本文是Game Theory An Introduction (by Steven Tadelis) 的学习笔记。
协议是多方对一个剩余(surplus),通过提议,尝试达成一致意见。
一个两人协议博弈的过程:
协议博弈和之前博弈的不同之处:
take it or leave it. 推论:11.1
在一个T=1的协议博弈中,剩余的任何分配都能被支持为一个纳什博弈:x^* \in [0, 1], (v_1, v_2) = (x^*, 1 - x^*) 推论:11.2 在一个T=1的协议博弈中,允许一个唯一的子博弈精炼均衡,在这个均衡中,玩家1提供x=1,并且玩家2接受任何x \leq 1
推论:11.3
任何子博弈精炼均衡必定导致玩家们可以在第一回合达成一致。 两人奇数回合的协议博弈的结果 v_1^* = x_1 = \frac{1 + \delta^T}{1 + \delta} \ and \ v_2^* = (1 - x_1) = \frac{\delta - \delta^T}{1 + \delta} \\ \lim_{T \to \infty} v_1^* = \lim_{T \to \infty} \frac{1 + \delta^T}{1 + \delta} = \frac{1}{ 1 + \delta} \\ \lim_{T \to \infty} v_2^* = \lim_{T \to \infty} \frac{\delta - \delta^T}{1 + \delta} = \frac{\delta}{1 + \delta} \\ \lim_{\delta \to 1} \lim_{T \to \infty} v_1^* = \lim_{\delta \to 1} \frac{1}{1 + \delta} = \frac{1}{2} \\ \lim_{\delta \to 1} \lim_{T \to \infty} v_2^* = \lim_{\delta \to 1} \frac{\delta}{1 + \delta} = \frac{1}{2} \\
说明了
两人无限回合的协议博弈的结果 \overline{v}_1 = \overline{v}_2 = \overline{v} \\ \underline{v}_1 = \underline{v}_2 = \underline{v} \\ \underline{v} = 1 - \delta \overline{v} \\ \overline{v} = 1 - \delta \underline{v} \\ \underline{v} = \overline{v} = \frac{1}{1 + \delta} \\ where \\ \overline{v} \text{ : the best subgame-perfect equilibrium} \\ \underline{v} \text{ : the worst subgame-perfect equilibrium} \\
博弈规则:
有N奇数个玩家,需要\(\frac{N+1}{2}\)个接受才能是提议通过。 在每个周期里,每个玩家都有相同的可能性称为提议者。 博弈结果: where \\ k \text{ : the proposer's best response} \\ v \text{ : the expected payoff for any player i}
提议者的最佳收益:需要得到n-1的人的同意,由于折扣优势,这个n-1个人的收益为\delta v k = 1 - \frac{N - 1}{2} \delta v \\ 回应者的收益:有\frac{1}{N}可能性成为提议者,拿到k; 有\frac{N - 1}{N}的可能性成为回应者,并且只有\frac{1}{2}的可能性(因为提议者只提供收益给回应者中的一半人)拿到\delta v v = \frac{k}{N} + \frac{N - 1}{2N} \delta v \\
计算结果: v = \frac{1}{N} \\ k(N) = 1 - \delta ( \frac{N - 1}{2N}) \\
说明了
博弈规则:
有N奇数个玩家。 提议者提出一个协议, 有一个修订者提出一个修改协议。 如果提议者的协议通过了\frac{N+1}{2}。则被接受。 否则,修改协议变成主协议。 一个新的修订者提出一个修改协议。 再次投票,重复上面的过程。
无论那个响应者成为修订者,都可通过的方案。 案例:3个玩家。 where \\ k \text{ : the proposer's best response} \\ v(k) \text{ : the expected payoff for any player i}
回应者的收益:一方面为\frac{1 - k}{2},一方面为\delta v(k): \frac{1 - k}{2} = \delta v(k) \\ 修订者的收益:由于对称性,修订者的给自己的收益\(v(k)\)应该是k。 v(k) = k \\
计算结果: k = \frac{1}{1 + 2 \delta} \\
说明了
冒一个部分响应者不会成为修订者的风险。 where \\ k \text{ : the proposer's value to himself} \\ v(k) \text{ : the expected payoff for proposer} \\ v(0) \text{ : the expected payoff for the player who will be offered 0}
回应者的收益:一方面为1 - k,一方面为\delta v(k): 1 - k = \delta v(k) 提议者的期望收益:有\frac{1}{2}可能性拿到k;如果冒险失败,有\frac{1}{2}可能性拿到v(0)。 v(k) = \frac{1}{2} k + \frac{1}{2} \delta v(0) \\ 得到0的玩家的期望收益:有一半的可能性得到v(k)。 v(0) = \frac{1}{2} \delta v(k) \\
计算结果: k = \frac{4 - \delta^2}{4 + 2 \delta - \delta^2} \\ v(k) = \frac{2}{4 + 2 \delta - \delta^2} \\
说明了