专栏首页量化投资与机器学习【Python量化投资】趋向系统指标策略 ADX、DMI指标用于股票池(附源码)

【Python量化投资】趋向系统指标策略 ADX、DMI指标用于股票池(附源码)

[什么是ADX]

ADX(average directional indicator) 平均趋向指数,常用的趋势衡量指标。通常与趋向系统(DMI)一起使用,利用多空趋向之变化差离与总和判定平均趋势,ADX数值不能显示趋势的发展方向。

但是如果趋势存在,ADX可以衡量趋势的强度。

[ADX的计算方法(默认区间14天)]

Step 1. 计算Directional movement (动向变化值)

+DM:当日最高价比昨日最高价高并且当日最低价比昨日最低价高,即为上升动向+DM。上升幅度为:当日最高价减去昨日最高价。

-DM:当日最高价比昨日最高价低并且当日最低价比昨日最低价低,即为下降动向-DM。下降幅度为:昨日最低价减去今日最低价。

Step 2 . 计算True Range (真实波幅)

TR =∣最高价-最低价∣,∣最高价-昨收∣,∣昨收-最低价∣ 三者之中的最高值

Step 3: 计算Directional Movment Index (动向指数)

+DI(14) = +DM(14)/TR(14)*100

-DI(14) = -DM(14)/TR(14)*100

Step 4: 计算ADX

DX是+DI与-DI两者之差的绝对值除以两者之和的百分数。

DX=[(+DI14)-(-DI14)]/[(+DI14)+(-DI14)]*100

ADX是DX的14天平滑平均线。

ADX = SMA(DX, 14)

不论上升趋势或下降趋势,ADX的读数越大,趋势越明显。

衡量趋势强度时,需要比较几天的ADX 读数,观察ADX究竟是上升或下降。ADX读数上升,代表趋势转强;如果ADX读数下降,意味着趋势转弱。

当+DI14从下向上递增突破-DI14时,显示市场内部有新的多头买家进场,愿意以较高的价格买进,因此入场信号。当-DI14从下向上递增突破+DI14时,显示市场内部有新的空头卖家出货,愿意以较低卖出,为离场信号

策略逻辑:

使用ADX的相对上升下降来判断趋势。配合双均线信号一起用。

在这里ADX更多是作为验证趋势是否会增强的信号使用,以避免在横盘中多次交易。

源代码

(点击阅读原文查看完整文件)

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原始发表时间:2016-11-29

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