比特币交易机器人新手指南

编辑 | sunlei

发布 | ATYUN订阅号

欢迎来到您的加密交易机器人之旅

嘿,我是詹尼。

我在花旗和美林(Citi & Merrill Lynch)做了7年交易员,最近开始把我的算法交易知识应用到加密货币领域。我在这里分享我学到的东西,希望它也能帮助你。

加密货币作为一种资产类别是很不稳定,非常不稳定的。现在,买入并持有(或hodl?)投资者,现在的种种情形并不是你想要的。想象一下在一天之内失去20%的血汗钱,或者更糟糕的是在15个小时内失去23%的血汗钱!

然而,对于交易员来说,波动性很大简直太棒了。能够在市场动荡时以更低的价格进行投资,在市场兴奋时分散风险,这是投资银行做市商的生命线。

如果我们可以应用同样的原理来创建算法,然后自动化整个设置,那么现在这将只是一个fab,不是吗?

这正是我在过去的几年里一直在努力的方向,我终于接近拥有一些可以与世界分享的东西。

我说的够多了,我们直接开始吧。

到底什么是加密交易机器人?

加密货币交易机器人是一种计算机程序,它可以在正确的时间自动买卖各种加密货币,目的是产生利润,但这是字面上的意思。

值得注意的是,并不是所有的机器人都是盈利的,事实上,大多数都不盈利。

制造一个能工作的机器人是件小事,而制造一个能盈利的机器人就不那么容易了。

所以,理想情况下,机器人实际上会产生利润,而且在经过风险调整后的情况下,利润要比你刚买了同样的货币并一直持有时的利润更高。

当我说风险调整时,我的意思是,相对于投资时所遭受的负收益,你的正收益更好。为了证明这一点,请考虑以下几点:

你想要哪一个:

  • 每天1%的日收益率,零负日,全年总收益率为250%。
  • 周一回报率为+10%,周二为-5%,周三为+3%(以此类推),全年总回报率为500%。

希望你选了第一个。

正如你看到的,第一个例子是一致的。当事情是一致的,风险就会降低很多。

事实上,即使第一个示例在一年中以1000%结束,您仍然应该选择第一个示例的一致回报。

提示,关键是在复合:1.01²⁵⁰- 1 = 1103%。但这确实超出了本文的范围。这里的重点是,考虑到持续(强劲)回报和过山车的选择,你应该几乎总是选择一致的选择,即使过山车可能会让你在未来获得更高的回报。

高回报是不够的,你需要高风险调整后的回报。这就是为什么加密交易机器人是一个如此有趣的命题。如果我们能找到一种方法,既能抓住加密货币的大部分优势,又不受常规货币的冲击,这将是一种比hodler所能提供的更具吸引力的投资主张。

加密交易机器人如何工作?

最复杂的交易机器人使用3个移动部件:

[signal generator] -> [risk allocation] -> [execution]

Signal Generator信号发生器

这就是我们预测的地方。会有一些数据进入信号发生器,然后从另一边跳出一个买进或卖出的信号。

如果你看到任何使用“技术指标”的机器人,那么最好不要进行眼神交流,慢慢后退。

Risk Allocation风险分配

这需要买入或卖出信号,然后决定买多少。比如,我们是应该把全部资金投入这项交易,还是只投入一部分?我们应该一次性全部买下还是平均买下?

现在我们知道了方向,我们知道我们想买多少或卖多少,接下来是实际执行交易的部分。

Execution执行

你看,如果你想一次性买很多东西(比如你要为500个客户总共买1000万美元),那么你可能不想一次就买这么多,因为你不太可能得到一个优惠的价格。

理想情况下,你想把你的订单打入市场。

如果你的机器人和其他1000个人一模一样,而且你运行在不连接的情况下(也就是说,他们彼此不通信),那么这将给你带来不利的定价。

信号、风险和执行这三个部分都需要各自独特的算法和优化过程。如果你的机器人对上述任何一个部分都敷衍了事,或者更糟,完全无视它们,它将不会保持良好的利润状况。

交易机器人和人类有什么不同?

1、长寿。机器人可以全天候运转,人类需要睡眠(和休息)。

2、速度。机器人的运算速度要比人类的思考时间加反应时间快得多。

3、无情。机器人不是由贪婪或恐惧驱动的。他们总是做统计上更有可能获胜的事情。

4、能力。机器人每秒可以处理千兆字节的数据。人类无法在任何时间段内处理那么多数据。

你看,运行机器人有很多好处,这都是因为它们的技能与人类有很大的不同。机器人程序是一致和单调的。要想盈利,你需要持之以恒,坦白地说,你必须做一切与人性相悖的事情。

比如,跑向火灾现场。

然而值得记住的是,一个机器人,任何机器人,都只会和创造它的人类一样好。老话说得好,种瓜得瓜种豆得豆。

人类也有超越他人的方式,主要是通过主观思维。

当一个特定的信息没有特定的结果,需要横向或二度的思考来理解其中的含义时,你最好和人类在一起。

我不会太担心这个,因为当一个机器人达到一个相当主观的状态时,它可以选择不投资。

使用了哪些不同类型的交易算法?

