【应用】信用评分：第8部分 - 信用风险策略

笔者邀请您，先思考：

1 信用风险策略如何设计和制定？

“行动是所有成功的基本钥匙（Pablo Picasso）。”Gartner的分析价值 escalator识别四种不同类型的分析 -** 描述性，诊断性，预测性和规定性** - 按难度和商业价值排序。规定性分析是最复杂的级别，但提供最大的价值，是该escalator的顶部。通过回答关键问题，“我们如何实现这一目标？” ，规定性分析以行动形式提供了商业成功的秘诀。在信用风险领域，这个问题的答案可以在信用风险策略中找到。

信用风险策略是在评分卡开发之后和实施之前的过程。它告诉我们如何解释顾客分数以及与该分数相对应的适当的可操作行动。获胜策略如果实施的话：（1）增加客户群，（2）降低信用风险，（3）最大化利润。

在开始战略分析并运行许多假设情景迭代之前，重要的是要确定明确的业务目标并理解构成分析的业务流程。最常见和最简单的信用风险策略形式是基于接受或拒绝决策的一维截断。截断水平即信用审批的最低分数可以是具有单一固定价值的硬性截止值，也可以具有可调整的值以及多种处理方式，如无条件接受，有条件接受或拒绝。贷方通常使用细分策略来确定客户细分的不同截断水平。细分可以通过许多因素来执行，包括地区，人口统计，渠道分布或之前拒绝的客户。例如，战略细分可以基于客户群体中相同的不良率进行，因为更好的细分受众群获得更高的批准率，或者可以在所有细分受众群中保持相同的批准率，从而在更好的细分受众群中降低坏帐。

截止水平取决于整体业务目标。例如，如果目标是基于保留80％的接受率，那么回溯分析可以指定截止值为320，但是，如果目标是基于6％的最大违约率，则策略可以是甚至更严格，截止水平提高到360.如果该策略基于纯粹的利润/损失测量，则需要将截止分数设置为440，如图1中的示例所示。

图1.不同的截断策略

表1说明了不同的关键绩效指标（KPI）如接受率，违约率或利润金额如何确定评分卡截断水平。 公司内的不同部门可能有不同的，往往是相互冲突的目标。 例如，信用风险部门旨在降低违约率并减少债务金额，而市场部门可能会要求提高截止水平以扩大其客户群。 一个折中解决方案可能是设计一个新的评分卡，对于相同的坏账率增加接受次数或相同的批准率会导致坏账率下降。 增加接受决策的数量对于增加市场份额或提高整体盈利能力会更好。 旨在降低不良率在经济运行中更为合适。

表1.由不同的KPI确定的评分卡分界点级别

更复杂的信用风险策略具有多个截断水平或结合两个或更多信用评分，例如内部申请评分和信用局评分。 战略通常包括其他预测模型，如客户留存率或响应率或客户生命周期价值。 这些行为分数，结合政策和监管规则以及业务KPI可以充分利用预测分析和业务规则。

图2.多种处理的多个截断值

分数可能会进一步用于基于风险的定价来调整产品报价，如利率，信用额度，还款期限等。 基于风险的定价有多种形式，从基于利润/损失分析的一维多重截断处理（例如接受下限）到结合两个维度的矩阵方法，例如行为得分和未清余额以识别信用额度或利率。 为了控制运营成本，矩阵方法也可以用于简单的优化。 例如，结合两个预测模型（分数和响应率）可以使营销部门能够专注于低风险和高回报的客户。

图3.使用矩阵方法的风险定价

图4.留存和风险的分段策略

使用过于简单化的策略是有危险的; 例如，该战略可以拒绝本来忠诚或高利润的风险客户。 客户生命周期价值（CLV）模型有助于识别有价值的细分市场; 然而，放款人可能不愿意使用CLV，因为它可能非常困难和复杂。 在这种情况下，透彻的洞察力分析可能有助于识别有价值的细分市场并相应调整策略。

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作者： Natasha Mashanovich, Senior Data Scientist at World Programming, UK 原文链接：https://www.worldprogramming.com/blog/credit_scoring_pt8

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