专栏首页量化小白上分记【接上篇】关于正态化

【接上篇】关于正态化

上次提到各种正态化的方法,本来想自己有空测一测对比下,后来发现很久以前已经有人做过这样的事情了。

在Deutsche Bank的2014年发的研报 《Seven Sins of Quantitative Investing》中有一小节 :

Zscore data normalization versus ranking normalization ,对比了因子在各个国家股票上的两种标准化后的表现

直接po出来了

可以看出来,ranknorm全面碾压z-score,之后报告还做了一些关于异常值是否包含信息的分析,有兴趣可以去看一看。

本文分享自微信公众号 - 量化小白上分记(quanthzp),作者:量化小白H

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原始发表时间:2019-09-29

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