不用太过专业(如果有人愿意,我可以在另一篇文章中讨论),实际上只使用了两种类型的算法。它们以不同的方式伪装,被称为不同的东西,但这就是它的全部。

Momentum动量

价格上涨,我们认为价格将继续上涨=买入(反之亦然)。从统计数据上看,大多数动量策略并不经常获胜,但当它们确实获胜时,它们的收益相当大。赢:损失率约55%,收益:损失约70%是相当常见的盈利算法。

均值回归

价格上涨了,但我们认为他们应该回调=卖出(反之亦然)。相反,大多数均值回归策略赢的比输的多,但损益比较小。赢:损失率约70%,收益:损失约55%也是相当常见的盈利算法。

是的,就是这么简单。

一个经常被忽视的影响你盈利能力的因素是你的费用。

正如你所看到的,你的交易成本(支付给交易所)和交易成本(出价)会对你的机器人的收入产生巨大的影响。无论bot是流动性接受者(被动的)还是流动性制造者(主动的),交易所收费都是不同的。最佳算法将管理其主动与被动的交易比率,并在多个交易所之间进行交易,根据最优交易成本动态选择一个交易所。

如果这是每一笔交易的侵略者,那么Bot只需在一个小的统计优势下勉强维持下去,它就可以完全吞噬掉费用。

加密交易机器人有利可图吗?

现在,我承认我还没有去测试一堆机器人,但是我们可以在reddit和其他博客上找到我们的好朋友,看看那些使用市场上可用的机器人的人有什么共识。

我试过的所有商业机器人都是赔钱的,不管我试过什么设置。——intertron

如果机器人能工作,每个人都会使用它们。这并没有低估贝莱德和其他大型交易公司使用的私人机器人。我们将永远无法访问他们所访问的数据和开发团队。——vibrate

可以肯定地说,最好的机器人是那些你从未听说过、也永远不会被提供的机器人。——Kai Sedgwick via Coin Trellis

这是一个损失你所有钱的好方法…如果这里的人不知道他们在市场上做什么,我就不会指望他们能够设置一个有用的机器人。——Person51389

不幸的是,这正是当前交易机器人(向公众开放)的现实所在。

算法交易可能非常有利可图。专业投资者的知识库与构建这类算法并将其公之于众的黑客之间存在着巨大的脱节。许多面向公众的论坛仍将技术分析吹捧为可行的投资工具,这一事实让你得以一窥问题的严重程度。甚至不要让我开始过度拟合。

现有解决方案的盈利能力不足是促使我开始为加密社区创建一个平台的首要原因。

选择交易机器人时要注意什么?

在你购买/试用/投资任何机器人之前,问自己以下三个问题:

1、那家公司高层领导的专业经验水平如何?如果他们没有管理好大于1亿美元,并且在这方面有良好的记录,你或许应该继续努力。

2、他们的算法是否广为人所知并公开提供给任何人?(提示:如果他们提供的是交易级数据,那么他们的算法很容易复制)。如果是这样,他们的机器人所拥有的任何“优势”都会很快被套利掉。

3、他们的成功与你的成功一致吗?如果你亏了钱,他们愿意降低收费吗?如果你赚钱,他们也会成功吗?如果他们只是给你一个平台,让你快乐地自己解决问题,这永远不是一个好迹象,除非你知道自己在做什么。

不幸的是,选择一个交易机器人并不像回答这三个问题那么简单。

在我看来,一切最终都取决于人。

忘记公司周围的营销噱头,问问你自己,你会相信这个人把你的钱给他吗?

免责声明:金融市场天生就有风险。与具有内在价值并与全球经济相关的股票不同,加密货币不幸地不是生产性资产,也没有内在价值。因此,如果你打算涉足加密货币,你应该非常保守;风险相当大。从理论上讲,整个加密空间可能被政府定为非法,这将导致加密货币大幅贬值。这篇文章并不是作为投资建议,所以在投资任何东西之前,请先做自己的研究。

原文链接:

https://towardsdatascience.com/crypto-trading-bots-a-helpful-guide-for-beginners-60decb40e434

End

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专治BUG

据说在看的没有BUG

原文发布于微信公众号 - ATYUN订阅号(atyun_com)

原文发表时间:2019-08-18

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