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基于图神经网络、图谱型数据的收益预测模型(附代码)

传统的股价预测的时许模型,对于收益率的假设往往不切实际,而最近兴起的机器学习模型,特别是深度学习模型对于股价的预测也存在着明显的问题:

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从『Man VS AI』到『Man + AI』

自从AI诞生至发展至今,人们一直把重点放在AI如何替代人类的工作,人类又将如何在AI发展的时代找到自身的定位。大多的学术讨论也集中在那些因为AI的演进而消失的、...

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量化A股舆情:基于Kafka+Faust的实时新闻流解析

新闻消息瞬息万变,新闻舆情也对股票市场产生了明显的影响,实时新闻流数据能够为量化交易带来更多的应用场景,比如盘中的风险监控、实时的情绪及热度统计、事件驱动交易等...

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Backtrader来啦:可视化篇(重构)

量化投资与机器学习公众号 独家撰写 前言 今天的《可视化篇》先会介绍与可视化相关的观测器模块 observers ,然后介绍 Backtrader 自带的绘图...

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​九坤王琛:量化+AI,未来可期!

2021世界人工智能大会于2021年7月8日至10日在上海世博中心和上海世博展览馆同时举行。世界人工智能大会自2018年以来,已成功举办三届。2021世界人工智...

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如何更稳健的计算组合最优权重(附代码)

今天分享的论文是Marcos López de Prado 2019年的论文《A ROBUST ESTIMATOR OF THE EFFICIENT FRONT...

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幻方徐进:如何用Deep Learning为股票定价

2021世界人工智能大会于2021年7月8日至10日在上海世博中心和上海世博展览馆同时举行。世界人工智能大会自2018年以来,已成功举办三届。2021世界人工智...

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What?100%基于深度强化学习的对冲基金

《The Hedge Fund Journal》于近日公布了2021年版(第六版)明日对冲基金巨人50榜单,该榜单强调了投资经理策略的独特性,及具有良好的业绩和...

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价值因子的改进:结合动量的思想

价值投资一直是投资策略的重要基石之一。现代投资之父,Benjamin Graham,也是价值投资的重要倡导者。在量化投资领域,Fama-French三因子模型中...

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Optiver | Quant Engineer招聘(全职)

量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保...

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RFS7月特刊:Big Data in Finance(附下载)

近期,The Review of Financial Studies发布了7月刊,本期期刊是针对金融大数据(Big Data in Finance)的特刊,精选...

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Backtrader来啦:策略篇

公众号为全网读者带来Backtrader系列自推出第一期以来,受到了众多读者的喜爱与点赞,QIML也会继续把这个系列做好。 让那些割韭菜的课程都随风...

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基于CFTC持仓报告的机器学习模型

量化投资与机器学公众号 QIML Insight——深度研读系列 是公众号今年全力打造的一档深度、前沿、高水准栏目。

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听说Billions要回归!

去年10月,Showtime宣布续订《Billions》第六季,并写到:“剩下的五集在2021年播出,第六季也会随之播出”。Billions主要在纽约和周边地区...

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Two Sigma遴选:量化大佬都在看什么机器学习论文?

ICLR全称为「International Conference on Learning Representations」(国际学习表征会议),2013 年由深...

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DolphinDB:金融中高频量价因子的实时计算

复杂而又变化多端的中高频量价因子的研究和开发已经成为众多量化私募最重要的工作之一。DolphinDB作为一个一站式的时序数据存储、分析和实时计算平台,可以帮助金...

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供应链数据因子化研究:Customer Momentum

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5倍提升,加速CPython!Quant如何看?

去年11月,Python 之父Guido van Rossum宣布了他已经加入微软的消息:

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News Co-Occurrences:关注同时出现在新闻中的股票

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基于Copula函数的配对交易

配对交易的概念非常直观,主要遵循两个步骤的过程。首先,找到两只历史上价格一起波动(相关性较大)的证券。然后,在随后的交易期内监测两者之间的价差。如果价格偏离,差...

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