C3

对微信数据的分析结果

对于公众号推荐的股票,首先进行简单事件驱动分析,分析其T-5到T+30日的超额收益走势

可以看到, 相对沪深300而言,其推荐后的超额收益持续时间较为持久,而相对各行业指数而言,其超额收益在推荐后5日内就接近平缓,但是其整体具有超额收益的效果毋庸置疑。

对微信公众号选出股票的回测方法为:

将资金等分为N份,每次买入的持有时间为N日,每个公众号每日最多可以入选的股票数量设为M个,等权重买入所有出现信号的股票,若没有出现信号则使用沪深300指数ETF替代,交易成本设置为双边千5,剔除当日无法买入的股票或不想买入的股票(当日一字涨停或者跌停),若抛出日无法抛出则以之后能抛出的日均价作为抛出价。

对每个公众号进行测试,由于公众号数量众多,展示其中收益较高的前10个公众号,可以看到这些公众号相对其跟踪的行业指数具有明显的超额收益。

以公众号AlphaMasters为例设定参数为N=30, M=20, 则年化超额收益为21%,最大回撤3%。

对每个券商进行测试,下图为测试结果较好的券商,整体来说券商整体的超额收益效果比单个公众号更好,但是回撤也更大

以某券商为例:设定参数为N=30, M=20,年化收益10%,最大回撤7%

对每个行业的公众号进行测试,其中TMT行业的公众号推荐的股票相对其 行业指数超额收益明显,而轻工、食品饮料和建筑材料的公众号就不太容 行业指数超额收益明显,而轻工、食品饮料和建筑材料的公众号就不太容 易推具有超额收益的股票

设定参数为N=30, M=20,行业选择计算机,年化收益30%,最大回撤3%

原文发布于微信公众号 - 量化投资与机器学习(ZXL_LHTZ_JQXX)

原文发表时间:2016-02-29

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

来自专栏java达人

程序员成长路上常见的坑(2)

1. “博”与“专”上的迷失 假设说一个人的学习已经聚焦,并且学习的内容和自己实际参与的项目也相吻合,那么是不是就没有问题了?很不幸,答案仍然是否定的,在任何一...

2307
来自专栏鹅厂网事

Tencent OLS OPC-4 适配商用600G传输系统测试成功

"鹅厂网事"由深圳市腾讯计算机系统有限公司技术工程事业群网络平台部运营,我们希望与业界各位志同道合的伙伴交流切磋最新的网络、服务器行业动态信息,同时分享腾讯在...

4463
来自专栏java一日一条

成为聪明程序员必知的5个技能

软件开发人员在任何项目的架构和设计上起着非常关键的作用。当前的现代化架构世界需要现代化或聪明的开发人员,这些开发人员装备了各种务实的技能。了然于心,社会化以及聪...

702
来自专栏量子位

波士顿动力又有新视频:机器狗要开门,人类真是拽不回来

? 波士顿动力,再次送上新春表演。(先看一下上图的剧透) 这次,不但带来新的机器人才艺,而且首次发布了幕后揭秘。 先说才艺 年前,波士顿动力的机器狗SpotM...

3324
来自专栏Albert陈凯

Storm创始人Nathan Marz:反馈即一切

**摘要: **Nathan Marz是分布式容错实时计算系统Storm的创始人。在2011年7月Twitter收购社交媒体数据分析公司BackType前,他...

2444
来自专栏PPV课数据科学社区

【每天一个数据分析师】几乎任何一种分析,都可以用矩阵式分析来引出思路

论坛君 “每天一个数据分析师”在第五期采访到的是一位萌妹子Yuki,她毕业于复旦大学,目前在上海从事互联网金融行业的数据分析,主要从事业务和用户方向的数据分析和...

5477
来自专栏理论坞

谷歌方法论:系统学习和机器思维

    你可能并不同意其中观点,但我一直笃信的是:一篇文章或一个观点,包括一部电影,是都不会让100%人满意的;

1653
来自专栏人工智能头条

我们性骚扰了你的私人助理 Siri, Alexa, Cortana, Google Home谁脾气最大

2174
来自专栏数据和云

ACOUG济南站活动落幕

2015年8月8日,ACOUG 2015中国行的第三站来到了泉城济南,在山东Oracle用户组的组织之下,技术交流在热烈气氛下传递知识、结交朋友,取得圆满的成功...

2768
来自专栏腾讯社交用户体验设计

[ISUX转译]设计追波风 - 腾讯ISUX

1802

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券