专栏首页量化投资与机器学习大数据之微信公众号深度量化研究

大数据之微信公众号深度量化研究

为何使用微信公众号

微信公众号相对于其他信息源的主要优势在于其时效性和信息深度。 对于证券行业来说, 主要的大数据来源有财经网站(新浪财经,腾讯财经等),证券网站(东方财富,同花顺等), 社交网站(微博, 微信等), 研报 网站(迈博汇金,东财研报等), 基础数据网站(上交所,深交所,中证登等)

时效性:基础数据网站>社交网站=财经网站=证券网站>研报网站 信息深度: 研报网站>社交网站>财经网站>证券网站>基础数据网站

如何提取公众号内容

微信公众号信息抓取详细流程图

对同一公众号内的股票排序

从不同公众号之间的股票进行对比筛选

对于公众号之间的股票,首先控制个股的数量,然后以公众号优先级在股票之间比较,可以根据需要进行定制化的微信公众号股票对比筛选系统, 也可根据初步筛选结果结合技术分析系统进行综合筛选。

股票筛选流程举例

以下为排序举例: 公众号A共推荐5个股票A1-A5,公众号B推荐B1-B3,公众号C推荐C1-C3

对微信数据的分析结果

对于公众号推荐的股票,首先进行简单事件驱动分析,分析其T-5到T+30日的超额收益走势

可以看到, 相对沪深300而言,其推荐后的超额收益持续时间较为持久,而相对各行业指数而言,其超额收益在推荐后5日内就接近平缓,但是其整体具有超额收益的效果毋庸置疑。

对微信公众号选出股票的回测方法为:

将资金等分为N份,每次买入的持有时间为N日,每个公众号每日最多可以入选的股票数量设为M个,等权重买入所有出现信号的股票,若没有出现信号则使用沪深300指数ETF替代,交易成本设置为双边千5,剔除当日无法买入的股票或不想买入的股票(当日一字涨停或者跌停),若抛出日无法抛出则以之后能抛出的日均价作为抛出价。

对每个公众号进行测试,由于公众号数量众多,展示其中收益较高的前10个公众号,可以看到这些公众号相对其跟踪的行业指数具有明显的超额收益。

以公众号AlphaMasters为例设定参数为N=30, M=20, 则年化超额收益为21%,最大回撤3%。

对每个券商进行测试,下图为测试结果较好的券商,整体来说券商整体的超额收益效果比单个公众号更好,但是回撤也更大

以某券商为例:设定参数为N=30, M=20,年化收益10%,最大回撤7%

对每个行业的公众号进行测试,其中TMT行业的公众号推荐的股票相对其 行业指数超额收益明显,而轻工、食品饮料和建筑材料的公众号就不太容 行业指数超额收益明显,而轻工、食品饮料和建筑材料的公众号就不太容 易推具有超额收益的股票

设定参数为N=30, M=20,行业选择计算机,年化收益30%,最大回撤3%

本文分享自微信公众号 - 量化投资与机器学习(ZXL_LHTZ_JQXX),作者:量化研究员

原文出处及转载信息见文内详细说明,如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

原始发表时间:2016-02-29

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

  • JupyterLab 与 Google Drive的完美融合!

    说到云存储选项,有太多的选项可供选择:Google Drive、OneDrive和Dropbox适用于普通用户,如果你想要更安全的服务,Tresorit 或 P...

    量化投资与机器学习微信公众号
  • 新颖研究 | 长期投资与三角形的可视化邂逅(附代码)

    可视化技术在任何投资分析中都是一种关键要素。今天公众号为大家介绍一个基于三角形图的Python项目,用于可视化长期投资指标!

    量化投资与机器学习微信公众号
  • 计算机视觉:进最快的赛道,挣最多的钱

    指纹解锁、刷脸识别、语音转换文字、机器人看病、Alphago······我们已经深刻的感受到,人工智能在改变我们的工作方式和认知。

    量化投资与机器学习微信公众号
  • 微信公众号,真的有必要运营吗?

    叶锦鲤
  • 申请淘宝客AppKey的最新教程

    用户1272546
  • IPFS+IPNS+个人博客搭建

    rectinajh
  • 自学WP7第一个例子:时钟

    自学WP7做的第一个程序:时钟 做的很山寨,没用素材 用TextBlock做的表盘和指针,放在一个Canvas上 RotateTransform类来控制偏移角度...

    Porschev
  • EasyNTS上云网关是如何上云的:设备上云、现场上云、推流上云、桌面上云

    一直以来,我都认为EasyNTS上云网关的功能没有非常好地发挥出来,因为很多人还不理解这个上云网关到底是做什么的,之前我们一直推荐的是EasyNTS的组网功能,...

    EasyNVR
  • 【整理】上架4.3被拒,我做了这些,正在等结果

    刚刚开始触发到4.3被拒这个苹果爸爸安排的隐藏剧情,很懵,不知道它是个啥。经过看官方文档和网上的资料,知道了自己的程序被认定为马甲包(几乎就是一套代码一套UI换...

    jiang chen
  • 猿学-使用Pabot并行运行RF案例

    在做接口自动化时随着案例增多,特别是流程类案例增多,特别是asp.net的webform类型的项目,再加上数据库校验也比较耗时,导致RF执行案例时间越来越长,就...

    黑客联盟

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券