华尔街机构利用人工智能监控股市欺诈

路透社发文称华尔街机构正在利用人工智能监控股市欺诈行为。

两家交易机构的运营者已经宣布计划在未来的几个月内推出用于市场监控的人工智能工具。而华尔街监管部门的官员告诉路透社，他们也不会落后太久。很多高管希望具有人性化智慧的计算机可以帮助普通人更快地找出不正当行为。例如，软件可以监测聊天室消息，检测大宗交易前后的可疑吹嘘或相互吹捧。它还可以更快地解决复杂的问题，如“分层下单”，即订单被快速发送到交易所随后取消，人为造成股票价格变动。

美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority，FINRA）市场监管执行副总裁汤姆·基拉（Tom Gira）表示：人工智能甚至可以发现新型欺诈。他告诉路透社：“最令我们担忧的是存在一些我们甚至没有意识到的操纵计划。看起来这些工具可能给我们提供一个更好了解这类情况的市场窗口。”美国金融业监管局计划在2017年测试内部开发的人工智能软件，而纳斯达克公司（Nasdaq Inc）和伦敦证券交易所集团（London Stock Exchange Group）预计在年底应用这类系统。交易所运营者们还计划将该技术卖给银行和基金经理，以帮助他们监控交易员。

虽然金融公司已经将人工智能软件应用到从合规到股票选择的一切服务中，但它对市场的监测作用却刚刚开始。纳斯达克业务发展主管正在关注人工智能的作用，他指出：“在监控方面，我们并没有真正让机器展开全部手脚。”

市场监控一般依赖于算法来检测交易数据中的模式，它可能会对操纵发出信号，提醒工作人员进行调查。但是大量的数据可能导致出现过多警报，其中许多为假警报。美国金融业监管局每天监测约500亿个市场“事件”，包括股票下单、修改、取消和交易。通过搜索大约270个模式来发现潜在的违规行为。它不会披露，有多少事件会被标记，或者其中有多少事件能够提供不当行为的证据。基拉表示，监管局正在开发的“机器学习”软件能够突破这些预设模式，了解哪些情况真正值得报警。

机器学习是人工智能的一个子集，能够帮助计算机自动学会新技能，而不需要预先编程。在市场监管中，这意味着计算机可以“学习”哪些交易模式会导致指控，从而对正确的模式做出标记。美国金融业监管局计划在2017年将新工具与其现有系统一起测试，以便比较结果。

监管机构已经将其监控系统移植到亚马逊公司的网络云中，这为其提供了更强大的计算能力，快速分析海量数据。纳斯达克正在与认知计算公司数字化推理（Digital Reasoning）合作。2016年早些时候，纳斯达克对该公司进行了投资。伦敦证交所集团首席运营官在接受路透社采访时表示：伦敦证交所已经与IBM的沃森(Watson)商业和网络安全公司Spark Cognition展开合作，开发了人工智能增强型的监控系统。

该技术不一定能够预防诸如2010年“闪电崩溃”的事件，当时道琼斯工业平均指数暂时下跌了超过1000点。然而，它可以更快地甄别能够带来利益的操纵行为，从而可能节省市场监督的时间和成本。

对于该软件的开发成本或者预期它能节省多少钱，美国金融业监管局、纳斯达克和伦敦证券交易所没有透露具体的数字。纳斯达克表示，其正在与数字化推理公司及其他金融公司合作测试的软件几乎可以实时地完成这项任务。人工智能初创公司Neurensic在2016年10月推出的一个工具，能够根据交易员的交易模式是否符合与监管机构认为可疑的情况来为他们评出一个“诚信分”。

该公司首席执行官表示：“为了更有效地运营公司、主动避免监管问题，掌握这些信息的意义巨大。”他指出Neurensic公司还与监管机构合作进行了市场操纵调查，并与两家交易所就提供用于监控的人工智能软件进行了洽谈。