读书｜《Mastering Machine Learning with Python in Six Steps》

蜗牛最近精力真是有限，很快就要大考了，不过读书不能停。

接下来几天读一读 《Mastering Machine Learning with Python in Six Steps》这本书。

更完整的思维导图 在整本书结束后，在我的公众号后台回复 MLb01 即可下载。
本文目的为速读，一些重要的知识点有相关历史博文链接，还没有写到的后续也会陆续推出。

如书名 in Six Steps，本书结构也是 6 部分。

step 1: 主要讲了 python 的安装和一些基础。

step 2: 讲了机器学习的发展史，分为 监督式，非监督式，解决问题的基本流程，核心 package 的主要组件。

发展史

常用中间的CRISP－DM流程。

一个框架解决几乎所有机器学习问题

通过一个kaggle实例学习解决机器学习问题

step 3: 机器学习基础，包括 数据的类型，特征工程，数据探索方法，以及回归

／分类／聚类等基础算法。

特征工程怎么做

机器学习算法应用中常用技巧-1

轻松看懂机器学习十大常用算法

step 4: 调优，讲了如何选择合适的模型参数，超参数，Bagging／Boosting／Stacking 等模型融合方法。

Bagging 简述

Adaboost 算法

浅谈 GBDT

详解 Stacking 的 python 实现

step 5: 讲了在文本挖掘方面的应用，包括 数据预处理的常用几种方法，以及如何做 情感分析和推荐系统。

一个 tflearn 情感分析小例子

怎样做情感分析

推荐系统

step 6: 深度学习，简单介绍几种神经网络，FNN，CNN，RNN。

机器学习&人工智能博文链接汇总

step 3:

3.1 数据的类型

对于不同类型的数据，可以通过相应的描述性统计方法来观察数据:

3.2 特征工程

讲了几种基本方法，例如

对缺失数据，

1. < 5% 时可以删除，2. 用 mean/average or mode or median 等值进行代替，3. 用随机数替代， 4. 或者用简单的回归／分类模型预测。

对类别数据，

1. 可以用 One Hot Encoder 转化，2. 可以用 LabelEncoder() 转化成 0 到 n_classes-1 的数字

对数据进行规范化，

1. Normalizing：将数据范围缩到 0 to 1， 2. standardization：将数据转化成标准正态分布的

3.3 数据探索

单变量的可以用 value_counts()， hist()， boxplot() 等方法，

多变量的可以用 Correlation Matrix 看相关关系，

也可以用 matrix of scatter plots 看各对变量间的关系和分布，

通过这些可视化的观察，可以得到一些基本的发现，例如 missing values，各变量的range，变量间相关性等。

3.4 回归

这一部分先讲了几种回归的模型，然后讲了几种诊断。

几种回归的模型

1. Linear regression

在评估模型好坏时，常用指标

机器学习中常用评估指标汇总

• R-squared：在 0～1 之间，越接近 1 模型越好

• RMSE

• MAE

2. Polynomial Regression

可以通过 from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures 实现，用 R-squared 看哪个degree好一些。

3. Multivariate Regression

例如房价就会由 Bedrooms，Bathrms 等多个因素决定。

此处会涉及到 Multicollinearity 多重共线性问题，即多个自变量彼此强相关这时应该只使用其中一个自变量。

可以用 VIF 来检查多重共线性：

方法就是：

• 1.plot correlation matrix

• 2.Remove multicollinearity

Pseudo code：
vif = [variance_inflation_factor(X[independent_variables].values, ix)
if max(vif) > thresh:
del independent_variables[maxloc]

• 3.Build the multivariate linear regression model

lm = sm.OLS(y_train, X_train).fit()

几种诊断：

1. outliers

通过执行 Bonferroni outlier test，得到 p value < 0.05 为影响精度的异常值。

2. Homoscedasticity and Normality

误差方差应该是常数，且误差应该是正态分布的。

3. Over-fitting and Under-fitting

随着变量数的增加，模型的复杂性增加，过拟合的概率也会增加。

Regularization

是其中一种可以缓解过拟合问题的方法，常用 Ridge 和 LASSO 回归通过惩罚系数的大小来处理这个问题。

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