【风·析】第一文：风险管理与数据分析

我有一个风一样的名字， 我写风险管理， 也写数据分析， 他们都叫我， 风析人。

本系列是关于风险管理， 也是关于数据分析的。

【风·析】第一文：风险管理与数据分析

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风险管理和数据分析

风险管理，是金融各领域中与数据分析关系很大的一个方向。风险本身可看做是一种波动，损失的发生又依赖一定的概率，这就意味着，统计学里的分布、大数定律、期望、方差，在风险管理中都会派上用场，而这些东西的载体又是数据。 尤其是近年来大数据技术的发展，我们常常能听到大数据用于欺诈检测、风险预警、信用评级，这些都与数据有关，关注数说工作室微博的人都知道最近很多这方面的新闻，（微信推送原创或精选文章，微博推送每日相关新闻），比如：

2015年8月28日微博

【小狗钱钱携手蜜蜂数据】小狗钱钱正式与蜜蜂数据达成合作协议，共同建设“互联网+”的征信体系。小狗钱钱将通过个人征信数据，开展业务，包括贷前借款人身份信息、个人信用的综合评估，贷后动态追踪等多方面完善平台风险控制，全面提升小狗钱钱的风控能力。

2015年8月24日微博

【马明哲谈互联网金融】平安在云计算、人脸识别、眼纹声纹认证、大数据征信、移动支付等方面都有国内领先的技术突破。要在互联网上判断一个人的全貌，必须掌握其3600种不同因子的数据，平安20多家金融公司，有超过7亿用户的多维度信息和数据，包含几百多个因子，也是冰山一角而已

2015年8月18日微博

【微众银行APP亮相，玩的是客户、数据】微众银行一方面拥有技术实力，另一方面拥有数据分析的基础数据库，未来应该进一步挖掘数据深度，以个人消费贷款为例，虽然利率高达16%至18%，但是相应风险也高企不下。

2015年8月18日微博

【P2P人民公社？？？】P2P人民公社，为陆金所同前海征信联手打造的、面向所有P2P企业的开放型平台。可以提供包含“经验模型”、“数据云”和“后援平台”在内的三大核心技术。在此平台之上，机构客户可以获得获客、增信、产品设计、征信、系统平台、催收等六大类服务。

2015年8月17日微博

【夸客金融CEO郭震洲：物理学博士的互联网金融江湖】“最后在摩根（大通）的那段时间，人性的丑陋面表现得淋漓尽致，这让我感觉压抑。” 眼前这位夸客金融创始人兼CEO郭震洲微笑着提起4年多前，从摩根大通首席风险官那张位高大、舒适的皮沙发上离开，语气略带激动。

2015年8月14日微博

【大数据反欺诈公司同盾科技】彼时，外界对大数据反欺诈的价值认同不高；同盾内部还没有足够的大数据积累，而其反欺诈模型必须以大数据分析为基础......通过诚意邀请或熟人推荐等方式，同盾的数据平台逐渐打开，并于2014年4月推出首个云服务产品。

等等....最近这一块很火，关于此的新闻列举不完，所以，对此感兴趣的朋友可以关注微博 @数说工作室网站 哦！！

因此，风析人认为，在大数据时代，金融业产生的大数据应该首先要用于风险的控制和管理。

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生存的风险

生存是有风险的，无论是动物、人、还是企业。 ——风析人

狮子是非洲草原的霸主，但它仍然要面临很多的死亡风险：

• 小时候，可能会被入侵的其他雄狮咬死；
• 成长过程中，永远要为填饱肚子发愁，一不小心，就饿死了；
• 在捕食的过程中，很可能遇到强劲的对手，被咬伤感染了、被踢骨折了等，那就静静的等着死亡的来临吧。
• 等等...

如果狮子请我们来为它做风险管理，我们可以怎么做？大开脑洞，试想一下吧：

地盘上有其他强大的狮群时

评估，并建议结盟或者加入一个强大的狮群

能量消耗一定界限时候

触发报警——睡NMB起来嗨捕食！

捕食体量很大的猎物时

用数据量化评估一下成功的几率，以及受伤的代价

不管怎样，控制风险，首先要对风险的主体有一个非常好的了解，比如狮子，它的生活方式、有哪些资源、生存优势、面临哪些风险等等，对这些东西量化，然后才能很好的对风险进行分析、管理和控制。对狮子是这样，对公司也是：

了解一个主体 → 主体面临哪些风险 → 如何控制风险

来看几个金融风险的悲剧吧：

1. 百富勤倒闭事件

百富勤投资集团曾经是中国香港一家有名的投资银行。1997年，亚洲金融危机，一些亚洲国家的货币大幅度贬值——这意味着外币借款变得更多了，许多借款者无力偿还。百富勤投资集团，正是因为印尼的一家的士公司无法按约偿还贷款，而遭受了2.35亿美元的巨大损失，最终导致其在1998年1月宣布破产。

2. 美国储蓄信贷协会事件

20世纪70年代，美国金融市场的收益率曲线向上倾斜，储蓄信贷协会通过吸收短期存款后再发放长期固定利率抵押贷款就可以获得稳定收益，但到了80年代，收益率曲线却发生了逆转，短期利率开始大幅度上扬，导致短期利息支出迅速增加，但长期利率却得不到相应增长，储蓄信贷协会因此陷入困境。

3. 北岩银行流动性危机

北岩银行是英国第五大抵押贷款机构。2007年9月，北岩银行陷入流动性危机，大批储户排起长队，欲取出存在北岩银行的存款。短短几个交易日中，银行股价下跌了将近70%，而严重的客户挤兑则导致30多亿英镑的资金流出，该行存款总量亦不过240亿英镑。受此压力，北岩银行一方面不得不抛售其抵押贷款债权缓解流动性压力，另一方面董事长亦公开呼吁能有“白衣骑士”出手收购北岩银行。

上面的几个例子中，提到了投资集团、信贷协会、银行、以及借款、收益率曲线、长期固定利率、贷款、流动性等等，他们是做什么的？有什么用？如果你对以上三个事件的理解有些困难——那就好！因为接下来的文章也许会对你有所帮助。

接下来，将会首先介绍金融机构，它们如何获取资金、如何利用资金，在运用资金的过程中，又会遇到哪些风险，这些风险应该如何量化，然后又应该如何去管理风险。在此过程中，你会慢慢了解金融、了解金融风险、了解金融风险的度量、分析和控制，并且，你会发现数据分析有很大的作用。